April 9, 2018 / 2:41 AM / 7 months ago

〔マーケットアイ〕金利:日銀の短国買入結果、小じっかり

    [東京 9日 ロイター] - 
    <11:38> 日銀の短国買入結果、小じっかり
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買入結果は、案分利回り格差がマイナス0.
007%、平均落札利回り格差がマイナス0.004%となった。買入予定額5000億
円に対して、応札額は1兆5518億円、落札額は5002億円。
    
    市場では、買入について「応札額がやや多くなったが、利回り格差の水準は小じっか
りという結果になった」(国内金融機関)との見方がある。
    
    
         OFFER     BID       前日比    時間
 2年       -0.152    -0.143    -0.001    11:00
 5年       -0.121    -0.113    -0.004    11:01
 10年       0.029     0.036    -0.005    11:00
 20年       0.509     0.517    -0.008    11:00
 30年       0.729     0.737    -0.005    10:59
 40年       0.864     0.873    -0.011    11:00
 
    <11:12> 国債先物が反発、長期金利変わらず0.035%
    
    国債先物は反発で午前の取引を終えた。前週末の米国市場が米中通商問題の緊張激化
により、ダウ平均株価が570ドル強値を下げ、米10年債利回りが低下した。このリス
ク回避の流れを引き継ぎ買いが先行した。ただ、日経平均株価が底堅く推移したため、買
い進む地合いにはならなかった。
    
    現物債市場では、超長期ゾーンが市場の想定通りに日銀国債買い入れオペが通告され
たことを好感して強含みで推移した。中期ゾーンも小じっかり。
    
    長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比7銭高の150円92銭。10
年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比横ばいの0.035%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.065%
付近を中心に取引された。準備預金の積み期後半のため、資金を取り上がる動きが強まっ
た。日銀は国庫短期証券の買い入れを通告した。オファー額は5000億円。ユーロ円3
カ月金利先物は閑散。
    
    
         OFFER    BID       前日比    時間
 2年      -0.152    -0.143    -0.001    11:00
 5年      -0.121    -0.113    -0.004    11:01
 10年      0.029     0.036    -0.005    11:00
 20年      0.509     0.517    -0.008    11:00
 30年      0.729     0.737    -0.005    10:59
 40年      0.864     0.873    -0.011    11:00
 
    <10:17> 日銀が超長期・長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下
」(買入予定額4500億円)、「残存10年超25年以下」(同1900億円)、「残
存25年超」(同700億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    国債先物中心限月6月限は強含みで推移している。
    
    また、日銀は同時に国庫短期証券の買い入れも通告した。オファー額は5000億円
。
    
    
        OFFER     BID      前日比       時間
 2年      -0.153   -0.144       -0.002    10:08
 5年      -0.121   -0.114       -0.005    10:14
 10年      0.028    0.035       -0.006    10:10
 20年      0.509    0.516       -0.009    10:14
 30年      0.728    0.737       -0.005    10:13
 40年      0.864    0.874        -0.01    10:13
 
    <09:52> 3月対内外証券売買、国内勢が外債を1.6兆円買い越し
    
    財務省が9日発表した3月の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベー
ス)によると、居住者が外債(中長期債)を1兆6027億円買い越した。一方で、非居
住者は日本国債(中長期債)を1兆2705億円売り越した。「米利上げ観測が強まる中
、先行き金利の上昇が続くと判断し米債の処分売りを進めてきた銀行勢はポジションが軽
くなっていたため、持ち高の復元に動いたもよう。また、外債を買い遅れていた生保が積
み増したと思われる」(国内金融機関)という。海外勢の売りに関しては、国債の大量償
還絡みとの見方がある。
    
   
          OFFER     BID        前日比     時間
 2年        -0.153     -0.144     -0.002   9:46
 5年        -0.121     -0.114     -0.005   9:26
 10年        0.029      0.036     -0.005   9:37
 20年        0.509      0.516     -0.009   9:34
 30年        0.729      0.737     -0.005   9:10
 40年        0.867      0.876     -0.008   9:26
 
    <08:53> 国債先物は反発で寄り付く、リスク回避で買い先行
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比4銭高の150円89銭と反発して寄り付い
た。前週末の米国市場が米中通商問題の緊張激化により、ダウ平均株価は570ドル強値
を下げ、米10年債利回りは低下した。「東京市場でもリスク回避となり、比較的安全と
される円債を買う動きが先行している。また、日銀が超長期と長期を対象にした国債買い
入れオペを予定していることも需給を引き締めそうだ」(国内証券)という。10年最長
期国債利回り(長期金利)は前営業日比横ばいの0.035%でスタート。
    
    6日に発表された米3月雇用統計は、悪天候の影響などから雇用の伸びが鈍化したが
、賃金の伸びは加速した。総じて見れば米連邦準備理事会(FRB)の軌道に変更はなく
、賃金を巡るデータに基づき、年内にあと3回の利上げが実施されるとの論拠が強まりつ
つあるとの見方が出ている。足元の市場では、米中貿易摩擦の高まりの方が強く意識され
ている。
    
          OFFER     BID       前日比    時間
 2年        -0.154    -0.145    -0.003    8:45
 5年        -0.121    -0.113    -0.004    8:45
 10年         0.03     0.035    -0.006    8:46
 20年        0.515     0.523    -0.002    8:46
 30年        0.733      0.74    -0.002    8:46
 40年         0.87     0.879    -0.005    8:46
 
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    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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