January 17, 2018 / 6:08 AM / 7 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落で引け、長期金利0.080%に小幅上昇

    [東京 17日 ロイター] - 
    <15:05> 国債先物は続落で引け、長期金利0.080%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前日比12銭安の150円31銭と続落して引けた。前日の米債高や日経平
均株価の下落を受けて朝方は買いが先行する場面もあったが、日銀が実施した国債買い入れ結果で中期に需
給の緩みが意識されると、水準をやや切り下げた。
     現物市場は中期ゾーンが軟調。一方、あすに30年債入札が予定されている超長期ゾーンは底堅く推
移。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.080%に上昇した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.04%台前半と前日(マイナス
0.042%)並みの水準が予想されている。準備預金の積み期序盤で落ち着いた展開。マイナス0.03
5─マイナス0.060%付近の幅広いレンジで取引された。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。新発1年
物国庫短期証券(TB)の入札結果は無難との見方が出ている。
    
 TRADEWEB                                  
       OFFER    BID      前日比   時間
 2年    -0.137   -0.128    0.006      15:03
 5年    -0.082   -0.075    0.003      15:04
 10年    0.079    0.086    0.006      15:04
 20年     0.59    0.597    0.001      15:03
 30年    0.825    0.833   -0.001      15:02
 40年    0.986    0.994        0      15:04
 
    
    <13:43> 国債先物が弱含み、日銀買入で中期に需給の緩み
    
    国債先物が弱含み。中心限月3月限は午後の取引で、一時前日比10銭安の150円34銭と10日に
付けた年初からの安値(150円35銭)を下回った。日銀が午前に実施した「残存1年超3年以下」「同
3年超5年以下」の国債買い入れの結果が弱めとなったことで需給の緩みが意識された。買い入れ結果を受
けて、中期や先物に売りが観測された。
    市場では、「現物は閑散。中期に売りが出ているが、一方で長いゾーンを物色する動きも出ているよう
だ」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  0.00  13:
 年      8     3     4   35
 5   -0.08  -0.0  -0.0  12:
 年      7    79    01   59
 10  0.073  0.08  0.00  13:
 年            1     1   35
 20   0.59  0.59  0.00  13:
 年            7     1   36
 30  0.824  0.83  -0.0  13:
 年            2    02   19
 40  0.984  0.99  -0.0  13:
 年            2    02   35
 
    
    
    <12:50> 1年物TB入札結果は無難、最高落札利回り-0.1371%

    財務省が午後0時35分に発表した新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りは
マイナス0.1371%、平均落札利回りはマイナス0.1401%と前回(最高:マイナス0.1497
%、平均:マイナス0.1547%)に比べて上昇した。
    
    市場では「最高落札利回りは事前予想の範囲で決まった。無難との評価だ」(国内金融機関)との声が
出ている。
 TRADEWEB                               
        OFFER    BID     前日比   時間
 2年     -0.138   -0.13    0.004   12:49
 5年     -0.087  -0.079   -0.001   12:42
 10年     0.075   0.082    0.002   12:50
 20年      0.59   0.597    0.001   12:50
 30年     0.824   0.832   -0.002   12:49
 40年     0.985   0.993   -0.001   12:47
 
    
    <11:11> 国債先物が小幅続落、10年349回債は取引成立せず
    
    国債先物は小幅続落で午前の取引を終えた。前日の米債高を手掛かりにした買いが先行するとみられて
いたが、ポジションを調整する動きで始まった。その後は、日銀の国債買い入れオペへの期待から買いも入
り底堅く推移した。現物債は閑散。オペ結果待ちの市場参加者が増え動意薄だった。
    
    長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比3銭安の150円40銭。10年債(349回)
は取引が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.060%付近を中心に取引
された。引き続き金融機関によって資金の調達水準に差があり、取引レートのレンジが大きかった。ユーロ
円3カ月金利先物は小動き。日銀は6日物の米ドル資金供給オペをオファーした。
    財務省が午後0時35分に発表する1年物国庫短期証券(TB)買い入れ結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.14%前後になる見通し。
    
    
 TRADEWEB                                
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.141   -0.133    0.001    9:44
 5年     -0.091   -0.083    -0.01   10:47
 10年     0.073    0.081    0.001   10:59
 20年      0.59    0.597    0.001   10:47
 30年     0.824    0.833        0   11:00
 40年     0.985    0.992        0   10:59
 
    <10:16> 日銀が短期・中期の国債買入を通告、オファー額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入予定額500億円
)、「残存1年超3年以下」(同2500億円)、「残存3年超5年以下」(同3000億円)。
    
    オファー額はいずれも前回から据え置かれた。オファー内容は市場想定通りとなったため、国債先物は
動意薄。
   
 TRADEWEB                                 
        OFFER    BID       前日比   時間
 2年     -0.141    -0.133    0.001    9:44
 5年     -0.091    -0.083    -0.01   10:11
 10年     0.073     0.081    0.001   10:12
 20年     0.588     0.596        0   10:10
 30年     0.824     0.833       -0   10:12
 40年     0.984     0.992       -0    9:56
 
    <09:03> 国債先物が小幅続落で寄り付く、オペ期待で下値には買い
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比1銭安の150円42銭と小幅続落して寄り付いた。その後は
下値に買いも入り前日引け値付近でもみあっている。市場では「前日の米債高を手掛かりにした買いが先行
するとみていたが、ポジションを調整する動きがやや優勢になったようだ。もっとも、きょうは中期を対象
にした日銀の国債買い入れオペが予定されているため、需給の引き締まりを意識した買いが次第に強まり、
下値を切り上げそうだ」(国内証券)との見方がある。
    
    設備投資の先行指標として注目されていた11月の機械受注(船舶・電力を除く民需)は前月比5.7
%増となり、ロイター予測の1.4%減を上回った。10月に増加した反動減が予想されていたが、強い結
果になった。ただ、円債市場への影響は限られている。
 TRADEWEB                              
        OFFER    BID      前日比  時間
 2年     -0.141   -0.133   0.001   8:47
 5年      -0.09   -0.082       0   8:55
 10年     0.073    0.081   0.001   8:50
 20年     0.589    0.597   0.001   8:53
 30年     0.823    0.834       0   8:54
 40年     0.985    0.994       0   8:53
 
    日本相互証券の日中画面
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    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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