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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は上昇、長期金利0.040%に小幅低下
2017年11月15日 / 06:12 / 10日後

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は上昇、長期金利0.040%に小幅低下

    [東京 15日 ロイター] - 
    <15:08> 国債先物は上昇、長期金利0.040%に小幅低下
    
    長期国債先物は上昇して引けた。前日の米債市場で長期ゾーンの金利が低下した流れ
を引き継いで買いが先行。日経平均株価が軟調に推移したことや中期・長期を対象にした
日銀の国債買い入れオペがしっかりした結果だったことも買いを誘った。
    
    現物債市場では、このところ調整地合いにあった超長期ゾーンに押し目買いが入った
ほか、前日に5年債入札を順調にこなした中期ゾーンが強含みとなった。長期ゾーンも先
物高に連動して買い優勢の展開となった。
    
    内閣府が発表した7─9月期実質国内総生産(GDP)は前期比0.3%増、年率換
算1.4%増と、7四半期連続のプラス成長となった。7四半期連続の成長は16年ぶり
となったが、市場への影響は限られた。
    
    長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比8銭高の150円79銭。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.040%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物がマイナス0.040─マイナス0.060
%を中心に取引された。準備預金の積み最終日を迎えたが、すでに積みにめどを付けた金
融機関が多かったため、資金調達需要は限られた。レポ(現金担保付債券貸借取引)GC
T+1レートはマイナス0.095%とマイナス幅を拡大。TIBOR(東京銀行間取引
金利)3カ月物は0.063%と横ばい。新発1年物国庫短期証券(TB)の入札は、入
札前取引(WI)に沿った結果となった。TBの業者間取引は高安まちまち。ユーロ円3
カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                             
        OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.192  -0.184   -0.01  15:05
 5年     -0.119  -0.111   -0.01  14:59
 10年     0.037   0.044   -0.01  15:02
 20年     0.573    0.58   -0.01  15:05
 30年     0.814   0.821   -0.01  15:05
 40年     0.977   0.986       0  15:03
 
    <12:57> 国債先物は上昇幅を拡大、日銀オペ結果を好感
    
    国債先物は上昇幅を拡大している。中心限月12月限は、前引け段階の150円79
銭から150円85銭近辺に強含んで推移している。市場では「きょう実施された日銀オ
ペの結果が総じてしっかりだったことを好感した買いが優勢になっている。現物債の反応
は限られているが、中長期ゾーンを中心に利回りに低下圧力がかかりそうだ」(国内証券
)との指摘がある。
    
    
 TRADEWEB                            
        OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.195  -0.187   -0.01  12:46
 5年    -0.121  -0.114   -0.01  12:53
 10年    0.034   0.041   -0.01  12:49
 20年    0.572    0.58   -0.01  12:51
 30年    0.812    0.82   -0.01  12:53
 40年    0.974   0.983   -0.01  12:49
 
    <12:45> 1年物TB入札、入札前取引に沿った結果

    財務省が午後0時35分に発表した新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、
最高落札利回りはマイナス0.1936%、平均落札利回りはマイナス0.2145%と
前回(最高:マイナス0.1618%、平均:マイナス0.1687%)に比べて低下し
た。
    
    市場では「落札利回りは入札前取引に沿った結果となった。17日に想定されている
日銀の買い入れオペが意識された内容という感じを受ける」(国内金融機関)との声が出
ている。
    
    
 TRADEWEB                             
        OFFER   BID      前日比  時間
 2年    -0.195   -0.187   -0.01  12:42
 5年    -0.121   -0.113   -0.01  12:34
 10年    0.038    0.045   -0.01  12:39
 20年    0.573    0.581   -0.01  12:34
 30年    0.813    0.821   -0.01  12:30
 40年    0.974    0.985   -0.01  12:39
 
    
    <11:05> 国債先物は上昇で前引け、長期金利0.040%に小幅低下
    
    国債先物中心限月12月限は前日比8銭高の150円79銭と上昇して午前の取引を
終えた。前日の米債市場で長期・超長期ゾーンを中心に買われた流れを引き継いで買いが
先行。日経平均株価が軟調に推移したことや中期・長期を対象に日銀の国債買い入れが通
告されたこともサポート要因となった。
    現物市場はしっかり。前日に5年債入札を無難にこなした安心感や需給の底堅さなど
から短期筋の買い戻しが入った。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低
い0.040%に低下した。
    内閣府が朝方に発表した7─9月期実質国内総生産(GDP)は前期比0.3%増と
なり市場予測(ロイター予測:同0.3%増)と一致した。「ほぼ市場コンセンサス通り
の内容」(三菱UFJモルガン・スタンレー証券・シニアマーケットエコノミストの戸内
修自氏)との見方から、相場への影響は限られた。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.06
%を中心に取引された。準備預金の積み最終日を迎えたが、すでに積みにめどを付けた金
融機関が多かったため、資金調達需要は限られた。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    財務省が午後0時35分に発表する1年物国庫短期証券(TB)買い入れ結果で、最
高落札利回りはマイナス0.18─マイナス0.20%付近(マイナス0.1618%)
を下回る見通し。
    
 TRADEWEB                                   
        OFFER    BID     前日比    時間
 2年     -0.192  -0.184    -0.006      11:01
 5年     -0.119  -0.111    -0.008      11:01
 10年     0.038   0.045    -0.006      10:46
 20年     0.573   0.581    -0.009      10:59
 30年     0.817   0.824    -0.006      10:59
 40年     0.977   0.987    -0.003      11:00
 
    
     <10:11> 日銀が中期・長期の国債買入を通告、金額は据え置き
  
    日銀は午前10時10分に国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」
(買入予定額2800億円)、「残存3年超5年以下」(同3000億円)、「残存5年
超10年以下」(同4100億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    日銀の国債買い入れは、対象年限を含めて想定通り。国債先物中心限月12月限は1
50円80銭付近で推移している。
    
 TRADEWEB                               
        OFFER    BID     前日比   時間
 2年     -0.193  -0.184   -0.006   10:11
 5年     -0.121  -0.113    -0.01   10:11
 10年     0.038   0.045   -0.006    9:51
 20年     0.574   0.581   -0.009   10:10
 30年      0.81   0.817   -0.013   10:11
 40年     0.975   0.985   -0.005   10:11
 
    
    <08:58> 国債先物が上昇で寄り付く、GDPに反応薄
    
    国債先物中心限月12月限は、前営業日比7銭高の150円78銭と上昇して寄り付
いた。前日の米債市場で長期・超長期ゾーンを中心に買われた流れを引き継いで買いが先
行。中期・長期を対象に日銀の国債買い入れが予定されていることもサポート要因となっ
ている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.045%。
    内閣府が午前8時50分に発表した7─9月期実質国内総生産(GDP)は前期比0
.3%増と市場予測(ロイター予測:同0.3%増)と一致した。
    市場では、「ヘッドラインベースの数値をみる限り、予想の範囲。マーケットへのサ
プライズはないだろう」(国内証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                 
        OFFER     BID      前日比   時間
 2年      -0.191   -0.183   -0.005    8:56
 5年      -0.118    -0.11   -0.007    8:55
 10年      0.039    0.045   -0.006    8:55
 20年      0.578    0.585   -0.005    8:58
 30年      0.814    0.821   -0.009    8:50
 40年      0.979    0.987   -0.003    8:58
 
    
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