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〔マーケットアイ〕金利:5年債入札、最低落札価格は100円99銭付近か
2017年11月14日 / 03:26 / 4日後

〔マーケットアイ〕金利:5年債入札、最低落札価格は100円99銭付近か

    [東京 14日 ロイター] - 
    <12:23> 5年債入札、最低落札価格は100円99銭付近か
    
    財務省が午後0時45分に発表する5年利付国債の入札結果で、最低落札価格は10
0円99銭付近になるとの見方が出ている。
    
 TRADEWEB                             
        OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.179   -0.17       0   11:00
 5年    -0.111  -0.103       0   10:51
 10年    0.043   0.051   0.003   11:00
 20年    0.582    0.59   0.005   10:52
 30年    0.822    0.83   0.006   11:00
 40年     0.98   0.991   0.006   11:00
 
    <11:09> 国債先物は小反発、長期金利0.050%に上昇
    
    国債先物は小反発で午前の取引を終えた。前日の米債安を手掛かりにした短期筋から
の売りが先行。5年債入札を前にしたヘッジも入り、中盤までは軟調地合いになった。終
盤にかけては、あす以降の日銀による国債買い入れオペへの期待から買い戻しの動きがや
や優勢になった。現物債は動意薄。長いゾーンでポジション調整のような売りがみられた
程度で、入札前の中期ゾーンは横ばい圏で推移した。
    
    黒田東彦日銀総裁は13日、スイスのチューリヒ大学で行った講演で、日銀はインフ
レの前向きな進展に向け「強力な金融緩和」を継続するとの立場を示した。積極的に材料
視されることはなかった。
    市場の一部で、将来の日銀金融政策を見通すうえで、総裁が「リバーサル・レート」
に言及したことが注目されている。金利を下げ過ぎると金融仲介機能が阻害され金融緩和
の効果が反転する可能性があるという考え方で、「現時点で金融仲介機能は阻害されてい
ないが、将来的にはリバーサル・レートを加味する必要性を示唆した印象を持った」(国
内証券)という。
    
    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比1銭高の150円72銭。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.050%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.060%
付近を中心に取引された。準備預金積み最終日の前日になるが、積みにメドを付けている
金融機関が多く、前日同様に落ち着いた取引になった。日銀は8日物の米ドル資金供給オ
ペをオファーした。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
 TRADEWEB                            
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.179   -0.17       0  11:00
 5年    -0.111  -0.103       0  10:51
 10年    0.043   0.051   0.003  11:00
 20年    0.582    0.59   0.005  10:52
 30年    0.822    0.83   0.006  11:00
 40年     0.98   0.991   0.006  11:00
 
    <10:36> 財務省が5年債入札を通告、日銀オペ期待で無難見通し
    
    財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。利率0.1%で、第133回債のリ
オープン発行になる。発行額2兆2000億円程度。
    
    入札は一定の需要を集めて無難に通過するとの見方が多い。5年133回債利回りは
9日の取引で一時マイナス0.145%と9月11日以来の水準に低下したが、足元では
マイナス0.105%まで水準が訂正されている。市場では「ほど良い調整が入ったこと
に加え、今週は2営業日で中期を対象にした日銀の国債買い入れオペが予定されているた
め、業者や低コストでの円調達が可能な海外勢の需要が期待できる」(国内証券)との見
方がある。
 TRADEWEB                              
        OFFER    BID     前日比   時間
 2年     -0.176  -0.168    0.001   9:59
 5年      -0.11  -0.102       -0  10:27
 10年     0.043    0.05    0.002  10:31
 20年     0.582   0.589    0.004  10:31
 30年     0.822   0.829    0.005  10:19
 40年     0.982   0.991    0.006  10:29
 
    <08:50> 国債先物が続落で寄り付く、5年債入札前のヘッジも入る
    
    国債先物中心限月12月限は、前営業日比7銭安の150円64銭と続落して寄り付
いた。前日の米債安を手掛かりにした短期筋からの売りが先行しているとみられ、「5年
債入札を前にしたヘッジも入っているようだ。もっとも、あす以降の日銀による国債買い
入れオペへの期待から下値には買いが入る見込みで一方的に売られる地合いにはならない
だろう」(国内証券)との指摘がある。また、前日に大幅下落となった日経平均株価の寄
り付きを見たいとする市場参加者が多い。
    
 TRADEWEB                              
        OFFER    BID      前日比  時間
 2年     -0.175   -0.167   0.002   8:46
 5年     -0.105   -0.098   0.001   8:45
 10年     0.044    0.051   0.003   8:47
 20年      0.58    0.588   0.003   8:47
 30年     0.824    0.833   0.009   8:47
 40年     0.985    0.993   0.008   8:47
 
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