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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が堅調、株価下落を受けて短期筋が買い戻し
2017年11月6日 / 05:08 / 17日後

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が堅調、株価下落を受けて短期筋が買い戻し

    [東京 6日 ロイター] - 
    <14:03> 国債先物が堅調、株価下落を受けて短期筋が買い戻し
    
    国債先物が堅調。中心限月12月限は午後の取引で一時前営業日比37銭高の150
円89銭と9月26日以来約1カ月半ぶりの水準に上昇した後も高値圏で推移。10年最
長期国債利回り(長期金利)は同2bp低い0.030%と9月27日以来約1カ月半ぶ
りの水準に低下した。
    良好な需給環境が意識される中、「債券ポジションをショートにしていた短期筋が、
株価が上値を重くしているのを受けて買い戻す動きが出ている」(国内金融機関)という
。
    
 TRADEWEB                                
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.185   -0.176   -0.018   13:37
 5年     -0.126   -0.119   -0.024   14:01
 10年     0.026    0.033   -0.023   14:03
 20年     0.563     0.57   -0.019   14:03
 30年     0.817    0.825   -0.022   13:59
 40年     1.004    1.014   -0.029   13:59
 
    
    <12:36> 中期の日銀買入結果は好需給を反映、国債先物が上値摸索
    
    日銀が「残存1年超3年以下」「同3年超5年以下」を対象に実施した国債買い入れ
結果は順調との見方が出ている。市場では「同1年超3年以下は応札額が前回を超えたが
、売り急ぐ動きがみられなかった。2本とも中期ゾーンの好需給を反映した結果だった」
(証券)との見方が出ている。
    
    国債先物は日銀買い入れ結果を受けて上値を模索。中心限月12月限は午後の取引開
始直後に、一時前営業日比33銭高の150円85銭と前引け(150円77銭)水準を
上回った。また、現物市場も中長期ゾーンを中心にしっかり。5年債利回りは同1.5b
p低いマイナス0.115%と9月26日以来約1カ月半ぶり、10年最長期国債利回り
(長期金利)は一時同1.5bp低い0.035%と9月27日以来約1カ月半ぶりの水
準に低下した。
    
 TRADEWEB                            
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.185  -0.175  -0.017   12:36
 5年   -0.121  -0.114  -0.019   12:35
 10年   0.026   0.034  -0.022   12:36
 20年   0.562   0.569   -0.02   12:36
 30年   0.817   0.825  -0.022   12:36
 40年   1.005   1.017  -0.026   12:36
 
    
    
     <11:10> 国債先物が続伸で前引け、長期金利は1カ月半ぶり0.040%
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比25銭高の150円77銭と続伸して午前の
取引を終えた。日銀の国債買い入れなどを背景に良好な需給環境が意識される中、米連邦
準備理事会(FRB)の次期議長の指名、10月米雇用統計といったリスクイベントをこ
なしたことで、買い安心感が広がった。日銀の国債買い入れによる需給引き締まりも意識
され、これまでポジションをショートに傾けていた短期筋が損失覚悟で先物を買い戻す動
きも見られ、9月27日以来約1カ月半ぶりの水準で前引けとなった。
    現物市場はしっかり。10年ゾーンに朝方に短期筋とみられるまとまった買いを観測
。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時前営業日比1bp低い0.040%と9月
27日以来約1カ月半ぶりの水準に低下した。また、短期ゾーンにも海外勢とみられる買
いが入り、2年債利回りは同1bp低いマイナス0.175%と5月15日以来、約半年
ぶりの水準に低下した。
    黒田東彦日銀総裁の講演や9月日銀金融政策決定会合の議事要旨は特段材料視されな
かった。
    
    午前の短期金融市場で、無担コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.06%
を中心に取引された。週末要因がはく落したが、取引金利水準は前週末と大きく変わって
いない。ユーロ円3カ月金利先物は底堅い展開。
    
 TRADEWEB                               
       OFFER   BID     前日比    時間
 2年   -0.182  -0.172    -0.014    11:00
 5年   -0.116  -0.108    -0.013    10:53
 10年   0.032   0.039    -0.017    10:56
 20年   0.567   0.575    -0.014    11:00
 30年   0.821    0.83    -0.017    11:00
 40年   1.012   1.023     -0.02    11:00
 
    
     <10:12> 日銀が国債買い入れを通告、対象は短期・中期・物価連動
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入
予定額700億円)、「残存1年超3年以下」(同2800億円)、「残存3年超5年以
下」(同3000億円)、物価連動債(同250億円)で、買入予定額は前回から据え置
きとなった。
    
    日銀買い入れは対象年限を含めて予想通り。国債先物は反応薄。中心限月12月限は
150円70銭台前半で推移している。
    
 TRADEWEB                               
        OFFER     BID     前日比  時間
 2年      -0.177  -0.168   -0.01   10:07
 5年      -0.112  -0.104  -0.009   10:11
 10年      0.037   0.044  -0.012   10:06
 20年      0.567   0.575  -0.014   10:06
 30年      0.823   0.831  -0.016   10:06
 40年      1.016   1.026  -0.017   10:11
 
    
    <09:39> 長期金利が1カ月半ぶり0.040%に低下、イベント通過で買い戻し
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は一時前営業日比1bp低い0.040%と9
月27日以来約1カ月半ぶりの水準に低下した。
    日銀の国債買い入れなどを背景に良好な需給環境が意識される中、米連邦準備理事会
(FRB)の次期議長の指名、10月米雇用統計といったリスクイベントをこなしたこと
で、米金融政策を巡る不透明感が薄れたため、先物主導で短期筋が買い戻す動きが出てい
る。
    国債先物が中心限月12月限は一時前営業日比25銭高の150円77銭に上げ幅を
広げた。
    市場では「前週末にかけて、ポジションをショートに傾けてきた短期筋が損失覚悟で
先物を買い戻す動きが出ているようだ。一方で、金利低下を受けて国内勢から現物に利益
確定売りも持ち込まれているようだ」(国内金融機関)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                
        OFFER    BID      前日比  時間
 2年     -0.179    -0.17  -0.012     9:37
 5年     -0.116   -0.108  -0.013     9:36
 10年     0.033     0.04  -0.016     9:32
 20年     0.562     0.57  -0.019     9:31
 30年     0.818    0.827   -0.02     9:39
 40年     1.009     1.02  -0.023     9:32
 
    
    <09:05> 国債先物が続伸で寄り付く、長期金利は1カ月ぶり0.045%
    
    国債先物中心限月12月限は、前営業日比13銭高の150円65銭と続伸して寄り
付いた。寄り直後に一時150円67銭と9月27日以来約1カ月半ぶりの水準の上昇。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.045%と10月5日
以来、約1カ月ぶりの水準に低下した。
    トランプ米大統領は2日、米連邦準備理事会(FRB)の次期議長にパウエル氏を指
名した。また、3日に発表された10月米雇用統計で、米非農業部門雇用者数は26万1
000人増と市場予想(ロイター予測:31万人増)を下回った。こうした材料を手掛か
りに、国内連休中の米債市場が買われた流れを引き継いだ。また、きょう、中期などを対
象に日銀の国債買い入れが予定されていることも、サポート要因となっている。
    
    市場は、「朝方、10年ゾーンにまとまった買いが入ったようだ。好需給が意識され
る中、FRBが低インフレ継続などを背景に利上げを急がないとの見方が広がり、米金融
政策に対する不透明感が徐々にクリアになっていることが大きい」(証券)との声が出て
いる。
    
    朝方に公表された9月日銀金融政策決定会合の議事要旨は特段材料視されていない。
    
 TRADEWEB                                
        OFFER   BID      前日比   時間
 2年    -0.176   -0.167   -0.009     8:57
 5年    -0.112   -0.104   -0.009     9:03
 10年    0.039    0.046    -0.01     8:54
 20年    0.568    0.577   -0.012     9:04
 30年    0.823    0.832   -0.015     9:00
 40年    1.012    1.024   -0.019     9:03
 
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