March 29, 2018 / 7:23 AM / 9 months ago

〔マーケットアイ〕金利:3月第3週の国債先物取引、海外勢が7週ぶり売り越し 買い戻し一巡か

    [東京 29日 ロイター] - 
     <16:20> 3月第3週の国債先物取引、海外勢が7週ぶり売り越し 買い戻し一巡か
    
    大阪取引所が29日に発表した「投資部門別取引状況」によると、海外投資家は3月第3週(3月19
日─23日)に長期国債先物を1090億円売り越した。売り越しは7週ぶり。
    
    海外投資家は、国債先物を1月第5週まで8週連続の売り越した後、買い越しを続けてきた。
    みずほ証券・シニア債券ストラテジストの丹治倫敦氏は、海外投資家が7週ぶりに売り越しに転じたこ
とについて、「ショートポジションの買い戻しが一巡したのではないか。金利低下の反動で売っていた面も
あるのだろう。しかし、イールドカーブ・コントロール(YCC)政策を軸にした日銀金融政策に変化の兆
しが出てきたわけではなく、また、海外金利のピークアウトが鮮明になってきたことを踏まえると、円金利
の上昇も限られるだろう」との見方を示した。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  16:
 年      7     4     8   17
 5   -0.11  -0.1  0.00  16:
 年      2    05     5   01
 10  0.031  0.03  0.00  16:
 年            8     4   07
 20  0.517  0.52  0.00  16:
 年            4     2   17
 30  0.732  0.73  0.00  16:
 年            9     2   17
 40  0.873  0.88     0  16:
 年                      17
 
    
    <15:15> 国債先物が小反落で引け、長期金利は0.040%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前日比1銭安の150円85銭と小反落で引けた。北朝鮮情勢を巡る緊張緩
和などからリスクオフの流れが一服。為替が円安に振れ、日経平均株価が反発したことから、上値の重い展
開となった。一方で、好需給観測を支えに下値は限られた。期末接近で積極的な売り・買いが手控えられ、
狭いレンジでの値動きとなった。現物市場は軟調。円安・株高などを受けて、持ち高調整売りが出た。10
年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.040%に上昇。
    2年債の入札結果は好需給に支えられ、順調な内容だった。
    短期金融市場で無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.06%台後半と前日(マイナス0
.066%)並みか、前日をやや下回る見通し。資金調達意欲が弱く、朝方からマイナス0.04─マイナ
ス0.086%を中心に取引された。ユーロ円3カ月金利先物は下落。ユーロ円TIBORは2カ月物から
長い期間で上昇した。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.01  15:
 年      7    38         08
 5   -0.11  -0.1  0.00  15:
 年      1    04     6   09
 10  0.032  0.04  0.00  15:
 年                  6   03
 20  0.517  0.52  0.00  15:
 年            6     4   02
 30  0.732  0.74  0.00  14:
 年                  3   50
 40  0.871  0.88  0.00  13:
 年            1     1   59
 
    
    <13:07> 2年債入札結果は強め、好需給を背景に一定需要
    
    財務省が午後0時45分に発表した2年利付国債の入札結果で、最低落札価格は100円47銭5厘(
最高落札利回り:マイナス0.137%)なった。平均落札価格は100円47銭8厘(平均落札利回り:
マイナス0.138%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は3厘と前回(2厘)から広がった。
    応札倍率は4.65倍と前回(5.84倍)を下回った。
    
    市場では「事前予想に比べて強めの結果。期末で好需給が意識される中、海外勢に加えて国内勢から一
定の需要があったのではないか」(国内証券)との声が聞かれた。
    
 TRADEWEB                                  
       OFFER    BID      前日比     時間
 2年    -0.148   -0.139      0.009    13:03
 5年    -0.111   -0.102      0.008    13:04
 10年    0.031    0.039      0.005    13:07
 20年    0.521    0.529      0.007    13:05
 30年    0.732     0.74      0.003    12:52
 40年    0.872    0.883      0.003    13:07
 

    <11:10> 国債先物が反落、長期金利0.040%に上昇
    
    国債先物は反落して午前の取引を終えた。2年債入札に向けたヘッジが入り軟化した。現物債市場では
、利回りに上昇圧力がかかった。長期ゾーンは先物安に連動して弱含み。中期ゾーンは2年債入札に絡んだ
持ち高調整が見られた。超長期ゾーンもさえない。
    
    財務省が29日発表した3月18日―3月24日の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関
ベース)によると、非居住者が円債(中長期債)を2兆1741億円売り越した。3月20日の国債大量償
還が影響したとみられている。また、居住者は外債(中長期債)を3週連続で買い越した。米債金利が比較
的落ち着いていたことから、外債のポジションを落としてきた銀行の買いが継続しているとの見方がある。
    
    長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比4銭安の150円82銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比1bp上昇の0.040%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%付近を中心に取引
された。中心レートは前日とほぼ同水準となっている。ユーロ円3カ月金利先物は小安い。
    
    
 TRADEWEB                                     
         OFFER      BID       前日比    時間
 2年        -0.151    -0.141     0.007   11:00
 5年        -0.108      -0.1      0.01   11:00
 10年         0.03     0.039     0.005   11:00
 20年        0.519     0.528     0.006   11:00
 30年        0.732     0.741     0.004   11:00
 40年        0.872     0.884     0.004   10:59
 
    <10:36> 財務省が2年債入札を通告、残高積み増しで無難予想
    
    財務省は午前10時半、2年債入札を通告した。利率0.1%で、387回の新発債になる。発行額2
兆1000億円程度と前回(386回)から1000億円の減額になる。
 
    市場では「中期ゾーンに持ち高調整が入ることで金利に上昇圧力がかかっており、手掛けやすくなって
いる。年度末だが、残高を積み増す動きが想定でき入札は無難に通過するのではないか」(国内証券)との
見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                     
          OFFER     BID       前日比    時間
 2年        -0.149    -0.139     0.009   10:30
 5年        -0.111    -0.103     0.007   10:30
 10年        0.034     0.042     0.008   10:28
 20年         0.52     0.529     0.007   10:25
 30年        0.733     0.741     0.004   10:29
 40年        0.873     0.884     0.004   10:31
 
    <08:56> 国債先物は小反落で寄り付く、2年債入札前のヘッジ
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比3銭安の150円83銭と小反落して寄り付いた。2年債入札
に向けたヘッジが入っているとの見方がある。市場では「調整から入ることは想定できた。ただ、基本的に
年度末を前に投資家は積極的な売買を控えると思われるため、取引レンジは狭くなるだろう」(国内証券)
との指摘がある。
    前日の米債市場では、指標10年債利回りが一時7週間ぶりの低水準をつけたが、米債利回りの変化が
前日対比で大きくなかったことから積極的に材料視されていない。
    
    
 TRADEWEB                                     
          OFFER    BID         前日比   時間
 2年       -0.152      -0.143    0.005    8:51
 5年       -0.111      -0.103    0.007    8:53
 10年       0.033        0.04    0.006    8:53
 20年       0.517       0.525    0.003    8:53
 30年       0.732       0.739    0.002    8:52
 40年       0.868       0.878       -0    8:51
 
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    ユーロ円金利先物(TFX)
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    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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