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〔マーケットアイ〕金利:3カ月物TBの最高落札-0.1414%、3カ月ぶり高水準
December 7, 2017 / 3:50 AM / in 8 days

〔マーケットアイ〕金利:3カ月物TBの最高落札-0.1414%、3カ月ぶり高水準

    [東京 7日 ロイター] - 
    <12:43> 3カ月物TBの最高落札-0.1414%、3カ月ぶり高水準

    財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で
、最高落札利回りはマイナス0.1414%、平均落札利回りはマイナス0.1522%
と前回(最高:マイナス0.1712%、平均:マイナス0.1995%)に比べて上昇
し、いずれも9月20日以来約3カ月ぶりの水準となった。
    
    市場では「応札額が膨らんだが、参加者が流し気味に応札したのだろう。6日入札の
6カ月物に比べて、日銀オペに入りにくいことが影響したもよう。落札利回りは上昇した
が、事前予想の範囲だった」(国内金融機関)との指摘が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  12:
 年      8    37    01   30
 5   -0.11  -0.1  -0.0  12:
 年           04    01   43
 10  0.052  0.05  0.00  12:
 年            9     3   43
 20  0.575  0.58  0.00  12:
 年            4     3   43
 30  0.833  0.84  0.00  12:
 年            3     2   43
 40  0.998  1.00  -0.0  12:
 年            8    05   43
 
    
    <11:09> 国債先物は反落、長期金利0.055%に小幅上昇
    
    国債先物は反落で午前の取引を終えた。地政学リスクの高まりから強含みとなった前
日の米債市場の流れを引き継ぐとみられていたが、30年債入札へ向けたヘッジがやや優
勢になった。
    
    現物債は小動き。長期ゾーンは先物安に連動して金利に上昇圧力がかかった程度。超
長期ゾーンは入札に絡んだ目立つ調整はなかった。30年債入札は、新発債需要などで無
難に通過するとの見方がある。
    
    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比6銭安の150円85銭。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp高い0.055%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.060%
付近を中心に取引された。税揚げ以降、一部金融機関の資金調達意欲が強まっている。ユ
ーロ円3カ月金利先物は閑散。
    財務省が午後0時35分に発表する3カ月物国庫短期証券入札の結果で、最高落札利
回りはマイナス0.14%─マイナス0.15%付近になる見通し。既発3カ月物国庫短
期証券(724回)は弱含み。
    
 TRADEWEB                               
        OFFER    BID      前日比  時間
 2年     -0.148   -0.136       0   11:00
 5年      -0.11   -0.103       0   10:54
 10年     0.052     0.06   0.004   10:54
 20年     0.576    0.584   0.003   10:59
 30年     0.833    0.842   0.001   11:00
 40年     0.998    1.008   -0.01   10:59
 
    <10:34> 財務省が30年債入札を通告、新発債需要などで無難予想
    
    財務省は午前10時半、30年債入札を通告した。発行予定額8000億円程度で、
新発57回債になる。
    
    前回債は、入札前に超長期ゾーンの相場が過熱していたことなどから低調な入札結果
になった。市場では「利回りで0.8%割れの水準では実需が限られていることが確認で
きている。足元では節目となる0.8%を上回っているほか、新発債であることから一定
程度の需要を集めて無難に通過するのではないか」(国内証券)とみている。来年度の国
債発行計画で超長期債が減額されるとの観測が浮上していることも入札を支えそうだ。
    超長期ゾーンで入れ替え目的の需要が見込めるとの声もある。
    
    
 TRADEWEB                               
        OFFER   BID      前日比   時間
 2年    -0.148   -0.137        0    8:49
 5年    -0.111   -0.104        0   10:27
 10年    0.049    0.056        0   10:31
 20年    0.574    0.582    0.001   10:31
 30年    0.832    0.841        0   10:31
 40年    0.995    1.004    -0.01   10:32
 
    <08:57> 国債先物が小反落で寄り付く、30年債入札へ向けヘッジ優勢
    
    国債先物中心限月12月限は、前営業日比2銭安の150円89銭と小反落して寄り
付いた。トランプ米大統領が6日、エルサレムをイスラエルの首都と認めると正式に発表
し、米債市場では、地政学リスクが高まり利回りが低下した。市場では「米債高の流れを
引き継ぐとみていたが、30年債入札へ向けたヘッジがやや優勢になっている」(国内証
券)との見方がある。
    
    12月ロイター短観(400社ベース)では、製造業のDIはプラス27と前月から
横ばいとなった。9月対比では2ポイントの上昇、高水準の景況感が続いている。素材の
一部を除き、DIは2桁のプラスを維持している。非製造業はプラス34。ただ、市場へ
の影響は限られている。
 TRADEWEB                                
         OFFER    BID       前日比  時間
 2年      -0.148    -0.137       0   8:49
 5年       -0.11    -0.103       0   8:45
 10年      0.052      0.06   0.004   8:54
 20年      0.573     0.581       0   8:49
 30年      0.832     0.841       0   8:47
 40年      0.998     1.008   -0.01   8:46
 
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    ユーロ円金利先物(SGX)
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    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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