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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続伸で引け、長期金利は2週ぶり0.020%に低下
November 22, 2017 / 6:23 AM / 25 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続伸で引け、長期金利は2週ぶり0.020%に低下

    [東京 22日 ロイター] - 
    <15:15> 国債先物が続伸で引け、長期金利は2週ぶり0.020%に低下
    
    国債先物中心限月12月限は前日比13銭高の151円15銭と続伸で引けた。良好
な需給環境が意識される中、前日の好地合いを引き継いで買いが先行。日銀が中期・長期
を対象に実施した国債買い入れが順調な結果になると、上げ幅を拡大し、一時151円1
9銭と中心限月ベースで9月11日以来、約2カ月ぶりの水準に上昇した。グローバルに
株高の流れが続いているが、「株価の上値余地が限られるとの見方から、投機筋が先回り
的に安全資産とされる債券に買いを入れているようだ」(国内金融機関)との声が出てい
る。
    現物市場はしっかり。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.
020%と11月8日以来約2週ぶりの水準に低下した。積極的に買い進む投資家が見ら
れなかったが、先物主導で利回りが低下。国債先物の受渡適格銘柄(チーペスト)である
10年336回債は一時マイナス0.10%と9月11日以来約2カ月ぶりの水準で出合
いを付けた。「長期金利がさらに0%に接近した場合、日銀の買入減額の思惑も浮上しや
すい。チーペストが節目のマイナス0.10%まで低下したこともあり、終盤は達成感か
ら伸び悩む場面もあった」(証券)という。
    
    短期金融市場で無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.05%台前半と
前日(マイナス0.050%)を下回る見通し。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.245
6%、平均落札利回りはマイナス0.2538%と前回(最高:マイナス0.2270%
、平均:マイナス0.2382%)に比べて低下。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.20  -0.1  0.00  13:
 年      3    94     3   42
 5   -0.14  -0.1  -0.0  14:
 年      2    34    05   05
 10  0.018  0.02  -0.0  15:
 年            4    07   08
 20  0.557  0.56  -0.0  15:
 年            5    04   03
 30  0.802  0.81  -0.0  13:
 年                 09   59
 40  0.963  0.97  -0.0  15:
 年            4    07   04
        
    
     <12:51> 3カ月物TB入札結果は順調、海外勢主体の買い需要

    財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で
、最高落札利回りはマイナス0.2456%、平均落札利回りはマイナス0.2538%
と前回(最高:マイナス0.2270%、平均:マイナス0.2382%)に比べて低下
した。
    
    入札結果について、市場では「事前予想通りに順調との評価。海外勢主体の買い需要
が強かったのだろう」(国内金融機関)との指摘がある。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.20  -0.1     0  12:
 年      6    97         51
 5   -0.14  -0.1  -0.0  12:
 年      2    34    05   30
 10  0.018  0.02  -0.0  12:
 年            5    06   50
 20  0.557  0.56  -0.0  12:
 年            5    04   50
 30  0.801  0.81  -0.0  12:
 年                 09   49
 40  0.963  0.97  -0.0  12:
 年            3    08   49
 
    
    <12:45> 国債先物が上げ幅拡大、日銀買入結果は好需給を反映
    
    国債先物が上げ幅拡大。中心限月12月限は午後の取引開始直後に、一時前日比14
銭高の151円16銭とこの日の高値を更新した。日銀が実施した国債買い入れが好需給
を反映した結果となったことを受けて、短期筋の買いが入った。
    日銀が実施した国債買い入れは「残存1年超3年以下」「同3年超5年以下」「同5
年超10年以下」の3本。
    市場では、国債買い入れ結果について「1年超3年以下がやや弱かったが、他の2本
はしっかり。応札額は前回から増加したが、相場が高値圏にあるにもかかわらず、利回り
格差を見る限り、売り急ぐ動きは見られなかった」(国内証券)との声が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.20  -0.1  -0.0  12:
 年      7    98    01   41
 5   -0.14  -0.1  -0.0  12:
 年      2    34    05   30
 10  0.018  0.02  -0.0  12:
 年            5    06   45
 20  0.557  0.56  -0.0  12:
 年            5    04   41
 30  0.802  0.81  -0.0  12:
 年                 09   41
 40  0.963  0.97  -0.0  12:
 年            4    07   44
 
    
    <11:07> 国債先物は続伸、長期金利変わらず0.025%
    
    国債先物は続伸で午前の取引を終えた。前日の好地合いを引き継いで短期筋が買いを
先行。日銀の国債買い入れオペが想定通りに通告されたことも買いを誘った。
    
    現物債は40年債が強含み。2018年度国債発行で、新発30年と40年国債を併
せて減額対象の候補とする見通しとの報道を受け、将来的な品薄を想定した買いが入った
。2年債は日銀オペの通告を受け金利に低下圧力がかかった。
    
    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比12銭高の151円14銭。
10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.025%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.070%
付近を中心に取引された。加重平均金利は低下方向になるとみられている。ユーロ円3カ
月金利先物は閑散。新発3カ月国庫短期証券の入札では、最高落札利回りのマイナス幅が
深くなり、マイナス0.2%台半ば付近になるとみられている。
    
    
 TRADEWEB                               
        OFFER    BID      前日比  時間
 2年      -0.21   -0.201       0   11:00
 5年     -0.143   -0.135   -0.01   10:41
 10年     0.016    0.023   -0.01   11:00
 20年     0.557    0.564   -0.01   10:59
 30年       0.8    0.809   -0.01   11:00
 40年     0.964    0.975   -0.01   11:00
 
    <10:16> 日銀が中期・長期の国債買入を通告、オファー額は据え置き
  
    日銀は午前10時10分に国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」
(買入予定額2500億円)、「残存3年超5年以下」(同3000億円)、「残存5年
超10年以下」(同4100億円)。買入予定額は、いずれも前回から据え置かれた。
    
    市場では「日銀は残存1年超3年以下の買い入れ額を17日に減額したばかりのため
、きょうの買い入れ額は据え置かれるとみていた。オペ結果次第だが、需給は引き締まる
方向になるだろう」(国内証券)との見方がある。
    
 TRADEWEB                              
        OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.208    -0.2       0   10:11
 5年     -0.143  -0.136   -0.01   10:13
 10年     0.019   0.026   -0.01   10:12
 20年     0.557   0.564   -0.01   10:11
 30年     0.802   0.809   -0.01   10:13
 40年     0.964   0.975   -0.01   10:13
 
    <09:19> 超長期債利回りに低下圧力、将来的な品薄想定し買い
    
    超長期債利回りに低下圧力がかかっている。30年債、40年債利回りはいずれも1
1月10日以来の水準に低下している。
    ロイターは21日、財務省が2018年度国債発行で、新発30年と40年国債を併
せて減額対象の候補とする見通しと報じた。前日の夜間取引の段階では目立った反応はな
かったが、きょう午前の取引で買いが優勢になっている。
    市場では「30年債、40年債の発行減額方向については、事前報道である程度織り
込まれているが、将来的に品薄感が強まることを想定した買いが入っているようだ」(国
内証券)とみている。財務省がきょう開催する国債市場特別参加者会合の内容が注目され
ている。
    
    
 TRADEWEB                               
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.208     -0.2        0   9:09
 5年     -0.141   -0.134    -0.01   9:13
 10年     0.019    0.026    -0.01   9:07
 20年     0.557    0.564    -0.01   9:12
 30年     0.803     0.81    -0.01   9:07
 40年     0.966    0.975    -0.01   9:10
 
    <08:54> 国債先物が続伸で寄り付く、好需給を反映して買い先行
    
    国債先物中心限月12月限は、前営業日比6銭高の151円08銭と続伸して寄り付
いた。前日は流動性供給入札が順調な結果になったことを受けて長期ゾーンを中心に金利
に低下圧力がかかった。この好地合いを引き継いて短期筋が買いを先行させているとの見
方がある。市場では「日銀の国債買い入れオペが予定されていることも需給を引き締めて
いる」(国内証券)という。
    
    イエレン議長は21日、ニューヨーク大学での討論会で「インフレ率が低下し目標に
届かないことを容認するのは非常に危険」、「利上げは将来のネガティブなショックへの
対応で鍵となる」などと発言しているが、円債市場への影響は限られている。

    
 TRADEWEB                                
        OFFER    BID       前日比  時間
 2年     -0.207    -0.199       0    8:48
 5年     -0.141    -0.133       0    8:47
 10年     0.023      0.03       0    8:48
 20年     0.557     0.565       0    8:49
 30年     0.801      0.81   -0.01    8:48
 40年      0.97     0.981       0    8:48
 
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    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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