January 19, 2018 / 6:19 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅続伸、超長期債利回りが軒並み低下

    [東京 19日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は小幅続伸、超長期債利回りが軒並み低下
    
    長期国債先物は小幅続伸で引けた。前日の米債安を受けて前場は売りが優勢だったが、日銀オペが需給
の引き締まりを意識させる結果になり、終盤にかけて買い戻された。現物債も同様で、午前の取引で金利に
上昇圧力がかかっていた超長期ゾーンに押し目買いが入ったことで、金利は軒並み低下した。中長期ゾーン
も底堅い。
    
    長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比1銭高の150円38銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.075%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.060%を中心に取引さ
れた。週末を迎えたが、準備預金の積み期前半で資金調達意欲が高まらず、ほぼ前日と同水準で取引された
。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.076%とマイナス幅を縮小。TIB
OR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.066%で横ばい。日銀の国庫短期証券(TB)買い入れオペ
は、1年物中心に札が入ったとみられ良好な結果。業者間取引で3カ月物TB(734回)は強含み。ユー
ロ円3カ月金利先物は小動きだった。
    
    
 TRADEWEB                                
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年      -0.14   -0.132   -0.003   14:37
 5年     -0.085   -0.077   -0.001   14:56
 10年     0.072    0.079   -0.001   15:00
 20年     0.587    0.594   -0.006   14:59
 30年     0.824    0.832   -0.006   14:38
 40年      0.98    0.987   -0.009   15:02
 
    <12:47> 国債先物が下落幅を縮小、オペ結果で需給の引き締まり確認
    
    国債先物は下落幅を縮小。中心限月3月限は、前引け段階の150円31銭から150円37銭近辺に
強含んで推移している。市場では「長期と超長期を対象にした日銀オペ結果で応札倍率が低下したことから
需給の引き締まりが意識されたようだ。現物債でも午前の取引で金利に上昇圧力がかかっていたが、長いゾ
ーンを中心に金利の上昇幅は縮小方向になるだろう」(国内証券)との見方が聞かれた。
    
 TRADEWEB                                  
        OFFER    BID       前日比    時間
 2年      -0.14    -0.131    -0.002   12:30
 5年     -0.081    -0.073     0.003   12:30
 10年     0.073      0.08         0   12:38
 20年     0.595     0.603     0.003   12:30
 30年     0.831     0.839     0.001   12:37
 40年     0.988     0.994    -0.002   12:30
 
    <11:38> 日銀の短国買入は小じっかり、1年物中心の応札との見方
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買入予定額1兆2500億円に対して、応札額
は2兆1967億円、落札額は1兆2501億円。案分利回り格差はマイナス0.003%、平均落札利回
り格差はプラス0.001%。
    
    市場では「利回り格差の水準から判断して、小じっかりという感じだ。応札額が想定より膨らまず在庫
調整は進んでおり、今回は1年物中心に札が入ったもよう」(国内金融機関)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                 
         OFFER    BID      前日比   時間
 2年      -0.136   -0.128    0.001   11:00
 5年      -0.079   -0.071    0.005   11:00
 10年      0.076    0.084    0.004   11:00
 20年      0.597    0.604    0.004   10:59
 30年      0.837    0.845    0.007   10:58
 40年      0.992    0.999    0.003   10:49
 
    <11:14> 国債先物が反落で前引け、長期金利は0.080%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前日比6銭安の150円31銭と反落して午前の取引を終えた。前日の米債
安を受けて売りが先行。日経平均株価が反発したことも上値を重くした。日銀が長期・超長期を対象に国債
買い入れを予定通りに通告したことで持ち直す場面もあったが、株価などの外部環境に不透明感があり、前
引けにかけて水準を切り下げた。
    現物市場はまちまち。日銀買い入れに絡んだ持ち高調整主体の動き。10年最長期国債利回り(長期金
利)は同0.5bp高い0.080%に小幅上昇。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.06%を中心に取引
された。週末を迎えたが、準備預金の積み期序盤で資金調達意欲が高まらず、ほぼ前日と同水準で取引され
た。ユーロ円3カ月金利先物は小幅安。日銀は午前、国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。買入予定
額は1兆2500億円と前回(1兆7500億円)から減額された。今週に入札された1年物や3カ月物の
消化が順調だったことに対応したとみられている。
 TRADEWEB                                
        OFFER   BID      前日比   時間
 2年    -0.136   -0.128    0.001    11:00
 5年    -0.079   -0.071    0.005    11:00
 10年    0.076    0.084    0.004    11:00
 20年    0.597    0.604    0.004    10:59
 30年    0.837    0.845    0.007    10:58
 40年    0.992    0.999    0.003    10:49
 
       <10:12> 日銀が長期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(買入予定額4
100億円)、「残存10年超25年以下」(同1900億円)、「残存25年超」(同800億円)。買
入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    国債先物は日銀の通告に反応薄。中心限月3月限は150円30銭台半ばの小幅安水準で推移している
。
    
    日銀は同時に、国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。買入予定額は1兆2500億円と前回(1
兆7500億円)から減額された。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID      前日比  時間
 2年    -0.136   -0.128   0.001   10:09
 5年    -0.081   -0.073   0.003   10:09
 10年    0.073    0.081   0.001   10:11
 20年    0.595    0.602   0.002   10:11
 30年    0.835    0.843   0.005   10:11
 40年    0.991    0.998   0.002   10:11
 
    
    <09:06> 国債先物が小反落で寄り付く、米債安で売り先行
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比3銭安の150円34銭と小反落して寄り付いた。前日の海外
市場で米債が下落した流れを引き継いで売りが先行した。もっとも、きょうは長期・超長期を対象に日銀の
国債買い入れが予定されており、下値は限られている。
    市場では「朝方は日銀買い入れへの期待から、予想以上に底堅い展開。現物20年ゾーンに押し目買い
の動きも観測されており、一方的に売られる雰囲気はない」(国内証券)との声が出ている。
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.080%、20年債は同横ばいの0.6
00%で出合いを付けた。
 TRADEWEB                                
        OFFER    BID     前日比   時間
 2年     -0.136  -0.128    0.001     8:59
 5年     -0.077  -0.069    0.007     9:06
 10年     0.077   0.085    0.005     9:06
 20年     0.595   0.602    0.002     9:00
 30年     0.837   0.845    0.007     9:06
 40年     0.992   0.999    0.003     9:05
 
    日本相互証券の日中画面
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    TIBORレート
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    短期金利のインデックス 

    
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