March 14, 2018 / 5:10 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:中短期ゾーンが軟化、需給の緩みを意識

    [東京 14日 ロイター] - 
    <14:04> 中短期ゾーンが軟化、需給の緩みを意識
    
    中短期ゾーンが軟化し。2年386回債利回りは前営業日比1bp高いマイナス0.145%に上昇し
て推移している。市場では「残存1年超3年以下を対象にした日銀オペが需給の緩みを意識させる結果にな
ったことを嫌気した売りが出ている。国庫短期証券も弱含んでおり中短期ゾーンに対する海外勢の需要が後
退しているもよう」(国内証券)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                            
        OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.152  -0.142   0.003  13:58
 5年    -0.108    -0.1   0.001  13:56
 10年    0.043   0.051       0  13:08
 20年    0.529   0.536       0  13:53
 30年    0.751    0.76       0  13:49
 40年    0.883   0.892       0  13:57
 
    <12:55> 国債先物は底堅い、長期対象オペの応札倍率2.71倍に低下
    
    国債先物は底堅い。日経平均株価が下落幅を縮小しているため、戻り売りが上値を抑えているがプラス
圏を維持している。市場では「長期を対象にした日銀オペが需給の引き締まりを意識させる結果になったこ
とが影響している。新発債は含まれていないが、応札倍率が2.71倍と前回から低下したことは注目され
る」(国内証券)という。
    中期を対象にした日銀オペは、「残存1年超3年以下」の応札倍率が4倍台と高水準となり需給の緩み
が意識される結果となり、「残存3年超5年以下」は無難な範囲に収まったとの見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                  
         OFFER   BID       前日比    時間
 2年     -0.152    -0.143     0.002   12:34
 5年     -0.109      -0.1     0.001   12:49
 10年     0.043     0.051         0   12:46
 20年     0.531     0.538         0   12:46
 30年     0.751      0.76         0   12:49
 40年     0.885     0.894         0   12:36
 
    <11:05> 国債先物が小反発で前引け、長期金利は横ばい0.045%
    
    国債先物中心限月6月限は前日比5銭高の150円72銭と小反発して午前の取引を終えた。2月米消
費者物価指数(CPI)の伸び鈍化やティラーソン国務長官の更迭を手掛かりに前日の米債が上昇したこと
を受けて買いが先行。日銀が中期・長期を対象に国債買い入れを通告したこともサポート要因となった。た
だ、財務省の文書書き換え問題が政局に与える影響を見極めたいとして、様子見ムードが広がり、狭いレン
ジでの値動きが続いた。現物市場は閑散。期末が近づき、現物売りが出にくい状況。10年最長期国債利回
り(長期金利)は同横ばいの0.045%で推移した。
   
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.086%を中心に取
引された。15日に準備預金の積み最終日を控えているが、積みにめどをつけている金融機関が多いため、
資金調達意欲が弱い状況が続いている。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
 TRADEWEB                                
        OFFER    BID      前日比  時間
 2年     -0.158   -0.148  -0.003    11:00
 5年     -0.113   -0.104  -0.003    11:00
 10年      0.04    0.048  -0.003    11:00
 20年     0.528    0.536  -0.002    11:00
 30年      0.75     0.76  -0.002    11:00
 40年     0.883    0.891  -0.003    10:57
 
    
     <10:11> 日銀が中期・長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額25
00億円)、「残存3年超5年以下」(同3300億円)、「残存5年超10年以下」(同4500億円)
。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    国債先物中心限月6月限は小幅高水準で推移している。
    
 TRADEWEB                               
       OFFER    BID      前日比   時間
 2年    -0.158   -0.149   -0.004   10:10
 5年    -0.113   -0.104   -0.003   10:10
 10年     0.04    0.049   -0.002   10:01
 20年    0.528    0.535   -0.003   10:10
 30年     0.75    0.759   -0.003   10:10
 40年    0.883    0.892   -0.002   10:10
 
    
    
    <09:04> 国債先物が小反発スタート、米債高や日銀買入期待で
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比4銭高の150円71銭と小反発して寄り付いた。前日の海外
市場で、2月米消費者物価指数(CPI)の伸び鈍化に加えて、トランプ米大統領がティラーソン国務長官
を更迭したことを受けて、米債が買われた流れを引き継いだ。また、中期・長期を対象に日銀の国債買い入
れが予定されていることもサポート要因となっている。
    朝方に発表された1月機械受注(船舶・電力を除く民需)は前月比8.2%増と市場予想(同5.6%
増)を上回ったが、特段材料視されていない。
    また、1月金融政策議事要旨も公表されたが、「1月会合後、日銀の金融正常化観測が大きく後退して
おり、相場への影響はほとんどないだろう」(証券)という。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  -0.0  8:5
 年      8    48    03    9
 5   -0.11  -0.1  -0.0  8:5
 年      3    04    03    6
 10  0.041  0.04  -0.0  9:0
 年            8    03    4
 20  0.528  0.53  -0.0  9:0
 年            6    02    4
 30   0.75  0.76  -0.0  8:5
 年                 02    3
 40   0.88  0.89  -0.0  8:5
 年            1    03    7
 
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    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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