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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反発で引け、長期金利は横ばい0.030%
December 1, 2017 / 6:12 AM / 13 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反発で引け、長期金利は横ばい0.030%

    [東京 1日 ロイター] - 
    <15:08> 国債先物が反発で引け、長期金利は横ばい0.030%
    
    国債先物中心限月12月限は前日比9銭高の151円02銭と反発して引けた。前日
の米債安を受けて、朝方は売りが先行して取引が始まった。しかし、追随した売りが見ら
れず、その後は切り返した。日銀が中期・長期などを対象に国債買い入れ結果で需給の底
堅さを確認したほか、現物中長期ゾーンに買いが観測されたことで午後の取引ではしっか
りと推移した。
    現物市場は中長期ゾーンが底堅く推移。5─6年ゾーンや先物周辺銘柄に国内勢とみ
られる買いが入った。一方、超長期ゾーンは軟調。超長期の日銀買い入れが次回8日まで
間隔が空くことで需給の緩みが意識された。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変
わらずの0.030%。
    
    短期金融市場で無担保コール翌日物の加重平均レートは前日(マイナス0.055%
)並みになる見通し。月末要因で弱含んだ前日の地合いを引き継いだ。ユーロ円3カ月金
利先物は小動き。日銀が実施した国庫短期証券(TB)買い入れは、応札額が膨らみ、弱
めとなった。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.16  -0.1  0.00  14:
 年      3    52     1   53
 5   -0.12  -0.1  -0.0  14:
 年      5    18    05   55
 10  0.027  0.03  -0.0  15:
 年            4    02   05
 20  0.567  0.57  0.00  15:
 年            4     2   07
 30  0.827  0.83  0.00  15:
 年            5     7   04
 40  0.997  1.00  0.00  15:
 年            7     4   07
 

    <14:40> 国債先物がしっかり、来週の長期・超長期債入札控え上値慎重も
    
    国債先物がしっかり。中心限月12月限は一時前日比10銭高の151円03銭に上
昇した。日銀の買い入れ結果で需給の底堅さを確認したことで、短期筋の買い戻しが入っ
た。現物市場でも、5-6年ゾーンや先物周辺ゾーンに国内勢からとみられる買いも観測
されている。ただ、「来週は5日に10年債、7日に30年債の入札が予定されており、
週明けはいったん調整圧力がかかるのではないか」(国内金融機関)という。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.16  -0.1     0  14:
 年      4    53         40
 5   -0.12  -0.1  -0.0  14:
 年      5    18    05   40
 10  0.027  0.03  -0.0  14:
 年            5    01   41
 20  0.567  0.57  0.00  14:
 年            4     2   41
 30  0.825  0.83  0.00  14:
 年            3     5   41
 40  0.996  1.00  0.00  14:
 年            5     2   40
 
    
    <12:40> 国債先物が前日終値付近、日銀買入結果の影響限定的
    
     国債先物は小動き。中心限月12月限は150円90銭台前半と前日終値付近で推
移している。日銀が中期・長期を対象に実施した3本の国債買い入れ結果は総じて無難な
内容となった。
    「残存1年超3年以下」はやや軟調との見方があるが、前日に2年債入札があったこ
とを踏まえると無難との声が出ている。また、相場が調整含みで推移する中、「残存3年
超5年以下」「残存5年超10年以下」とも売り急ぐ動きが見られず、「午後の相場に与
える影響は限定的」(証券)という。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.16  -0.1     0  12:
 年      4    53         39
 5   -0.12  -0.1     0  12:
 年           13         40
 10  0.032  0.03  0.00  12:
 年            9     3   40
 20  0.566  0.57  0.00  12:
 年            5     3   40
 30  0.826  0.83  0.00  12:
 年            5     7   40
 40  0.997  1.00  0.00  12:
 年            6     3   40
 
    
    <11:39> 日銀の短国買入結果は低調、3カ月物中心に落札か
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買入予定額7500億円に対
して、応札額は2兆5353億円、落札額は7502億円。案分利回り格差はプラス0.
006%、平均落札利回り格差はプラス0.010%。
    
    市場では「応札額がかなり膨らみ、低調な結果。前日に入札があった新発3カ月物中
心に売却されたのではないか」(国内金融機関)との見方が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.16  -0.1  0.00  11:
 年      4    52     1   00
 5   -0.12  -0.1  -0.0  10:
 年           14    01   56
 10  0.032  0.04  0.00  10:
 年                  4   59
 20  0.566  0.57  0.00  11:
 年            4     2   00
 30  0.826  0.83  0.00  10:
 年            5     7   59
 40  0.998  1.00  0.00  11:
 年            8     5   02
 
    
    <11:07> 国債先物が小反発で前引け、長期金利0.035%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前日比1銭高の150円94銭と小反発で午前の取引を
終えた。前日の米債安を受けて、朝方は売りが先行して取引が始まった。しかし、追随し
た売りが見られず、その後は持ち直した。日銀が中期・長期などを対象に国債買い入れを
通告したことや、日経平均株価が2万3000円回復を目前に急速に上値を重くしたこと
で、買い戻しが入った。
    現物市場は軟調。超長期ゾーンを中心に利回りが上昇した。来週は10年債と30年
債の入札が予定されていることに加えて、超長期対象の日銀買い入れが8日まで間隔が空
くことから、スティープ化圧力がかかった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0
.5bp高い0.035%に小幅上昇した。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.0
7%を中心に取引された。月末要因で弱含んだ前日同様に、資金調達意欲は弱め。ユーロ
円3カ月金利先物は動意薄。日銀は午前、国庫短期証券買い入れを通告した。買入予定額
は7500億円とほぼ予想の範囲。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.16  -0.1  0.00  11:
 年      4    52     1   00
 5   -0.12  -0.1  -0.0  10:
 年           14    01   56
 10  0.032  0.04  0.00  10:
 年                  4   59
 20  0.566  0.57  0.00  11:
 年            4     2   00
 30  0.826  0.83  0.00  10:
 年            5     7   59
 40  0.998  1.00  0.00  11:
 年            8     5   02
 
    
    <10:12> 日銀が中期・長期・物価連動の国債買入を通告、金額は据え置き
  
    日銀は午前10時10分に国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」
(買入予定額2500億円)、「残存3年超5年以下」(同3000億円)、「残存5年
超10年以下」(同4100億円)、「物価連動債」(同250億円)。買入予定額はい
ずれも前回から据え置かれた。日銀の国債買い入れは、対象年限を含めて想定通り。
    また、日銀は同時に、国庫短期証券買い入れを通告した。買入予定額は7500億円
。買入予定額は市場予想の範囲とみられている。
    
 TRADEWEB                               
        OFFER    BID      前日比  時間
 2年     -0.163   -0.152   0.001    9:58
 5年      -0.12   -0.113       0   10:09
 10年     0.032    0.039   0.003   10:06
 20年     0.568    0.577   0.005   10:06
 30年     0.827    0.836   0.008   10:11
 40年     0.999    1.008   0.005   10:09
 
    
    <09:06> 国債先物が続落で寄り付く、米債安で売り先行
    
    国債先物中心限月12月限は、前営業日比7銭安の150円86銭と続落して寄り付
いた。米共和党の重鎮であるジョン・マケイン上院議員が上院の税制改革法案に対する支
持を表明したことで、前日の米債が下落した流れを引き継いだ。ただ、きょうは、中期・
長期を対象に国債買い入れが予定されており、需給面からのサポートを受けて、下値も限
られている。
    市場では「前日夕方に公表された12月の国債買入方針では、超長期の買い入れが次
回8日となった。朝方は超長期ゾーンが軟調に推移している」(証券)との声が出ている
。
    また、朝方は10月全国消費者物価指数や10月家計調査などの一連の指標が発表さ
れたが、相場に目立った反応が出ていない。
 TRADEWEB                             
       OFFER    BID      前日比  時間
 2年    -0.163   -0.151   0.002   9:06
 5年    -0.117    -0.11   0.003   9:04
 10年    0.034    0.041   0.005   9:05
 20年    0.572     0.58   0.008   9:04
 30年    0.831     0.84   0.012   9:06
 40年    1.003    1.014   0.011   9:06
 
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    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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