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〔マーケットアイ〕金利:3カ月物TB入札、海外勢主体の需要が支える
2017年11月16日 / 03:45 / 1ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:3カ月物TB入札、海外勢主体の需要が支える

    [東京 16日 ロイター] - 
    <12:40> 3カ月物TB入札、海外勢主体の需要が支える

    財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で
、最高落札利回りはマイナス0.2270%、平均落札利回りはマイナス0.2382%
と前回(最高:マイナス0.2549%、平均:マイナス0.2780%)に比べて上昇
した。
    
    市場では「落札利回りは前回から上昇したが、マイナス幅が深いことに変わりがない
。海外勢を主体にした需要が入札を支えたもよう」(国内金融機関)との指摘がある。
    
    
 TRADEWEB                              
        OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.196  -0.188       0   11:01
 5年     -0.119  -0.111       0   12:30
 10年     0.037   0.044   0.001   12:30
 20年      0.57   0.577       0   12:31
 30年     0.808   0.815   -0.01   12:30
 40年      0.97   0.982       0   12:32
 
    <11:04> 国債先物が小幅続伸で前引け、長期金利は横ばいの0.040%
    
    国債先物中心限月12月限は前日比3銭高の150円82銭と小幅続伸して午前の取
引を終えた。前日の海外市場で、米原油先物の下落などを受けてリスクオフの流れ
となり、安全資産とされる米債が買われたことを受けて買いが先行した。その後は、日経
平均株価が売り一巡後に上昇に転じたことに加えて、20年債入札を控えて様子見ムード
が広がり、150円80銭台で小動きに推移した。
    現物市場は閑散。入札に備えた持ち高調整主体の動きで、超長期ゾーンを中心に底堅
く推移した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.040%で推移。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.06
%を中心に取引された。準備預金の新積み期に入り、落ち着いた取引。ユーロ円3カ月金
利先物は動意薄。
    財務省が午後0時35分に公表した新発3カ月国庫短期証券の入札結果で、最高落札
利回りはマイナス0.2%前半と前回(マイナス0.2549%)に比べて上昇するとの
見方が出ている。11月の日銀買入額が減少するとの観測が出ているが、一方で海外勢を
主体にした買い需要がしっかりとしており、利回り上昇余地は限られそうだ。
    
 TRADEWEB                              
        OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.196  -0.188  -0.004   11:01
 5年     -0.121  -0.113  -0.002   11:00
 10年     0.038   0.044   0.001   10:59
 20年     0.569   0.576  -0.004   10:59
 30年     0.808   0.816  -0.005   11:00
 40年     0.968   0.978  -0.005   10:59
 
    
    <10:14> 国債先物が150円80銭台半ば、20年債入札控え様子見ムード
    
    国債先物が小動き。中心限月12月限は高寄りした後、150円80銭台半を中心に
した狭いレンジで推移している。日経平均株価が売り一巡後に上昇に転じる中、きょうの
20年債入札を控えて様子見ムードが広がっている。
    
    市場では「利回りを重視する投資家にとって、20年債入札を0.6%付近で迎えた
いようだ。ただ、日銀の大規模買い入れや、ロールダウン戦略に有効な年限であることを
踏まえると、一定の需要があるのではないか。入札は無難な結果になるのではないか」(
国内金融機関)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                   
       OFFER    BID       前日比     時間
 2年    -0.195    -0.188     -0.004     9:50
 5年    -0.121    -0.114     -0.003     9:57
 10年    0.034      0.04     -0.003     9:56
 20年    0.564     0.571     -0.009    10:08
 30年    0.808     0.814     -0.007    10:14
 40年    0.965     0.974     -0.009    10:13
 
    
    <09:05> 国債先物が続伸で寄り付く、米債高で買い先行
    
    国債先物中心限月12月限は、前営業日比8銭高の150円87銭と続伸して寄り付
いた。前日の海外市場で、米原油先物の下落などを受けてリスクオフの流れとなり
、安全資産とされる米債が買われたことを受けて買いが先行した。ただ、きょうの20年
債入札を控えて積極的に買い進む動きは見られず、高寄り後は伸び悩んでいる。
    現物市場では、20年債利回りが同0.5bp低い0.570%に低下。30年債利
回りは同変わらずの0.815%を付けた。
    
    市場では、「参加者は、入札の20年債を0.6%に近い水準で買いたいとの思惑が
強い。しかし、米10年債利回りが低下方向に切り返している状況の中、現行の利回り水
準でも入札に参加せざるを得ないのではないか」(証券)との声が出ている。
 TRADEWEB                                
       OFFER    BID      前日比   時間
 2年    -0.195   -0.188   -0.004     9:01
 5年     -0.12   -0.113   -0.002     9:05
 10年    0.034     0.04   -0.003     8:55
 20年    0.564    0.571   -0.009     9:05
 30年    0.808    0.815   -0.006     9:02
 40年    0.969    0.978   -0.005     9:05
 
    
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