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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反発で引け、長期金利0.035%に小幅上昇
November 28, 2017 / 6:17 AM / 16 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反発で引け、長期金利0.035%に小幅上昇

    [東京 28日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物が小反発で引け、長期金利0.035%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前日比4銭高の150円97銭と小反発して引けた。北
朝鮮が弾道ミサイル発射の準備を進めているとの報道を受けてリスク回避の動きから一時
151円05銭まで上昇した。ただ、上値を買い進む動きは見られず、その後は151円
を挟んだレンジでもみ合いとなった。
    
    黒田東彦日銀総裁は28日の衆院予算委員会で、金利を下げ過ぎると金融仲介機能に
悪影響を与えかえって金融緩和効果が減衰するとしたリバーサル・レートの理論について
、最適なイールドカーブを把握するために参考になるとの認識を示した。市場では「これ
までの発言の繰り返し」(証券)と受け止められ、相場に目立った反応が見られなかった
。
    
    現物市場は軟調。40年債入札がやや低調な結果となったことを受けて超長期ゾーン
を中心に利回りが上昇した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0
.035%に小幅上昇。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.05%台前半
と前日(マイナス0.053%)並みになる見通し。朝方からマイナス0.040─マイ
ナス0.070%を中心に取引された。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.17  -0.1  0.00  15:
 年      7     7     3   02
 5   -0.12  -0.1  0.00  15:
 年      2    15     4   04
 10  0.032  0.03  0.00  15:
 年            9     3   02
 20  0.577  0.58  0.00  15:
 年            4     4   09
 30  0.838  0.84  0.00  15:
 年            4     3   00
 40   1.01  1.01  0.01  14:
 年            8         59
 
    
     <13:01> 40年債入札結果は弱め、1%台で一定需要も
    
    財務省が午後0時45分に発表した40年利付国債の入札結果(利率0.9%)で、
応募者利回りは1.005%(発行価格は96円60銭)となった。
    応札倍率は3.00倍と前回(3.24倍)を小幅に下回った。
    
    市場では、入札結果について「弱めの内容。24日の日銀買入減の影響や、イールド
カーブ・コントロール政策の微修正への思惑などから、やや慎重な入札となったが、複利
で1%台を確保したことで、ショートカバー中心に一定の需要があったのだろう」(証券
)との見方が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.18  -0.1  -0.0  12:
 年      2    74    01   51
 5   -0.12  -0.1     0  12:
 年      6    19         30
 10  0.028  0.03  -0.0  12:
 年            5    01   48
 20  0.577  0.58  0.00  12:
 年            4     4   53
 30  0.842  0.84  0.00  12:
 年            8     7   59
 40   1.01  1.01  0.01  12:
 年            8         57
 
    
    <11:10> 国債先物は反発、長期金利0.035%に小幅上昇
    
    国債先物は反発で午前の取引を終えた。北朝鮮が弾道ミサイル発射の準備を進めてい
るとの報道でリスク回避の動きが強まる場面があった。ただ、40年債入札を前にしたポ
ジション調整もみられたことから上値は限られた。現物債は小動き。40年10回債利回
りは1.010%と、節目の1%台に乗せたことから一定程度の需要を集めて無難に消化
されるとみられている。長期ゾーンはさえない。
    
    黒田東彦日銀総裁は28日、都内で行われたアジア証券人フォーラム総会で講演し、
アジアの自国通貨建て債券市場の発展には、流通市場の効率性や流動性を高めていくこと
が重要と語った。材料視されるまでに至らなかった。
    
    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比5銭高の150円98銭。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.035%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.070%
付近を中心に取引された。中心レートは前日とほぼ同水準にある。日銀は、7日物の米ド
ル資金供給オペをオファーした。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.183   -0.175        0   11:00
 5年     -0.127   -0.119        0   11:00
 10年     0.028    0.035        0   10:55
 20年     0.575    0.583    0.003   11:00
 30年     0.837    0.843    0.002   10:57
 40年     1.005    1.014    0.006   10:57
 
    <10:37> 40年債入札を通告、1%乗せで需要集め無難予想
    
    財務省は午前10時半、40年債入札を通告した。発行額5000億円程度で、第1
0回債のリオープン発行になる。
    
    市場では「来年度の発行減額を意識した需要が期待でき、無難な結果に収まりそうだ
。利回りが節目の1%台乗せまで調整されていることも入札を支えることになるだろう」
(国内証券)との指摘がある。
    ただ、一部では、日銀が24日、「残存25年超」を対象にしたオペの買い入れを減
額したことへの警戒から積極的な入札参加を見合わせる市場参加者が出てくるリスクを指
摘する声がある。
    入札翌日の29日に「残存10年超」を対象にした日銀オペが予定されている。
    
 TRADEWEB                              
        OFFER   BID       前日比  時間
 2年    -0.184    -0.177       0  10:31
 5年    -0.126    -0.119       0  10:28
 10年    0.028     0.035       0  10:26
 20年    0.572      0.58       0  10:28
 30年    0.833      0.84       0  10:28
 40年    1.001      1.01   0.002  10:29
 
    
    <08:57> 国債先物が小幅続落で寄り付く、40年債は1.005%で出合う
    
    国債先物中心限月12月限は、前営業日比1銭安の150円92銭と小幅続落して寄
り付いた。その後は横ばい圏で推移している。市場では「40年債入札を前にしたポジシ
ョン調整が先行したようだが、入札を無難に通過するとみた買いも入っている。売買拮抗
というイメージだ」(国内証券)との見方がある。
    40年10回債利回りは前営業日比変わらずの1.005%での寄り。
    
    
 TRADEWEB                              
        OFFER    BID     前日比   時間
 2年     -0.182  -0.172    0.001   8:48
 5年     -0.125  -0.118    0.001   8:47
 10年     0.032    0.04    0.004   8:48
 20年     0.573   0.581    0.001   8:48
 30年     0.835   0.844    0.003   8:48
 40年     1.001   1.013    0.005   8:48
 
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    スワップ金利動向         
    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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