March 22, 2018 / 6:13 AM / 9 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反発で大引け、長期金利変わらず0.035%

    [東京 22日 ロイター] - 
    <15:09> 国債先物は小反発で大引け、長期金利変わらず0.035%
    
    長期国債先物は小反発して引けた。米連邦公開市場委員会(FOMC)で0.25%ポイントの利上げ
や、ドット・チャート(中央値)で示された今年3回の利上げペースはほぼ想定された内容だと受け止めら
れ、相場への影響は限定的だった。前場中盤以降は日銀オペに対する期待が優勢となった。長期を対象にし
たオペが需給の引き締まりを意識させる結果になったため、後場に入っても強含みで推移した。現物債市場
は動意薄。各ゾーンともに底堅さを見せたが、買い進まれる展開にならなかった。
    
    長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比3銭高の150円90銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比横ばいの0.035%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.085%を中心に取引さ
れた。準備預金の積み期前半で資金調達意欲が弱い状況が続いた。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT
+1レートはマイナス0.119%とマイナス幅を縮小。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0
.068%と横ばい。共通担保資金供給オペは札割れ。
    新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札では、国内外の需要を確認でき落札利回りは市場想定内に収
まった。業者間取引で3カ月TB(745回)は強含み。
    
    
 TRADEWEB                                  
         OFFER     BID      前日比   時間
 2年       -0.163   -0.154        0   14:11
 5年       -0.121   -0.113        0   14:54
 10年        0.03    0.037        0   14:39
 20年        0.53    0.537        0   15:02
 30年       0.746    0.755        0   14:54
 40年       0.888    0.896        0   15:00
 
    <13:07> 国債先物は強含み、長期の日銀オペで需給引き締まり意識
    
    国債先物は強含みで推移している。中心限月6月限は前引けの150円91銭から上昇幅を広げている
。きょう実施された日銀オペで「残存5年超10年以下」の応札倍率が前回の3倍台後半から2倍台前半に
低下したことで、需給の引き締まりが意識されているとの見方がある。
    超長期ゾーンのオペは「残存10年超25年以下」が強め、「同25年超」は弱めの結果になった。「
来週に40年債入札を控えていることもあり、30年債と40年債が調整地合いになる可能性がある」(国
内証券)という。
    
    
 TRADEWEB                                    
          OFFER     BID       前日比   時間
 2年        -0.164    -0.155        0   13:02
 5年        -0.121    -0.113        0    9:21
 10年        0.029     0.036        0   13:03
 20年        0.527     0.535        0   13:03
 30年        0.745     0.754        0   12:56
 40年        0.888     0.896        0   13:03
 
    <12:45> 3カ月物TB入札は市場予想と一致、国内外の需要を確認
 
    財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回り
はマイナス0.1503%、平均落札利回りはマイナス0.1587%と前回(最高:マイナス0.142
3%、平均:マイナス0.1539%)に比べて低下した。
 
    市場では「落札利回りは市場の事前予想と一致した。海外勢の需要に加え、国内勢の一定程度の需要が
入ったもよう」(国内金融機関)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                       
          OFFER     BID       前日比     時間
 2年        -0.165    -0.155          0    12:37
 5年        -0.121    -0.113          0     9:21
 10年        0.029     0.036          0    12:42
 20年        0.528     0.536          0    12:39
 30年        0.745     0.754          0    12:42
 40年        0.886     0.895          0    12:42
 
    <11:08> 国債先物が小反発で前引け、長期金利は横ばい0.035%
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比4銭高の150円91銭と小反発して午前の取引を終えた。米連
邦公開市場委員会(FOMC)で0.25%の利上げや、ドット・チャート(中央値)で示された今年3回
の利上げペースは、ほぼ想定された内容として、相場への影響は限定的。日銀がきょうとあす、2日連続で
実施する国債買い入れで需給が一段と引き締まるとの観測から、短期筋の買いが入った。現物市場は動意薄
。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.035%で推移。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.085%を中心に取
引された。準備預金の積み期前半で資金調達意欲が弱い状況が続いている。ユーロ円3カ月金利先物は小動
き。財務省が午後0時35分に発表する3カ月物国庫短期証券入札の結果で、最高落札利回りはマイナス0
.15%前後と(マイナス0.1423%)に比べて小幅低下する見通し。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.16  -0.1  -0.0  11:
 年      4    55    02   00
 5   -0.12  -0.1  -0.0  9:2
 年      1    13    04    1
 10   0.03  0.03  -0.0  11:
 年            7    02   00
 20  0.529  0.53  -0.0  11:
 年            7    02   00
 30  0.745  0.75  -0.0  10:
 年            4    02   32
 40  0.888  0.89  0.00  10:
 年            7     1   59
 
    
     <10:12> 日銀が長期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(買入予定額4
500億円)、「同10年超25年以下」(同1900億円)、「同25年超」(同700億円)。買入予
定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    日銀の買い入れは事前予想通り。国債先物は小幅高水準で推移している。
    
 TRADEWEB                                  
        OFFER    BID       前日比   時間
 2年     -0.163    -0.154   -0.001    10:04
 5年     -0.121    -0.113   -0.004     9:21
 10年     0.029     0.036   -0.003    10:10
 20年     0.528     0.536   -0.003    10:12
 30年     0.744     0.754   -0.002    10:10
 40年     0.884     0.893   -0.003    10:10
 

    <09:01> 国債先物が小幅高、日銀買入期待で買い先行
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比変わらずの150円87銭で寄り付いた。寄り直後に一時15
0円90銭を付けるなど、小幅高の水準で推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.0
35%を付けた。
    米連邦公開市場委員会(FOMC)で0.25%の利上げが決定されたが、「事前の予想通りで円債へ
の影響はほとんどない」(国内証券)。きょうは長期・超長期を対象に日銀の国債買い入れが予定されてお
り、好需給環境を支えに底堅い展開となっている。
    
 TRADEWEB                                
       OFFER     BID      前日比   時間
 2年     -0.162   -0.131        0    9:01
 5年      -0.12   -0.112   -0.003    9:01
 10年     0.066    0.037   -0.002    9:00
 20年     0.528    0.536   -0.003    9:01
 30年     0.745    0.754   -0.002    9:01
 40年     0.888    0.989        0    9:01
 
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