April 13, 2018 / 6:23 AM / 13 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続落で引け、長期金利は横ばい0.030%

    [東京 13日 ロイター] - 
    <15:09> 国債先物が続落で引け、長期金利は横ばい0.030%
    
    国債先物中心限月6月限は前日比6銭安の150円89銭と続落して引けた。前日の
海外市場で、シリア情勢の緊張がやや和らいだことから、安全資産の米債が売られた地合
いを引き継いだ。日銀が中期・超長期を対象に実施した国債買い入れ結果は需給の底堅さ
を映す内容となったことで値を戻す場面もあったが、高値警戒感から上値を買い進む動き
は見られず、狭いレンジでの値動きに終始した。
    現物市場は閑散。相対的に高い利回りが確保されている超長期ゾーンには年金など国
内勢が物色する動きがあった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.0
30%。
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.04%台半ば
と前日(マイナス0.047%)をやや上回る見通し、準備預金の積み最終日を迎えて、
資金調達意欲がしっかり。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。日銀の国庫短期証券(TB
)買い入れ結果は無難との評価が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.16  -0.1  -0.0  14:
 年      1    53    01   48
 5   -0.11  -0.1  0.00  14:
 年      6    09     5   56
 10  0.029  0.03  0.00  14:
 年            6     5   56
 20    0.5  0.50  0.00  15:
 年            7     2   02
 30  0.695  0.70  -0.0  15:
 年            2    11   02
 40  0.821  0.83  -0.0  14:
 年                 12   58
 
    
    <12:49> 国債先物が持ち直し、日銀買入結果で需給に底堅さ
    
    国債先物が持ち直し。中心限月6月限は一時150円95銭と前日終値水準まで値を
戻した。日銀が中期・超長期を対象に実施した国債買い入れ結果が需給の底堅さを反映し
た内容となったことで、買い戻しが入った。現物市場では、プラス金利の長期・超長期を
中心に物色する流れが続いている。
    市場では「日銀買入結果は無難。相場が高値圏にもかかわらず、売り急ぐ動きは見ら
れなかった。わずかでも相場が下がると、押し目買いが入りやすい」(証券)との声が出
ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.16  -0.1  -0.0  12:
 年      1    53    01   34
 5   -0.12  -0.1  0.00  12:
 年      1    13     1   49
 10  0.025  0.03  0.00  12:
 年            2     1   48
 20    0.5  0.50  0.00  12:
 年            7     2   39
 30  0.699  0.70  -0.0  12:
 年            6    07   45
 40  0.826  0.83  -0.0  12:
 年            7    05   47
 

    <11:33> 短国買い入れ結果は強含み、需給改善を反映
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買入結果は、案分利回り格差がマイナス0.
006%、平均落札利回り格差がマイナス0.002%となった。買入予定額2500億
円に対して、応札額は8621億円、落札額は2500億円。
    
    市場では、買い入れ結果について、強含みとの評価が出ている。「需給改善を反映し
ているのだろう」(国内金融機関)との見方がある。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.16  -0.1     0  11:
 年      2    52         00
 5   -0.12  -0.1  0.00  10:
 年      1    13     1   49
 10  0.026  0.03  0.00  11:
 年            4     3   00
 20  0.502  0.50  0.00  11:
 年            9     4   00
 30  0.702  0.70  -0.0  9:4
 年            9    04    7
 40  0.831  0.84     0  10:
 年            2         35
    
    
    <11:17> 国債先物が小幅続落、長期金利0.035%に上昇
    
    国債先物は小幅続落で午前の取引を終えた。前日の米債市場では、シリア情勢に関す
るトランプ米大統領の発言で地政学的な緊張がやや緩和したことから金利に上昇圧力がか
かった。米債安の流れを受けて短期筋からの売りが先行。中盤以降は日銀国債買い入れオ
ペへの期待から下値に買いが入り底堅く推移した。
    
    現物債市場では、中長期ゾーンが先物に連動して弱含みとなった。超長期ゾーンは想
定通りに日銀オペが通告されたことで40年債が強含み。一方で、高値警戒感から30年
債は調整地合いになった。
    
    長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比3銭安の150円92銭。10
年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.035%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.055%
付近を中心に取引された。準備預金の積み最終日を迎え、資金の調達意欲がしっかりと示
された。ユーロ円3カ月金利先物は高安まちまち。
    日銀は国庫短期証券の買い入れを通告した。オファー額は2500億円。
    
    
 TRADEWEB                                       
          OFFER    BID        前日比     時間
 2年       -0.162     -0.152          0    11:00
 5年       -0.121     -0.113      0.001    10:49
 10年       0.026      0.034      0.003    11:00
 20年       0.502      0.509      0.004    11:00
 30年       0.702      0.709          0     9:47
 40年       0.831      0.842          0    10:35
 
    <10:18> 日銀が超長期・中期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」
(買入予定額2500億円)、「残存3年超5年以下」(同3300億円)、「残存10
年超25年以下」(同1900億円)、「残存25年超」(同700億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。国債先物中心限月6月限は動意薄。
    
    日銀は同時に国庫短期証券の買い入れを通告した。オファー額は2500億円。
    
 TRADEWEB                                       
         OFFER    BID        前日比     時間
 2年      -0.161     -0.152          0      9:39
 5年      -0.121     -0.113      0.001     10:15
 10年      0.028      0.035      0.004     10:14
 20年      0.504      0.511      0.006     10:14
 30年      0.702      0.709          0      9:47
 40年      0.832      0.841          0     10:13
 
    <08:54> 国債先物は小幅続落で寄り付く、米債安受け売り先行
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比3銭安の150円92銭と小幅続落して寄り
付いた。前日の米債市場では、シリア情勢に関するトランプ米大統領の発言で地政学的な
緊張がやや緩和したことから金利に上昇圧力がかかった。市場では「米債安の流れを受け
て短期筋からの売りが先行している。もっとも、日銀の国債買い入れオペへの期待がある
ため、ポジションを調整する程度の売りにとどまっている」(国内証券)との見方がある
。
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER     BID       前日比     時間
 2年        -0.161    -0.153          0    8:47
 5年         -0.12    -0.112      0.002    8:48
 10年        0.029     0.036      0.005    8:48
 20年        0.503     0.511      0.006    8:45
 30年        0.708     0.715      0.002    8:47
 40年        0.834     0.845      0.003    8:47
 
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