March 12, 2018 / 6:24 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反落で引け、長期金利は横ばい0.045%

    [東京 12日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物が小反落で引け、長期金利は横ばい0.045%
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比2銭安の150円69銭と小反落して引けた。今週は3営業日で
予定されている日銀買い入れで需給が引き締まるとの見方から底堅い展開。日中は、先物限月交代に絡む持
ち高調整主体の動きで、前営業日終値付近での推移が続いた。
    6月限は午前の取引において、出来高ベースで3月限を上回った。この結果、中心限月は3月限から6
月限に事実上移行した。
    財務省は12日、行政文書の書き換え問題で14件の書き換えがあったことを明らかにした。 麻生太
郎財務相は午後の会見で、誠に申し訳なく思っているとした上で、自身の進退について考えていないと述べ
た。市場では、同問題が政局リスクにつながりかねない事態を懸念しており、様子見ムードが広がった。
    現物市場は閑散。今週は13日に5年債、15日に20年債と国債入札が続くこともあり、積極的な買
いは手控えられた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.045%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前日(マイナス0.061%)並みになる見
通し。準備預金の積み期終盤に入ったが、資金調達意欲が弱く、マイナス0.04─マイナス0.08%を
中心に取引された。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。国庫短期証券(TB)の買入結果は需給の緩みを感
じさせる内容。新発3カ月物TBは同0.004%高いマイナス0.185%、新発6カ月物は同0.00
8%高いマイナス0.155%で出合いを付けた。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  0.00  15:
 年      8    49     5   07
 5   -0.12  -0.1     0  15:
 年      2    15         16
 10  0.041  0.04  -0.0  15:
 年            8    03   07
 20   0.53  0.53  -0.0  15:
 年            7    02   20
 30  0.752  0.76     0  15:
 年            1         15
 40  0.885  0.89  0.00  15:
 年            3     3   08
 
    
    
    <14:43> 国債先物は前日終値付近、政治リスク増幅なら日銀緩和圧力も
    
    国債先物は前日終値付近。学校法人「森友学園」を巡る財務省の決裁文書の書き換え問題の行方を見極
めたいとして様子見ムードが広がっている。
    
    麻生太郎財務相は午後の会見で、行政文書の書き換え問題で誠に申し訳なく思っているとした上で、自
身の進退について考えていないと述べた。
    また、決裁文書の削除部分では、安倍首相夫人や複数の政治家の名前があったとされ、政治リスクの増
幅が意識されている。市場では「今秋の自民党総裁選でメインシナリオだった安倍首相の3選にリスクが出
てきた。政治リスクが高まった場合、短期的に日銀が金融正常化に向けて動けず、緩和圧力がかかりやすい
状況になるのではないか。金利が上がりにくいだろう」(外資系証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  0.00  14:
 年      9     5     4   31
 5   -0.12  -0.1  -0.0  14:
 年      3    16    01   18
 10   0.04  0.04  -0.0  14:
 年            7    04   30
 20  0.529  0.53  -0.0  14:
 年            6    03   20
 30   0.75  0.75  -0.0  14:
 年            9    02   41
 40  0.884  0.89  0.00  14:
 年            3     3   30
 
    
    <12:36> 日銀の買入結果は無難の範囲、先物は小動き

    日銀が発表した「残存5年超10年以下」「残存10年超25年以下」「残存25年超」を対象にした
国債買い入れ結果は、総じて無難の範囲にとどまった。
    市場では、買い入れ結果について、「10年超25年以下はややしっかり。一方、他の2本はやや弱含
みとなった。ただ、需給の緩みを感じさせる内容ではなく、無難の範囲。午後の相場に与える影響もほとん
どないだろう」(証券)との声が出ている。
    
    国債先物は小動き。中心限月6月限は午後、前日比1銭高の150円72銭と午前終値と同水準で取引
が始まった。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  0.00  12:
 年      9     5     4   30
 5   -0.12  -0.1  -0.0  12:
 年      3    16    01   32
 10  0.043  0.05     0  12:
 年            1         30
 20  0.531  0.53  -0.0  12:
 年            8    01   33
 30  0.752  0.76  0.00  11:
 年            2     1   00
 40  0.885  0.89  0.00  10:
 年            4     4   56
 
    
    <11:31> 日銀の短国買入結果はやや低調、需給の緩みを意識
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買入結果は、買入予定額7500億円に対して、応札額は3兆
0067億円、落札額は7500億円。案分利回り格差はプラス0.007%、平均落札利回り格差はプラ
ス0.012%。
    
    市場では、買入結果について、「やや低調。最近行われた新発債入札が流れ気味だったことから、業者
は在庫を抱えていたのだろう」(国内金融機関)として、需給の緩みを反映した内容との見方が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.16  -0.1     0  11:
 年      3    54         00
 5   -0.12  -0.1  -0.0  11:
 年      3    16    01   00
 10  0.043  0.05  -0.0  11:
 年                 01   00
 20  0.531  0.53  -0.0  11:
 年            8    01   01
 30  0.752  0.76  0.00  11:
 年            2     1   00
 40  0.885  0.89  0.00  10:
 年            4     4   56
 
    
    <11:15> 国債先物は小幅続伸、長期金利変わらず0.045%
    
    国債先物は小幅続伸で午前の取引を終えた。6月限の出来高が3月限を上回ったことから事実上の6月
限への中心限月交代となった。3月限から6月限へのロールは進捗し波乱はなかった。9日発表の2月米雇
用統計の影響は限られた。現物債は小動き。日銀は想定通りに国債買い入れを通告した。
    
    与党筋によると、財務省は自民党に対し、学校法人・森友学園に関連する決裁文書の書き換え問題につ
いて調査した内容を報告した。財務省は同日午後、参院予算委員会に正式に調査内容を提示する。また、自
民党の森山裕国会対策委員長は12日午前、「決裁文書にどうやら書き換えがあったようだという報告を政
府から受けた」と明かした。国会内で記者団に語った。
    みずほ証券・チーフマーケットエコノミストの上野泰也氏は「政治的な問題として根が深い感じだ。マ
ーケットの立場から言えば、アベノミクスの先行き不安につながるかがポイントになる」との見方を示した
。
    
    長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比1銭高の150円72銭。3月限の前引けは、前
営業日比1銭高の151円01銭。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.045%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.086%付近を中心に取引
された。準備預金の積み期終盤にかかっているが、資金調達意欲は弱めだった。ユーロ円3カ月金利先物は
閑散。日銀は国庫短期証券の買い入れを通告した。オファー額は7500億円。
    
    
 TRADEWEB                                  
         OFFER    BID       前日比   時間
 2年      -0.163    -0.154        0   11:00
 5年      -0.123    -0.116        0   11:00
 10年      0.043      0.05        0   11:00
 20年      0.531     0.538        0   11:01
 30年      0.752     0.762    0.001   11:00
 40年      0.885     0.894    0.004   10:56
 
    <10:17> 日銀が長期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(買入予定額4
500億円)、「同10年超25年以下」(同1900億円)、「同25年超」(同700億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    国債先物は日銀通告の内容が想定通りのため反応薄。事実上の中心限月となった6月限は小幅高で推移
している。
    
    日銀は同時に国庫短期証券の買い入れを通告した。オファー額は7500億円。
    
    
 TRADEWEB                                  
        OFFER    BID      前日比     時間
 2年     -0.162   -0.153      0.001   10:12
 5年     -0.124   -0.117          0   10:12
 10年     0.043    0.051          0   10:12
 20年     0.529    0.536          0   10:11
 30年     0.752     0.76          0   10:12
 40年     0.883    0.892      0.002   10:11
 
    <09:17> 国債先物が事実上の中心限月交代、6月限が出来高上回る
    
    国債先物6月限の出来高が3月限を上回った。市場では「13日が3月限の最終売買日だが、事実上の
6月限への中心限月交代となった。建玉が記録的な高水準にあったため、一部で不安視する声があったが、
3月限から6月限へのロールは進捗しており、波乱はなかった」(国内証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                    
          OFFER   BID       前日比    時間
 2年      -0.162    -0.153     0.001     9:03
 5年      -0.124    -0.117        -0     9:03
 10年      0.043      0.05        -0     9:10
 20年      0.531     0.538        -0     9:09
 30年      0.757     0.766     0.005     9:06
 40年      0.885     0.894     0.004     9:14
 

    <08:57> 国債先物が小幅続伸で寄り付く、日銀オペ期待で買いやや優勢
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比4銭高の151円04銭と小幅続伸して寄り付いた。前週末の
米債市場が堅調な雇用統計を受け金利上昇となった流れを引き継ぎ売りが優勢になるとの見方があったが、
「超長期・長期を対象にした日銀の国債買い入れオペが予定されていることで需給の引き締まりが意識され
ている」(国内証券)という。また、中心限月交代に向けた取引が活発化しており、3月限と6月限の出来
高が拮抗している。
    
   
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         OFFER   BID      前日比   時間
 2年     -0.164   -0.154        0    8:48
 5年     -0.125   -0.118        0    8:47
 10年     0.042     0.05        0    8:51
 20年      0.53    0.537        0    8:47
 30年     0.751    0.761        0    8:46
 40年     0.881    0.891    0.001    8:51
 
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