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〔マーケットアイ〕金利:10年債入札結果は弱い、国債先物が下落幅を拡大
December 5, 2017 / 4:00 AM / in 10 days

〔マーケットアイ〕金利:10年債入札結果は弱い、国債先物が下落幅を拡大

    [東京 5日 ロイター] - 
    <12:58> 10年債入札結果は弱い、国債先物が下落幅を拡大

    財務省が午後0時45分に発表した10年利付国債の入札結果で、最低落札価格は1
00円35銭(最高落札利回り0.064%)、平均落札価格は100円40銭(平均落
札利回り0.059%)となった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は5銭と前月
債(ゼロ)から拡大。応札倍率は3.70倍と前回(4.55倍)を下回った。
    
    市場では「最低落札価格が事前予想を下回ったことから判断して弱い結果になった。
新発債への需要が期待されていたが、0.06%近辺までの調整が必要だったのだろう」
(国内証券)との見方がある。
    
    入札結果を受けて、国債先物が下落幅を拡大。ただ、市場では「イールドカーブ・コ
ントロール政策が効いていることに加え、日銀の国債買い入れオペへの期待があることか
ら大きく崩れることはない」(同)との指摘がある。
    
 TRADEWEB                                 
        OFFER    BID       前日比   時間
 2年     -0.137    -0.126    0.017   12:50
 5年     -0.102    -0.095    0.014   12:49
 10年     0.043     0.051    0.011   12:55
 20年      0.58     0.589    0.008   12:54
 30年     0.838     0.847    0.006   12:55
 40年     1.008     1.019    0.003   12:55
 
    
    <11:35> 10年債入札の最低落札価格、100円41─42銭付近か
    
    財務省が午後0時45分に発表する10年利付国債の入札結果で、最低落札価格は1
00円41銭─100円42銭付近になるとの見方が出ている。
    
 TRADEWEB                               
        OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.145  -0.134   0.009    11:00
 5年     -0.108  -0.101   0.008    10:55
 10年     0.034   0.042   0.002    11:00
 20年     0.575   0.584   0.003    11:01
 30年     0.834   0.843   0.002    11:00
 40年     1.008   1.018   0.002    10:58
 
    
    <11:03> 国債先物が続落で引け、長期金利0.040%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前日比5銭安の150円88銭と続落して午前の取引を
終えた。米税制改革法案への期待を背景にした前日のリスク選好地合いが一服したことを
受けて、買いが先行した。ただ、きょうの10年債入札を控え、買い進む動きは見られず
、徐々に調整売りに押された。現物市場は軟調。特に中期ゾーンに入札に絡む入れ替えと
みられる売りが出たもよう。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高いの
0.040%。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.0
65%を中心に取引された。税揚げ要因で強含んだ前日と取引レンジは大きく変わってい
ない。加重平均レートも前日(マイナス0.052%)並みで推移しているもよう。ユー
ロ円3カ月金利先物は弱含み。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  11:
 年      5    34     9   00
 5   -0.10  -0.1  0.00  10:
 年      8    01     8   55
 10  0.034  0.04  0.00  11:
 年            2     2   00
 20  0.575  0.58  0.00  11:
 年            4     3   01
 30  0.834  0.84  0.00  11:
 年            3     2   00
 40  1.008  1.01  0.00  10:
 年            8     2   58
 
    
    <10:30> 財務省が新発10年債入札を通告、金利上昇余地は限定的との声
    
    財務省は午前10時半、新発10年債入札を通告した。利率0.1%、発行予定額2
兆3000億円程度。第349回債の新規発行となった。
    発行日が12月20日で、日銀の買い入れ対象となるまでに間隔が空くこともあり、
やや慎重な入札になる可能性がある。一方で、新発債への需要に加えて、「償還が3カ月
延びるため、0.05%を超える落札利回りが予想され、一定の需要があるのではないか
」との声もある。テールが流れたとしても、日銀のイールドカーブコントロール政策で、
今後の金利上昇余地が小さいため、入札をきっかけに相場が大きく崩れる可能性は小さい
とみられている。
      
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.145  -0.134   0.009    10:30
 5年    -0.108  -0.101   0.008    10:30
 10年    0.033   0.041   0.001    10:30
 20年    0.572    0.58  -0.001    10:25
 30年    0.833   0.842   0.001    10:25
 40年    1.008   1.018   0.002    10:30
 
    
    
    <09:02> 国債先物が小反発で寄り付く、リスク選好の流れが一服
    
    国債先物中心限月12月限は、前営業日比4銭高の150円97銭と小反発して寄り
付いた。早朝の為替市場で一時1ドル112円台前半と円高方向に振れるなど、前日の米
税制改革法案への期待を背景にしたリスク選好の流れが一服したことを受けて、買いが先
行した。ただ、きょうの10年債入札を控えて上値も限定的で、寄り後は狭いレンジで推
移している。
   
    市場では、「米政権のロシアゲートへの懸念もあり、一方的にリスクオンになりにく
い。きょうの10年債入札が無難な結果になるとの思惑も買いを誘っている」(証券)と
の声が出ている。

 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.154  -0.143       0     9:02
 5年    -0.117   -0.11  -0.001     8:59
 10年    0.031   0.038  -0.002     9:01
 20年    0.571   0.579  -0.002     9:02
 30年    0.831    0.84  -0.001     8:55
 40年    1.006   1.014  -0.002     9:02
 
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    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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