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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反落で引け、長期金利は0.025%に上昇
November 24, 2017 / 6:12 AM / in 22 days

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反落で引け、長期金利は0.025%に上昇

    [東京 24日 ロイター] - 
    <15:04> 国債先物が反落で引け、長期金利は0.025%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比13銭安の151円02銭と反落して引けた
。高値警戒感が浮上する中、朝方は短期筋の利益確定売りが先行した。株価が下落する場
面では買い戻しが入り下げ渋る場面があったが、日銀が午前に通告した3本の国債買い入
れのうち、「残存25年超」のオファー額を900億円と前回(1000億円)から10
0億円減額したことをきっかけに失望売りが出て、一時150円94銭まで水準を切り下
げた。
  前引け後に発表された日銀買い入れ結果では、日銀に売り急ぐ動きが見られず、需給
の底堅さを確認。連休の谷間で次第に様子見ムードが広がった午後の取引では、151円
付近で小動きに推移した。
    
    現物市場は、超長期ゾーンを中心に利回りが上昇。日銀の買入減となった25年超を
中心に短期筋の売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同1.5bp高
い0.035%に上昇したが、0.025%まで上げ幅を縮めた。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス
0.054%)並みの水準が予想されている。朝方からマイナス0.045─マイナス0
.07%を中心に取引されたが、週末要因で一部金融機関から資金調達意欲がしっかりと
示されたとの声が出ている。日銀の国庫短期証券(TB)買い入れ結果はやや軟調な内容
。新発のTB利回りは上昇した。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.19  -0.1  0.01  15:
 年      3    84         04
 5   -0.13  -0.1  0.00  14:
 年      5    27     7   35
 10  0.023  0.03  0.00  14:
 年                  6   48
 20  0.564  0.57  0.00  15:
 年            2     7   04
 30  0.822  0.83  0.02  15:
 年                      00
 40  0.984  0.99  0.02  14:
 年            4         59
 
    
    <12:42> 国債先物が下げ渋り、超長期の国債買入結果は無難

    国債先物は下げ渋り。中心限月12月限は午後、前営業日比13銭安の151円02
銭と午前終値(151円01銭)を小幅上回って取引が始まった後、一時151円05銭
まで下げ幅を縮小した。
    
    日銀が前引け後に発表した「残存10年超25年以下」「同25年超」を対象にした
国債買い入れ結果が無難な内容となったことを受けて、買い戻しが入った。
    市場では、日銀買入結果について「予想外ともいえる残存25年超の買入減となり、
午前の取引ではベアスティープとなったが、前場実勢の利回りを上回って日銀への売却を
急ぐ動きは見られなかったようだ」(国内証券)との見方が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.19  -0.1  0.01  12:
 年      2    84         42
 5   -0.13  -0.1  0.00  12:
 年      5    27     7   38
 10  0.024  0.03  0.00  12:
 年                  6   42
 20  0.566  0.57  0.00  12:
 年            3     8   42
 30  0.821  0.83  0.02  12:
 年                      42
 40  0.981  0.99  0.01  12:
 年                  6   42
 
    
    <11:35> 日銀の短国買入結果は弱め、1年物中心に売却か
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買入予定額2500億円に対
して、応札額は8585億円、落札額は2501億円。案分利回り格差はプラス0.00
4%、平均落札利回り格差はプラス0.006%。
    
    市場では「実勢に比べて弱めの結果。1年物中心に売却されたのではないか」(国内
金融機関)との見方が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.19  -0.1  0.00  11:
 年      4    85     9   00
 5   -0.13  -0.1  0.01  11:
 年      2    24         01
 10  0.025  0.03  0.00  10:
 年            2     8   59
 20  0.568  0.57  0.01  10:
 年            5         47
 30  0.816  0.82  0.01  11:
 年            5     5   00
 40  0.979  0.99  0.01  11:
 年                  6   00
 
    
    <11:10> 国債先物が反落で前引け、長期金利は一時0.035%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比14銭安の151円01銭と反落して午前の
取引を終えた。高値警戒感が浮上する中、朝方は短期筋の利益確定売りが先行した。円高
・株安を受けて下げ渋る場面があったが、日銀が午前10時10分に通告した3本の国債
買い入れのうち、「残存25年超」のオファー額を900億円と前回(1000億円)か
ら100億円減額したことをきっかけに失望売りが出て、一時150円94銭まで水準を
切り下げた。日銀が通告した国債買い入れは「同10年超25年以下」「同25年超」「
物価連動債」。
    
    現物市場は超長期ゾーンを中心に利回りが上昇。日銀の買入減となった25年超を中
心に短期筋の売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同1.5bp高い
0.035%に上昇したが、前引けにかけて0.030%に上げ幅を縮めた。
    
    午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.07%
を中心に取引されている。週末を迎えたが、資金調達を急ぐ動きは見られず、取引水準は
前営業日と大きく変わっていない。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    日銀は午前、国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。買入予定額2500億円。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.19  -0.1  0.00  11:
 年      4    85     9   00
 5   -0.13  -0.1  0.01  11:
 年      2    24         01
 10  0.025  0.03  0.00  10:
 年            2     8   59
 20  0.568  0.57  0.01  10:
 年            5         47
 30  0.816  0.82  0.01  11:
 年            5     5   00
 40  0.979  0.99  0.01  11:
 年                  6   00
 
    
    <10:25> 国債先物が下げ幅拡大、残存25年超の日銀買入減を嫌気
    
    国債先物が下げ幅を拡大。中心限月12月限は一時前日比21銭安の150円94銭
と151円を2営業日ぶりに割り込んだ。日銀が午前10時10分に通告した3本の国債
買い入れのうち、「残存25年超」のオファー額を900億円と前回(1000億円)か
ら100億円減額したことを受けて、失望売りが出た。
    
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券・シニアマーケットエコノミストの六車治美氏
は、買入減額について「22日の国債市場特別参加者会合で、来年度に30年債や40年
債の発行減の方向性が明らかになった。超長期ゾーンは市場が先読みして利回りが低下し
ていたが、日銀としても買入減額の方針をあらかじめ示したかったのではないか」とみて
いる。
    
    現物市場では30年債利回りが同1bp高い0.815%、40年債利回りが同1b
p高い0.980%、10年債利回りは同1.5bp高い0.035%に上昇した。
    
 TRADEWEB                               
       OFFER     BID     前日比   時間
 2年     -0.191  -0.182    0.012   10:25
 5年     -0.127   -0.12    0.014   10:25
 10年     0.028   0.035    0.011   10:25
 20年     0.572    0.58    0.015   10:25
 30年     0.818   0.827    0.017   10:25
 40年     0.978   0.987    0.013   10:25
 
    
    <09:06> 国債先物が反落で寄り付く、高値警戒感で利益確定売り
    
    国債先物中心限月12月限は、前営業日比6銭安の151円09銭と反落して寄り付
いた。10年最長期国債利回り(長期金利)が22日の取引で0.020%まで低下し、
節目のゼロ%が視野に入る中、高値警戒感から弱含んで取引が始まった。
    財務省がけさ公表した22日開催の国債市場特別参加者会合の議事要旨によると、2
018年度の国債発行計画について、発行総額が減少する方針が示された。また、参加者
からは、減額対象として、事前報道されている30年債と40年債に加えて、5年債や1
0年債なども減額可能との意見が出された。
    市場では、「10年債の利回り水準が日銀の買入減額を意識する水準に低下している
ことに加えて、18年度の国債発行計画の大枠が見えてきたことで、高値警戒感からいっ
たん利益確定売りが先行しているのだろう」(証券)との声が出ている。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.025%に上昇した。
    
 TRADEWEB                            
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.202  -0.193   0.001    9:06
 5年   -0.139  -0.131   0.003    9:06
 10年    0.02   0.027   0.003    9:06
 20年   0.558   0.567   0.002    9:06
 30年   0.802   0.812   0.002    9:06
 40年   0.964   0.975   0.001    9:03
 

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