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〔マーケットアイ〕金利:2年債入札結果は強め、事前調整が奏功
2017年11月30日 / 04:15 / 12日前

〔マーケットアイ〕金利:2年債入札結果は強め、事前調整が奏功

    [東京 30日 ロイター] - 
     <13:08> 2年債入札結果は強め、事前調整が奏功
    
    財務省が午後0時45分に発表した2年利付国債の入札結果で、最低落札価格は10
0円53銭0厘(最高落札利回り:マイナス0.164%)なった。平均落札価格は10
0円53銭4厘(平均落札利回り:マイナス0.166%)で、落札価格の平均と最低の
開き(テール)は4厘と前回と同じ。応札倍率は4.76倍と前回(5.93倍)を下回
った。
    
    市場では「事前調整が奏功し、前場実勢に比べて強めの結果。業者中心の応札とみら
れる」(証券)との声が聞かれた。
    
    国債先物は反応薄。中心限月12月限は150円80銭台後半を中心に推移している
。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.16  -0.1  0.01  13:
 年      2    54     5   02
 5   -0.11  -0.1  0.01  13:
 年      6    09     4   01
 10  0.034  0.04  0.01  13:
 年            1         00
 20  0.574  0.58  0.01  13:
 年            1         01
 30  0.827  0.83  0.00  13:
 年            5     4   01
 40  1.001  1.01  0.00  13:
 年            1     4   00
 

    
    <12:43> 3カ月物TB入札結果は低調、担保確保などの需要に一服感

    財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で
、最高落札利回りはマイナス0.1712%、平均落札利回りはマイナス0.1995%
と前回(最高:マイナス0.2456%、平均:マイナス0.2538%)に比べて上昇
した。
    
    市場では「予想以上に流れて低調。担保などを前倒しで確保してきた結果、需要に一
服感が出たのだろう。1日に予定される日銀買い入れ額はやや前回(2500億円)に比
べて増加するのではないか」(国内金融機関)との指摘が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.17  -0.1  0.00  12:
 年      1     6     9   42
 5   -0.11  -0.1  0.01  12:
 年      6    09     4   42
 10  0.034  0.04  0.01  12:
 年            1         39
 20  0.573  0.57  0.00  12:
 年            9     8   41
 30  0.826  0.83  0.00  12:
 年            5     4   41
 40  0.999  1.00  0.00  12:
 年            9     2   42
 
    
    <11:16> 国債先物は反落、長期金利0.040%に上昇
    
    国債先物は反落で午前の取引を終えた。前日の米債安を手掛かりに短期筋が売りを先
行させた。中盤以降も海外勢を巻き込んだ売りが優勢で下落幅を拡大する場面があった。
    
    現物債は金利に上昇圧力がかかった。長期ゾーンは先物安に連動して軟化。中期ゾー
ンは、2年債入札を前にした業者の持ち高調整がみられた。前日に好需給を反映して金利
に低下圧力がかかった超長期ゾーンもポジション調整が出た。
    
    原田泰日銀審議委員は福島氏の金融経済懇談会で講演し、「QQEは大きな成果上げ
ている、危険や副作用の指摘は根拠ない」、「過去の日銀は、景気回復十分でなくとも利
上げし、結果は大失敗」、「十分な物価上昇確認してから利上げ行なうのが正しい」、「
金融緩和の出口に危険は存在しない」、「出口政策に関して現時点で決まっていること何
もない」、「低金利によって銀行利益が必ず低下するとは言えない」などと発言した。
    黒田東彦日銀総裁がリバーサル・レートに言及して以来、市場では、イールドカーブ
コントロール(YCC)政策の微修正が少なからず意識されているだけに、原田委員の発
言が注目されていた。足元では積極的に材料視されるまでには至らなかった。
    
    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比14銭安の150円92銭。
10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp高い0.040%と11月
20日以来の水準に上昇した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.070%
付近を中心に取引された。月末を迎え、資金の取りがやや後退した。ユーロ円3カ月金利
先物は閑散。財務省が午後0時35分に発表する3カ月物国庫短期証券入札の結果で、最
高落札利回りはマイナス0.2%前後になる見通し。
    
 TRADEWEB                              
        OFFER    BID      前日比  時間
 2年     -0.172   -0.164   0.005  11:00
 5年      -0.12   -0.113    0.01  10:47
 10年     0.034    0.041    0.01  10:46
 20年     0.573     0.58   0.009  10:59
 30年     0.828    0.836   0.005  10:59
 40年         1    1.011   0.004  11:01
 
    <10:32> 財務省が2年債入札を通告、一部で調整やや不足との声
    
    財務省は午前10時半、2年債入札を通告した。利率0.1%、発行予定額2兆20
00億円程度。
    
    2年債入札に関して、強い入札結果になった前回の落札利回りがマイナス0.14%
水準だっただけに、「足元のマイナス0.165%は調整がやや不足という感じを受ける
。また、日銀は11月に入って手前のゾーンを対象にした国債買い入れオペのオファーを
減額していることもネガティブに働く可能性がある」(国内証券)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                              
        OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.171  -0.163   0.006   10:30
 5年      -0.12  -0.114   0.009   10:30
 10年     0.032   0.039   0.008   10:31
 20年     0.572   0.578   0.007   10:30
 30年     0.828   0.835   0.004   10:31
 40年     0.999   1.008   0.001   10:31
 
    <08:58> 国債先物が反落で寄り付く、米債安を手掛かりに売り先行
    
    国債先物中心限月12月限は、前営業日比10銭安の150円96銭と反落して寄り
付いた。イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長が景気に強気の認識を示したほか、第
3・四半期の国内総生産(GDP)改定値が予想を上回ったことなどが材料視され、前日
の米債金利に上昇圧力がかかった。市場では「想定通り米債安を手掛かりに短期筋が売り
を先行させている。もっとも、好需給に変わりがなく、月末特有のインデックスの長期化
需要も期待できることから、下値は限定的だろう」(国内証券)との見方がある。
    
    市場では、日銀が夕方に公表する12月の長期国債買入れオペの運営方針の内容が注
目されている。11月の減額によってレンジ下限の買い入れ額500億円となっている「
残存1年以下」レンジをどのようにするかが焦点になりそうだ。
    
    経済産業省が発表した10月鉱工業生産速報は前月比0.5%の上昇となった。ロイ
ター予測の1.9%の上昇を下回ったが、相場への影響は限られている。
    
 TRADEWEB                                 
       OFFER    BID        前日比   時間
 2年    -0.172     -0.164    0.005    8:50
 5年    -0.125     -0.118    0.005    8:49
 10年    0.028      0.036    0.005    8:47
 20年    0.568      0.577    0.006    8:52
 30年    0.826      0.835    0.004    8:50
 40年    0.999       1.01    0.003    8:47
 
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