April 16, 2018 / 5:53 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:17日に5年債入札、業者主導の応札で無難予想

    [東京 16日 ロイター] - 
    <14:45> 17日に5年債入札、業者主導の応札で無難予想
    
    17日に5年債入札が行われる。発行予定額は前月債に比べて2000億円減の2兆円程度。利率は0
.1%で、第135回債のリオープン発行になる見通し。
    入札は、超過準備付利(マイナス0.1%)を下回る利回り水準やドル円ベーシス・スワップ縮小によ
る海外勢の需要減退などで慎重な見方がくすぶっている。一方で、日銀のイールドカーブコントロール政策
継続による大規模な国債買い入れ継続や、今月債からの発行減額などで需給は引き締まりやすい状況だ。「
国債補完供給で5年135回債がまとまった額が落札されている。ショートカバー需要や日銀売却を前提に
した業者の一定需要に支えられるのではないか」(証券)として、無難な結果が予想されている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  0.00  14:
 年      9    51     2   45
 5   -0.11  -0.1     0  14:
 年      6    09         40
 10  0.032  0.03  0.00  14:
 年            9     3   45
 20  0.502  0.51  0.00  14:
 年                  3   36
 30  0.697  0.70  0.00  14:
 年            5     3   35
 40   0.82  0.82  -0.0  14:
 年            9    01   36
 
    
    
    <13:30> 国債先物が小幅安、内閣支持率低迷で政局リスクも
    
    国債先物が小幅安。中心限月6月限は150円80銭台半ばから後半の水準でこう着感を強めている。
高値警戒感が浮上する中、不透明な政治情勢の行方、17─18日の日米首脳会談を見極めたいとして、様
子見ムードが強まっている。
    各メディアが週末から相次いで報じた内閣支持率の低迷が顕著になっている。NNNの世論調査で安倍
内閣の支持率は前月から3.6ポイント下落して26.7%と、第2次安倍政権発足以来、初めて2割台に
落ち込んだ。
    
    市場では、「内閣支持率の低下に歯止めがかからず、あらゆる世論調査で危険水域とも言える30%を
割り込むことも現実味を帯び始めている。セクハラ疑惑が報じられている財務次官の対応も後手に回ってい
るとの印象をぬぐえない。支持率のばん回が出来なければ、5月連休明け以降、政局に発展し、政権の退陣
時期を探る展開になる可能性も否定できない」(国内金融機関)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                          
         OFFER     BID       前日比    時間
 2年       -0.161    -0.153         0         12:34
 5年       -0.116    -0.109         0         13:26
 10年       0.031     0.038     0.002         13:25
 20年       0.498     0.505    -0.002         13:26
 30年       0.693     0.701    -0.001         13:02
 40年       0.819     0.828    -0.002         13:15
 
    
    <11:10> 国債先物が小幅続落、長期金利0.035%に上昇
    
    国債先物は小幅続落で午前の取引を終えた。米英仏3カ国による化学兵器関連施設に限定したシリアへ
の軍事攻撃の影響は軽微だった。日米首脳会談を控えていることもあり、模様眺めとなる市場参加者が多く
なった。
    
    現物債市場も小動きで、超長期ゾーンが高値警戒感から微調整になった程度。複数の報道機関で週末に
実施された世論調査で安倍内閣の支持率が一段と下落した。今秋の自民党総裁選で安倍首相3選の可能性が
不透明化しているとの見方があるが、足元の相場への影響は限られた。
    
    長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比3銭安の150円86銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.035%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.075%付近を中心に取引
された。準備預金の新たな積み期に入り、前週末対比で落ち着いた取引になっている。ユーロ円3カ月金利
先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER     BID         前日比   時間
 2年        -0.161      -0.153        0    8:45
 5年        -0.116      -0.108    0.001   10:10
 10年        0.032       0.039    0.003   10:57
 20年        0.498       0.506        0   11:00
 30年        0.693       0.701        0   10:08
 40年        0.819       0.829        0   10:48
 
    <10:32> 超長期債は調整地合い、高値警戒感が浮上
    
    超長期債は調整地合い。金利は40年債が小幅低下しているが、20年債と30年債は上昇基調にある
。市場では「前週末に生保や年金勢の消去法的な買いが強まり、超長期債利回りは低下していたが、さすが
に高値警戒感が浮上している。今週は20年債入札を控えていることも影響している」(国内証券)との見
方がある。
    
    
 TRADEWEB                                     
         OFFER     BID       前日比    時間
 2年       -0.161    -0.153         0     8:45
 5年       -0.116    -0.108     0.001    10:10
 10年       0.031     0.038     0.002    10:18
 20年       0.498     0.505         0    10:21
 30年       0.693     0.701         0    10:08
 40年       0.819     0.828         0    10:17
 
    <08:57> 国債先物は小幅続落で寄り付く、シリア攻撃の影響限られる
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比2銭安の150円87銭と小幅続落して寄り付いた。米英仏3
カ国はシリア時間の14日未明、首都ダマスカス近郊や中部ホムスの化学兵器関連施設計3カ所を限定的に
攻撃した。中東情勢の緊迫化から地政学リスクが高まることを想定した逃避買いが先行するとみられていた
が、「日米首脳会談を控えていることもあり、模様眺めとなっている市場参加者が多くなっているもよう。
翌日の5年債入札や高値への警戒感もあり、小幅調整というイメージ」(国内証券)という。
    複数の報道機関で週末に実施された世論調査で安倍内閣の支持率がさらに低下しており、政治への不安
が高まっているが、足元の相場への影響は限られている。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.035%でのスタート。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID      前日比    時間
 2年     -0.161   -0.153         0   8:45
 5年     -0.116   -0.109         0   8:50
 10年     0.032    0.039     0.003   8:48
 20年     0.499    0.507         0   8:50
 30年     0.696    0.706     0.004   8:49
 40年     0.822    0.834     0.004   8:49
 
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    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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