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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が強含み、日経平均が一時450円超の大幅安
2017年12月6日 / 04:33 / 7日前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が強含み、日経平均が一時450円超の大幅安

    [東京 6日 ロイター] - 
    <13:30> 国債先物が強含み、日経平均が一時450円超の大幅安
    
    国債先物が強含み。中心限月12月限は午後の取引で一時前日比6銭高の150円9
3銭と午前高値(150円94銭)に迫った。日銀が「残存5年超10年以下」を対象に
実施した国債買い入れ結果は無難となり、相場への影響は限定的。日経平均株価が中東情
勢への懸念から、一時前日比450円を超す大幅な値下がりとなるなど、株安の進行を受
けて買い戻しが入った。
    
    現物市場では底堅く推移。現物超長期ゾーンなどに一部国内勢の買いが観測された。
10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.055%で推移している。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  13:
 年      8    36    05   28
 5   -0.11  -0.1  -0.0  13:
 年           03    03   27
 10  0.048  0.05  -0.0  13:
 年            6    04   28
 20  0.573  0.58  -0.0  13:
 年            1    03   30
 30  0.832  0.84  -0.0  13:
 年            1    02   28
 40  1.005  1.01     0  13:
 年            6         28
 
    
   <12:40> 国債先物が前日終値付近、日銀買入結果の影響限定的
    
     国債先物は小動き。中心限月12月限は150円90銭台前半と前日終値付近で推
移している。日銀が中期・長期を対象に実施した3本の国債買い入れ結果は総じて無難な
内容となった。
    「残存1年超3年以下」はやや軟調との見方があるが、前日に2年債入札があったこ
とを踏まえると無難との声が出ている。また、相場が調整含みで推移する中、「残存3年
超5年以下」「残存5年超10年以下」とも売り急ぐ動きが見られず、「午後の相場に与
える影響は限定的」(証券)という。
    

    
    
    <12:44> 6カ月物TB落札金利が上昇、好需給に一服感

    財務省が午後0時35分に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で
、最高落札利回りはマイナス0.1382%、平均落札利回りはマイナス0.1442%
と前回(最高:マイナス0.2276%、平均:マイナス0.2376%)に比べて上昇
し、いずれも8月以来4カ月以来の水準に上昇した。
    
    市場では、「落札利回りは事前予想の範囲。日銀が11月に短国買い入れを減らした
影響が徐々に顕在化するとともに、国内勢・海外勢とも買いが鈍り、これまで良好だった
需給に一服感が出ていることがレートを押し上げたのだろう」(国内金融機関)との声が
出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  12:
 年      7    36    05   40
 5   -0.11  -0.1  -0.0  12:
 年           02    02   44
 10  0.052  0.05  -0.0  12:
 年            9    01   44
 20  0.575  0.58     0  12:
 年            4         44
 30  0.835  0.84  0.00  12:
 年            4     1   43
 40  1.005  1.01     0  12:
 年            6         44
 
    
    <11:09> 国債先物は横ばい、長期金利0.060%に上昇
    
    国債先物は横ばいで午前の取引を終えた。日銀の国債買い入れオペ期待から買いが先
行。ただ、手掛かりが乏しく上値を追う動きにはならなかった。5日の米債市場では、税
制改革法案が議会を通過するとの見方が強まるなか、利回り曲線のフラット化が進んだが
、影響は限られた。
    
    現物債は動意薄。中長期ゾーンが引き続きポジション調整となり、超長期ゾーンは3
0年債入札を控えた持ち高調整がやや優勢となったが、投資家の動きは鈍い。
    
    日銀の政井貴子審議委員は6日、神戸市の金融経済懇談会で講演し、「現在の極めて
緩和的な金融環境は、日本の経済活動を強力にサポートしている」、「経済の下振れリス
クは限定的な一方、物価の下振れリスクは相応に大きい」、「QQEの効果と副作用を引
き続ききめ細かくみていく必要がある」などと発言したが、積極的に材料視されるまでに
至らなかった。
    
    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比横ばいの150円87銭。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp高い0.060%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.050%
付近を中心に取引された。規模の大きい試し取りが入ったため、中心レートが上昇した。
ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    財務省が午後0時35分に発表する6カ月物国庫短期証券入札の結果で、最高落札利
回りはマイナス0.13%前後になる見通し。
    
 TRADEWEB                                
        OFFER    BID       前日比  時間
 2年     -0.146    -0.133       0   11:00
 5年     -0.107      -0.1       0   10:57
 10年     0.053     0.061   0.001   10:57
 20年     0.576     0.584       0   11:00
 30年     0.836     0.845   0.002   10:57
 40年     1.009     1.019   0.003   11:00
 
    <10:14> 日銀が短期・長期の国債買入を通告、オファー額は据え置き
  
    日銀は午前10時10分に国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入
予定額500億円)、「残存5年超10年以下」(同4100億円)。オファー額はいず
れも前回から据え置かれた。
    
    前日入札の10年349回債は12月20日発行のため、今回のオペ対象にはならな
いが、「オペが長期ゾーン全体の需給を引き締める可能性が高い。オペ結果にもよるが、
金利上昇を抑制する方向に働きそうだ」(国内証券)との指摘がある。
    
 TRADEWEB                               
        OFFER    BID      前日比  時間
 2年     -0.146   -0.134       0   10:12
 5年     -0.106     -0.1       0   10:12
 10年     0.054    0.061   0.001   10:12
 20年     0.577    0.585   0.001    9:48
 30年     0.836    0.845   0.002   10:04
 40年     1.009    1.018   0.002   10:08
 
    <08:53> 国債先物が反発で寄り付く、日銀オペ期待で買い先行
    
    国債先物中心限月12月限は、前営業日比6銭高の150円93銭と反発して寄り付
いた。長期ゾーンを対象にした日銀の国債買い入れオペが予定されている。市場では「発
行日の関係で10年349回債はオペ対象にならないが、長期ゾーン全体の需給を引き締
める可能性が高いことへの期待から買いが先行している」(国内証券)との見方がある。
    5日の米債市場では、税制改革法案が議会を通過するとの見方が強まるなか、利回り
曲線のフラット化が進んだが、積極的に材料視されていない。
 TRADEWEB                             
        OFFER   BID      前日比  時間
 2年    -0.145   -0.133       0   8:50
 5年    -0.107     -0.1       0   8:51
 10年    0.052     0.06       0   8:50
 20年    0.574    0.583       0   8:51
 30年    0.833    0.844   0.001   8:51
 40年    1.004    1.015       0   8:51
 
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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