[東京 9日 ロイター] - <15:08> 国債先物は反発で大引け、長期金利変わらず0.035% 長期国債先物は反発で引けた。前週末の米国市場は米中通商問題の緊張激化により、 ダウ平均株価が570ドル強値を下げ、米10年債利回りが低下した。このリスク回避の 流れを引き継ぎ買いが先行した。終盤にかけては、強含みとなった日経平均株価をにらん だ売りと長期を対象にした日銀オペが需給の引き締まりを意識させる結果になったことに よる買いが交錯する展開となった。 現物債市場では、超長期ゾーンが日銀国債買い入れオペ通告を手掛かりに買いが優勢 になった。中期ゾーンも小じっかり。米3月雇用統計は積極的に材料視されなかった。 長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比5銭高の150円90銭。10 年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比横ばいの0.035%。 短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.065 %付近を中心に取引された。準備預金の積み期後半のため、資金を取り上がる動きが強ま った。国庫短期証券(TB)の買入結果は、応札額がやや多くなったが、利回り格差の水 準は小じっかりという結果になった。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。 OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.152 -0.143 -0.001 13:20 5年 -0.121 -0.113 -0.004 14:59 10年 0.03 0.037 -0.004 14:54 20年 0.513 0.521 -0.004 15:01 30年 0.733 0.741 -0.001 15:01 40年 0.868 0.877 -0.007 14:54 <12:48> 国債先物は底堅い、日銀オペで需給の引き締まりを意識 国債先物は底堅い。中心限月6月限は前引け段階の150円92銭近辺で推移してい る。市場では「日経平均株価が上昇幅を拡大しているため、国債先物の上値は重くなって いるが、きょう実施された日銀オペが需給の引き締まりを意識させる結果になったことか ら下値にはしっかりした買いが入っている」(国内証券)という。 「残存5年超10年以下」を対象にした日銀オペの応札倍率は前回(4.11倍)は 跳ね上がっていたが、今回は2.85倍と急低下した。 OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.154 -0.144 -0.002 12:35 5年 -0.121 -0.113 -0.004 12:37 10年 0.029 0.036 -0.005 12:37 20年 0.513 0.521 -0.004 12:42 30年 0.731 0.74 -0.002 12:37 40年 0.866 0.876 -0.008 12:42 <11:38> 日銀の短国買入結果、小じっかり 日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買入結果は、案分利回り格差がマイナス0. 007%、平均落札利回り格差がマイナス0.004%となった。買入予定額5000億 円に対して、応札額は1兆5518億円、落札額は5002億円。 市場では、買入について「応札額がやや多くなったが、利回り格差の水準は小じっか りという結果になった」(国内金融機関)との見方がある。 OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.152 -0.143 -0.001 11:00 5年 -0.121 -0.113 -0.004 11:01 10年 0.029 0.036 -0.005 11:00 20年 0.509 0.517 -0.008 11:00 30年 0.729 0.737 -0.005 10:59 40年 0.864 0.873 -0.011 11:00 <11:12> 国債先物が反発、長期金利変わらず0.035% 国債先物は反発で午前の取引を終えた。前週末の米国市場が米中通商問題の緊張激化 により、ダウ平均株価が570ドル強値を下げ、米10年債利回りが低下した。このリス ク回避の流れを引き継ぎ買いが先行した。ただ、日経平均株価が底堅く推移したため、買 い進む地合いにはならなかった。 現物債市場では、超長期ゾーンが市場の想定通りに日銀国債買い入れオペが通告され たことを好感して強含みで推移した。中期ゾーンも小じっかり。 長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比7銭高の150円92銭。10 年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比横ばいの0.035%。 短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.065% 付近を中心に取引された。準備預金の積み期後半のため、資金を取り上がる動きが強まっ た。日銀は国庫短期証券の買い入れを通告した。オファー額は5000億円。ユーロ円3 カ月金利先物は閑散。 OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.152 -0.143 -0.001 11:00 5年 -0.121 -0.113 -0.004 11:01 10年 0.029 0.036 -0.005 11:00 20年 0.509 0.517 -0.008 11:00 30年 0.729 0.737 -0.005 10:59 40年 0.864 0.873 -0.011 11:00 <10:17> 日銀が超長期・長期の国債買入を通告、金額は据え置き 日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下 」(買入予定額4500億円)、「残存10年超25年以下」(同1900億円)、「残 存25年超」(同700億円)。 買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。 国債先物中心限月6月限は強含みで推移している。 また、日銀は同時に国庫短期証券の買い入れも通告した。オファー額は5000億円 。 OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.153 -0.144 -0.002 10:08 5年 -0.121 -0.114 -0.005 10:14 10年 0.028 0.035 -0.006 10:10 20年 0.509 0.516 -0.009 10:14 30年 0.728 0.737 -0.005 10:13 40年 0.864 0.874 -0.01 10:13 <09:52> 3月対内外証券売買、国内勢が外債を1.6兆円買い越し 財務省が9日発表した3月の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベー ス)によると、居住者が外債(中長期債)を1兆6027億円買い越した。一方で、非居 住者は日本国債(中長期債)を1兆2705億円売り越した。「米利上げ観測が強まる中 、先行き金利の上昇が続くと判断し米債の処分売りを進めてきた銀行勢はポジションが軽 くなっていたため、持ち高の復元に動いたもよう。また、外債を買い遅れていた生保が積 み増したと思われる」(国内金融機関)という。海外勢の売りに関しては、国債の大量償 還絡みとの見方がある。 OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.153 -0.144 -0.002 9:46 5年 -0.121 -0.114 -0.005 9:26 10年 0.029 0.036 -0.005 9:37 20年 0.509 0.516 -0.009 9:34 30年 0.729 0.737 -0.005 9:10 40年 0.867 0.876 -0.008 9:26 <08:53> 国債先物は反発で寄り付く、リスク回避で買い先行 国債先物中心限月6月限は、前営業日比4銭高の150円89銭と反発して寄り付い た。前週末の米国市場が米中通商問題の緊張激化により、ダウ平均株価は570ドル強値 を下げ、米10年債利回りは低下した。「東京市場でもリスク回避となり、比較的安全と される円債を買う動きが先行している。また、日銀が超長期と長期を対象にした国債買い 入れオペを予定していることも需給を引き締めそうだ」(国内証券)という。10年最長 期国債利回り(長期金利)は前営業日比横ばいの0.035%でスタート。 6日に発表された米3月雇用統計は、悪天候の影響などから雇用の伸びが鈍化したが 、賃金の伸びは加速した。総じて見れば米連邦準備理事会(FRB)の軌道に変更はなく 、賃金を巡るデータに基づき、年内にあと3回の利上げが実施されるとの論拠が強まりつ つあるとの見方が出ている。足元の市場では、米中貿易摩擦の高まりの方が強く意識され ている。 OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.154 -0.145 -0.003 8:45 5年 -0.121 -0.113 -0.004 8:45 10年 0.03 0.035 -0.006 8:46 20年 0.515 0.523 -0.002 8:46 30年 0.733 0.74 -0.002 8:46 40年 0.87 0.879 -0.005 8:46 日本相互証券の日中画面 トレードウェブの日中画面 国債引値 メニュー 10年物国債先物 国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む 国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む 国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む 国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含 変動利付国債引値一覧・入札前取引含む 物価連動国債引値一覧・入札前取引含む スワップ金利動向 ユーロ円金利先物(TFX) ユーロ円金利先物(SGX) 無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX) TIBORレート 日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む 短期国債引け値・入札前取引含む 短期金利のインデックス (