April 12, 2018 / 6:17 AM / 8 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反落で大引け、長期金利0.030%に上昇

    [東京 12日 ロイター] - 
    <15:13> 国債先物は小反落で大引け、長期金利0.030%に上昇
    
    長期国債先物は小反落で引けた。シリア情勢の緊迫化で地政学リスクが意識され、安全資産とされる米
債が強含みとなった流れを引き継ぎ買いが先行した。一方で高値への警戒感があり戻り売りが上値を抑えた
。
    
    現物債は高安まちまち。中長期ゾーンは先物に連動して軟化した。一方で超長期ゾーンの30年債と4
0年債には、順調に30年債入札を通過した安心感から買いが優勢になった。生保や年金勢の需要との観測
が出ていた。
    
    長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比4銭安の150円95銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.030%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.060%を中心に取引さ
れた。準備預金の積み最終日を13日に控えて、資金調達意欲がしっかりと示された。レポ(現金担保付債
券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.111%とマイナス幅を縮小した。TIBOR(東京銀行間
取引金利)3カ月物は0.097%と横ばい。共通担保資金供給オペは札割れ。ユーロ円3カ月金利先物は
小動き。
    新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札は落札利回りが前回から小幅低下した。落札利回りは入札前
取引と同水準になった。
    
    
 TRADEWEB                                    
          OFFER    BID       前日比    時間
 2年       -0.161    -0.152         0   12:54
 5年       -0.121    -0.114     0.006   15:05
 10年       0.026     0.034     0.004   15:04
 20年       0.499     0.506         0   15:02
 30年       0.705     0.713     -0.01   14:59
 40年       0.834     0.844     -0.02   15:02
 
    <12:58> 30年債入札は強い結果、消去法的な需要を確認
    
    財務省が午後0時45分に発表した30年利付国債の入札結果は、最低落札価格が102円05銭(最
高落札利回り0.716%)となった。平均落札価格は102円11銭(平均落札利回り0.714%)で
、落札価格の平均と最低の開き(テール)は6銭と前回(6銭)と同水準になった。
    応札倍率は4.34倍と前回(4.24倍)を上回った。
    
    市場では「テールが流れず、応札倍率が前回を上回ったことから判断して強い入札結果になった。超長
期ゾーンに最終投資家の消去法的な需要が確認でき、イールドカーブはフラット化方向になりそうだ」(国
内証券)との指摘がある。
    
    
           OFFER       BID       前日比  時間
 2年           -0.161    -0.152       0    12:54
 5年           -0.126    -0.119   0.001    12:55
 10年           0.023     0.031   0.001    12:55
 20年           0.498     0.505       0    12:51
 30年           0.709     0.717   -0.01    12:50
 40年           0.841     0.851   -0.01    12:54
 
    <12:42> 3カ月物TB入札、落札利回りは入札前取引と同水準
 
    財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回り
はマイナス0.1625%、平均落札利回りはマイナス0.1685%と前回(最高:マイナス0.130
3%、平均:マイナス0.1355%)に比べて小幅低下した。
 
    市場では「落札利回りは入札前取引と同水準となり、予想通りの結果になった。これまで利回りが急上
昇してきた修正がみられたもよう」(国内金融機関)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER    BID       前日比    時間
 2年       -0.162    -0.152         0     12:38
 5年       -0.127     -0.12         0     12:30
 10年       0.021     0.029         0     12:37
 20年       0.496     0.504         0     12:37
 30年        0.71     0.718     -0.01     12:37
 40年       0.842     0.852     -0.01     12:39
 
    <11:05> 国債先物が小反落で前引け、新発10年債は取引成立せず
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比2銭高の150円97銭と小反落して午前の取引を終えた。前
日の海外市場で、シリア情勢の緊迫化を受けて安全資産とされる米債が上昇した流れを引き継いで、強含ん
で取引が始まった。一方で、高値警戒感が意識される中、きょうの30年債入札を控えて、様子見ムードが
強く、前日終値付近で方向感に欠く動きとなった。
    現物市場は閑散。新発10年350回債は取引が成立しなかった。30年ゾーンは入札前に先回り買い
でしっかり。30年債利回りは一時同0.5bp低い0.715%と4月5日以来約1週ぶりの水準に低下
した。
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.06%を中心に取引
された。準備預金の積み最終日を13日に控えて、資金調達意欲がしっかりと示され、加重平均レートは前
日(マイナス0.053%)並みか前日をやや上回って推移しているもよう。
    財務省が午後0時35分に発表する3カ月物国庫短期証券入札の結果で、最高落札利回りはマイナス0
.15─マイナス0.16%程度と前回(マイナス0.1303%)に比べて小幅低下する見通し。
    
 TRADEWEB                                        
        OFFER      BID      前日比   時間
 2年       -0.162   -0.152        0         11:00
 5年       -0.126   -0.118    0.002         10:57
 10年       0.023    0.031    0.001         10:59
 20年         0.5    0.507        0         11:00
 30年       0.715    0.723   -0.004         10:58
 40年       0.845    0.855   -0.004         10:59
 
    
    <10:04> 30年債利回りが1週ぶり0.715%に低下、入札は無難か
    
    30年58回債は朝方の取引で、一時0.715%と4月5日以来約1週ぶりの水準に低下した。きょ
うの30年債入札前に先回りの買いが観測されている。「下値でも買い需要がしっかりと示されているため
、入札で相場が崩れることはないだろう」(証券)という。
    
    財務省は午後10時半、30年債入札を通告する。3月債(58回債)のリオープン発行。発行予定額
は7000億円程度と前月債から1000億円減額になる。
    
    市場では、金利低下によって高値警戒感が浮上しているが、一方で日銀買入減額観測の後退や新規発行
減額で、好需給環境が強く意識されている。「日米政治不安、シリア情勢の緊迫化などで外部環境に不透明
感が強く、消去法的に日本国債でかつ、相対的に高い利回りが確保されている超長期を物色する流れが続く
のではないか」(証券)との声が出ている。
 TRADEWEB                                 
       OFFER    BID     前日比   時間
 2年    -0.161  -0.152        0       9:17
 5年    -0.125  -0.118    0.002       8:59
 10年    0.022   0.029   -0.001      10:04
 20年    0.496   0.504   -0.003      10:04
 30年    0.715   0.723   -0.004       9:44
 40年    0.847   0.856   -0.003      10:04
 
    
    <08:57> 国債先物は小幅続伸で寄り付く、入札前に上値慎重
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比2銭高の151円01銭と小幅続伸して寄り付いた。前日の海
外市場で、シリア情勢の緊迫化で地政学リスクが意識され、安全資産とされる米債が買われた流れを引き継
いだ。一方で、高値警戒感が意識され、きょうの30年債入札を前に、買い進む動きは見られていない。
    市場では「前日の取引で、30年ゾーンに先回りとみられる買いが観測されている。相場が高値圏にあ
るだけに、入札結果を見極めたいとのムードが広がっている」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                      
         OFFER      BID       前日比   時間
 2年        -0.161    -0.153   -0.001      8:55
 5年        -0.126    -0.118    0.002      8:50
 10年        0.023      0.03        0      8:51
 20年        0.497     0.505   -0.002      8:55
 30年        0.715     0.724   -0.003      8:50
 40年        0.849      0.86    0.001      8:52
 
    
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