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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続伸で引け、長期金利は0.030%に小幅低下
2017年11月29日 / 06:11 / 13日前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続伸で引け、長期金利は0.030%に小幅低下

    [東京 29日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物が続伸で引け、長期金利は0.030%に小幅低下
    
    国債先物中心限月12月限は前日比9銭高の151円06銭と続伸で引けた。北朝鮮
のミサイル発射を受けて安全資産としての評価から買いが先行。日銀が長期・超長期を対
象に実施した国債買い入れで好需給を確認する結果となったことも買い安心感を誘った。
    一方で、日経平均株価がしっかりと推移する中、上値を買い進む動きは見られず、上
下6銭の値幅にとどまった。現物市場はしっかり。午前は先物ゾーンを中心に買われたが
、徐々に長期・超長期ゾーンに買いが波及。イールドカーブはブルフラット化した。月末
に絡む年限長期化に伴う買いが金利低下を促した。10年最長期国債利回り(長期金利)
は同0.5bp低い0.030%に低下した。
    
    短期金融市場で無担保コール翌日物の加重平均レートは、マイナス0.05%台前半
と前日(マイナス0.053%)並みになる見通し。朝方からマイナス0.04─マイナ
ス0.07%付近で取引された。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.17  -0.1  0.00  15:
 年      7    69     1   04
 5   -0.13  -0.1  -0.0  14:
 年           23    08   52
 10  0.024  0.03  -0.0  14:
 年            1    07   14
 20  0.564  0.57  -0.0  15:
 年            1    13   00
 30  0.823  0.83  -0.0  15:
 年            1    13   01
 40  0.998  1.00  -0.0  15:
 年            7    11   00
    
    
     <12:43> 国債先物がしっかり、日銀買入結果で好需給確認
    
    国債先物がしっかり。中心限月12月限は午後の取引開始直後に、一時前日比10銭
高の151円07銭と午前高値に並んだ。日銀が長期・超長期を対象に実施した国債買い
入れ結果で好需給を確認する内容となったことを受けて、買いが優勢となった。
    
    市場では、日銀買い入れ結果について「いずれも応札額が前回に比べて減少した。国
債入札や日銀の国債買入減といったネガティブな材料が続いたが、あらためて良好な需給
環境を確認する内容だった」(国内証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.17  -0.1     0  12:
 年      9     7         43
 5   -0.12  -0.1  -0.0  12:
 年      7    19    04   42
 10  0.024  0.03  -0.0  12:
 年            2    06   43
 20  0.569  0.57  -0.0  12:
 年            6    08   43
 30  0.829  0.83  -0.0  12:
 年            8    06   43
 40  1.002  1.01  -0.0  12:
 年            3    05   42
 
    
    <11:11> 国債先物は続伸、長期金利0.030%に小幅低下
    
    国債先物は続伸で午前の取引を終えた。北朝鮮のミサイル発射を材料視した安全資産
としての評価から買いが先行。ただ、日経平均株価が強含みとなったことが上値を抑えた
。現物債市場は小動き。前日の40年債入札が弱めとなった流れ引き継いで、超長期ゾー
ンの利回りが小幅上昇した。日銀は想定通りに長期と超長期を対象にした国債買い入れオ
ペを通告した。
    
    上院銀行委員会で開かれた承認公聴会での米連邦準備理事会(FRB)次期議長候補
のパウエル理事の発言は、基本的な概念として金融規制をある程度緩めながら緩やかな利
上げは続けていく内容となった。日米債券市場では、緩やかな利上げはコンセンサスだっ
たため、相場への影響は限られた。
    進展の動きが見られた米税制改革法案に関しては、上院案と下院案との差が依然とし
て大きく不透明感が残るとの指摘があった。
    
    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比6銭高の151円03銭。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.030%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.070%
付近を中心に取引された。月末に接近しているが、中心レートに大きな変化はみられてい
ない。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
 TRADEWEB                              
        OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.178  -0.169   0.001   11:00
 5年     -0.127  -0.119      -0   10:59
 10年     0.026   0.034      -0   10:59
 20年     0.572    0.58      -0   11:00
 30年     0.834   0.842      -0   11:01
 40年     1.011   1.021   0.003   10:59
 
    <10:18> 日銀が超長期・長期の国債買入を通告、オファー額は据え置き
  
    日銀は午前10時10分に国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下
」(買入予定額4100億円)、「残存10年超25年以下」(同2000億円)、「残
存25年超」(同900億円)。買入予定額は、いずれも前回から据え置かれた。
    
    市場では「残存25年超は24日に減額されたばかりのため、オファー額の据え置き
は想定できた。オペ結果次第だが、長いゾーンの需給は引き締まる方向になりそうだ」(
国内証券)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                 
         OFFER    BID      前日比   時間
 2年      -0.177   -0.169    0.001   10:12
 5年      -0.126   -0.119        0   10:08
 10年      0.026    0.033    -0.01   10:15
 20年      0.572     0.58        0   10:15
 30年      0.837    0.845    0.001   10:14
 40年      1.014    1.024    0.006   10:13
 
    <08:52> 国債先物が続伸で寄り付く、安全資産評価で買い先行
    
    国債先物中心限月12月限は、前営業日比8銭高の151円05銭と続伸して寄り付
いた。12月利上げの公算が大きいことを示唆する米連邦準備理事会(FRB)次期議長
候補のパウエル理事の発言が材料視されて米債利回りに上昇圧力がかかったが、「北朝鮮
のミサイル発射を材料視した安全資産としての評価から国債先物に買いが先行している」
(国内証券)との指摘がある。
    また、長期と超長期を対象にした日銀の国債買い入れオペが予定されていることから
、需給は引き締まる方向になるとみられている。
    
    
 TRADEWEB                               
        OFFER    BID       前日比   時間
 2年      -0.18    -0.171        0  8:46
 5年      -0.13    -0.121    -0.01  8:45
 10年     0.025     0.034        0  8:46
 20年      0.57     0.579    -0.01  8:45
 30年     0.837     0.845    0.001  8:47
 40年     1.006     1.016        0  8:45
 
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    スワップ金利動向         
    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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