April 11, 2018 / 6:14 AM / 9 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅続伸で大引け、超長期利回り軒並み低下

    [東京 11日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は小幅続伸で大引け、超長期利回り軒並み低下
    
    長期国債先物は小幅続伸で引けた。長期を対象にした日銀オペが需給の引き締まりを
意識させる結果になったことが相場を支えた。一時151円02銭と日中取引で3月23
日以来、約3週間ぶりの水準を付ける場面があった。ただ、翌日に30年債入札を控えて
いることからポジションを調整する動きもあり上値は重たかった。
    
    現物債市場では、あすの30年債入札を無難に通過することを想定した先回り買いが
優勢になった。超長期ゾーンの利回りは軒並み低下。中期ゾーンはオペが需給の緩みを意
識させる結果になったため、弱含みで推移した。前日の米債安の影響は限定的だった。
    
    長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比2銭高の150円99銭。10
年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.030%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.065
%付近を中心に取引された。マイナス0.05%台での資金調達が目立った。レポ(現金
担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.149%とマイナス幅を縮小した
。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.097%と横ばい。ユーロ円3カ月
金利先物は小動き。
    
    
         OFFER     BID        前日比     時間
 2年       -0.161     -0.152     -0.001   14:38
 5年       -0.126     -0.119     -0.002   15:02
 10年       0.024      0.031     -0.002   15:02
 20年       0.501      0.508     -0.007   15:02
 30年       0.719      0.727     -0.009   15:02
 40年        0.85       0.86      -0.01   15:02
 
    <14:38> 30年債利回り低下基調、あすの入札見越した先回り買いが優勢
    
    30年債利回りが低下しており、前営業日比1bp低い0.720%で推移している
。市場では「30年債はあす入札を控えているだけに持ち高調整が入る可能性があったが
、入札を無難に通過することを想定した先回り買いが優勢になっている」(国内証券)と
の見方がある。
    30年債の勢いは、20年債や40年債にも波及しており、超長期ゾーンの利回りに
低下圧力がかかっている。
    
        OFFER      BID        前日比    時間
 2年       -0.161     -0.151         0    14:32
 5年       -0.127      -0.12    -0.003    14:07
 10年       0.023       0.03    -0.003    14:27
 20年         0.5      0.507    -0.008    14:32
 30年       0.719      0.727    -0.009    14:15
 40年       0.853      0.862    -0.008    14:29
 
    <12:43> 国債先物は強含み、日銀オペで需給引き締まりを意識
    
    国債先物は強含んでいる。中心限月6月限は後場入り直後に151円台を回復して推
移している。長期を対象にした日銀オペの応札倍率が前回から低下したため、「需給の引
き締まりが意識されている。利回り格差の水準も市場実勢に収まった」(国内証券)とい
う。
   
        OFFER     BID      前日比      時間
 2年      -0.163   -0.154      -0.003   12:31
 5年      -0.127    -0.12      -0.003   12:31
 10年      0.025    0.032      -0.001   12:36
 20年      0.503    0.511      -0.004   12:36
 30年      0.723    0.731      -0.005   12:31
 40年      0.857    0.866      -0.004   12:36
 
    <11:11> 国債先物は横ばい、長期金利変わらず0.030%
    
    国債先物は横ばいで午前の取引を終えた。日銀の国債買い入れオペへの期待から買い
が先行。一時151円02銭と日中取引で3月23日以来、約3週間ぶりの水準を付ける
場面があった。ただ、翌日に30年債入札を控えていることからポジションを調整する動
きもあり上値は重たかった。現物債は小動きで推移した。中期ゾーンに調整売りが入った
程度。前日の米債安の影響は限定的だった。
    
    長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比横ばいの150円97銭。10
年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.030%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.065%
付近を中心に取引された。マイナス0.05%台での資金調達が目立っている。ユーロ円
3カ月金利先物は小動き。
    
    
          OFFER      BID        前日比     時間
 2年         -0.164     -0.154     -0.003    11:00
 5年         -0.127      -0.12     -0.003    10:58
 10年         0.026      0.034      0.001    11:00
 20年         0.505      0.513     -0.002    11:00
 30年         0.724      0.733     -0.003    11:00
 40年          0.86      0.869     -0.001    10:47
 
    <10:11> 日銀が中長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」
(買入予定額2500億円)、「残存3年超5年以下」(同3300億円)、「残存5年
超10年以下」(同4500億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    国債先物は日銀通告に反応薄。中心限月6月限は151円付近と小幅高水準で推移し
ている。
 TRADEWEB                                  
       OFFER    BID      前日比   時間
 2年    -0.162   -0.153   -0.002       8:46
 5年    -0.127    -0.12   -0.003      10:10
 10年    0.026    0.033        0       9:23
 20年    0.504    0.511   -0.004      10:10
 30年    0.723    0.731   -0.005      10:10
 40年    0.859    0.869   -0.001      10:10
 
    
    <09:01> 国債先物は小幅続伸で寄り付く、日銀買い入れ期待で
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比1銭高の150円98銭と小幅続伸して寄り
付いた。前日の夜間取引で強含んだ流れを引き継いで買いが先行し、一時151円02銭
と日中取引で3月23日以来、約3週間ぶりの水準を付けた。
    日銀は午前、中期・長期を対象にした国債買い入れを通告する予定。
    市場では「日銀買い入れへの期待もあり、朝方は強含んで取引が始まった。ただ、1
2日に30年債入札を控えていることもあり、上値も限られるのではないか」(国内証券
)との声が出ている。
    現物市場で、10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.030%を付け
た。出来高はすでに1000億円を超えた。「きょうの日銀買い入れに絡んだ調整目的の
動きではないか」(同)という。
    
 TRADEWEB                               
       OFFER     BID     前日比   時間
 2年     -0.162  -0.153   -0.002    8:46
 5年     -0.128   -0.12   -0.003    9:00
 10年     0.026   0.034    0.001    9:01
 20年     0.504   0.511   -0.004    9:01
 30年     0.723   0.731   -0.005    9:00
 40年     0.858   0.869   -0.001    9:01
 
    日本相互証券の日中画面
    トレードウェブの日中画面
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    物価連動国債引値一覧・入札前取引含む 
    スワップ金利動向         
    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
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    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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