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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続落で引け、長期金利0.045%に上昇
2017年11月13日 / 06:08 / 7日後

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続落で引け、長期金利0.045%に上昇

    [東京 13日 ロイター] - 
    <15:04> 国債先物が続落で引け、長期金利0.045%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比13銭安の150円71銭と続落して引けた
。前週末の海外市場で米債が下落したことを受けて売りが先行。高値警戒感が浮上する中
、14日に5年債、16日に20年債と国債入札が相次ぐことも上値を重くした。先物1
2月限は一時150円69銭と1週ぶりの水準に下落したが、日経平均株価が一時同30
0円を超す下落となり株価の先行きに不透明感が出ていることから、下値で買い戻しも入
り、下げ渋った。
    現物市場は軟調。入札を見据えた持ち高調整主体の動きとなったが、超長期ゾーンは
前週に利回りが低下した反動から短期筋の利益確定売りが出た。10年最長期国債利回り
(長期金利)は同1bp高い0.045%に上昇した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.04%台後半
と前週末(マイナス0.044%)を下回る見通し。準備預金の積み最終日を15日に控
えているが、金融機関の資金調達意欲は高まらず、落ち着いた取引が続いた。ユーロ円3
カ月金利先物は動意薄。
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID      前日比  時間
 2年    -0.176   -0.168   0.011   15:02
 5年    -0.106   -0.098   0.012   15:02
 10年    0.041    0.048   0.008   14:12
 20年    0.578    0.586   0.009   15:02
 30年    0.816    0.824   0.018   15:01
 40年    0.976    0.985   0.018   15:01
 
    <14:17> 14日に5年債入札、好需給や株価不透明で無難予想
    
    14日に5年債入札が行われる。利率0.1%で、第133回(9月)債のリオープ
ン発行になる見通し。発行額は2兆2000億円程度。
    5年133回債は9日の取引で一時マイナス0.145%と9月11日以来の水準に
低下した。その後は上昇に転じ、きょう午前に一時マイナス0.105%まで水準訂正さ
れた。利回りは上昇しているが、大規模な日銀買い入れを背景にした好需給環境に変わり
はない。9月以降、騰勢を強めてきた日経平均株価が前週からボラティリティが高い地合
いが続いており、「円債にリスク回避的な買い需要が期待される」(国内金融機関)こと
もサポート要因。
    ベーシススワップ取引を活用し、低コストでの円調達が可能な海外勢や日銀への売却
を見据えた業者からの需要などに支えられ、無難な結果になるとの見方が出ている。
    
 TRADEWEB                                 
       OFFER     BID      前日比   時間
 2年     -0.176   -0.168    0.011    14:02
 5年     -0.109   -0.101    0.009    14:15
 10年     0.041    0.048    0.008    14:12
 20年     0.574    0.581    0.004    14:15
 30年     0.816    0.823    0.017    13:45
 40年     0.971    0.981    0.014    14:15
 
    
    <12:45> 国債先物150円70銭台前半、新規の手掛かり難
    
    国債先物は小動き。中心限月12月限は午後、前営業日比13銭安の150円71銭
と午前終値(150円72銭)を1銭下回って取引が始まったが、その後は150円70
銭台前半でこう着感を強めている。
    市場では、「新規の手掛かり難で見送りムード。午後は、あすの5年債入札に備えた
持ち高調整の動きが主体だろうが、利回りが上昇した超長期ゾーンに押し目買いが観測さ
れるのかを確認したい」(国内金融機関)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                    
          OFFER     BID      前日比   時間
 2年        -0.175   -0.167    0.012    12:43
 5年        -0.107     -0.1     0.01    12:44
 10年        0.042    0.049    0.009    12:44
 20年        0.574    0.581    0.004    12:39
 30年        0.817    0.824    0.018    12:30
 40年         0.97     0.98    0.013    12:36
 
    
    <11:05> 国債先物が続落で前引け、長期金利0.045%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比12銭安の150円72銭と続落して午前の
取引を終えた。前日の海外市場で米債が下落したことを受けて売りが先行。14日に5年
債、16日に20年債と国債入札が相次ぐことも上値を重くした。一方で、日経平均株価
が一時同200円を超す下落となり、株価先行きに不透明感が出ていることから、下値で
買い戻しが入り、売り一巡後は狭いレンジでの値動きが続いた。
    現物市場は閑散のなか軟調。超長期ゾーンは前週に利回りが低下した反動から短期筋
の利益確定売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.045
%に上昇した。

    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.06
0%を中心に取引された。15日に準備預金積み最終日を控えているが、積みにメドを付
けている金融機関が多く、落ち着いた取引。加重平均レートは前週末(マイナス0.04
4%)並みか、前週末を下回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄
。 
 TRADEWEB                                 
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.175   -0.167    0.012    10:50
 5年     -0.106   -0.098    0.012    10:54
 10年     0.043    0.051    0.011    11:00
 20年     0.574    0.582    0.005    11:01
 30年     0.816    0.824    0.018    11:01
 40年     0.976    0.984    0.017    11:00
 
    
    <10:12> 国債先物が下げ渋り、株安で買い戻しも
    
     国債先物が下げ渋り。中心限月12月限は朝方の取引で、一時前営業日比15銭安
の150円69銭と6日以来1週ぶりの水準まで下落したが、その後は150円70銭台
前半まで水準を戻した。日経平均株価が一時前営業日比200円を超す下落となっている
ことを受けて、下値で買い戻す動きが出ている。
    市場では、「相場水準は1週間前の水準に戻った。きょうは日銀買い入れが予定され
ず、需給面からのサポート力が限られる中、あすの5年債入札を控えて、先物はもう少し
下落しても不思議ではなかったが、株価の軟調で売りにくい面もあるのだろう」(国内証
券)との声が出ている。
  
 TRADEWEB                                     
       OFFER     BID       前日比    時間
 2年     -0.176    -0.168     0.011      10:00
 5年     -0.106    -0.098     0.012      10:12
 10年     0.043      0.05      0.01      10:04
 20年     0.574     0.582     0.005      10:12
 30年     0.812     0.819     0.013      10:01
 40年     0.971     0.978     0.011      10:12
 
    
    <08:58> 国債先物が続落で寄り付く、米債安で売り先行
    
    国債先物中心限月12月限は、前営業日比12銭安の150円72銭と続落して寄り
付いた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.045%に上昇した。
    前日の海外市場で、米債が下落した流れを引き継いだ。また、14日の5年債入札に
備えた調整圧力も上値を重くしている。
    市場では、「前週は、前半にラリーした円債が週末にかけて下落。株価も上昇に一服
感が出た。相場の転換点を迎えたのかを見極めたいと思惑もある」(証券)との声が出て
いる。 
 TRADEWEB                                  
        OFFER     BID     前日比   時間
 2年      -0.176  -0.168    0.011      8:49
 5年       -0.11  -0.103    0.007      8:55
 10年       0.04   0.048    0.008      8:57
 20年      0.573    0.58    0.003      8:58
 30年      0.808   0.814    0.008      8:56
 40年      0.961   0.969    0.002      8:57
 
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