April 17, 2018 / 6:21 AM / 6 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小幅続落で引け、長期金利は横ばい0.035%

    [東京 17日 ロイター] -  
    <15:10> 国債先物が小幅続落で引け、長期金利は横ばい0.035%
        
    国債先物中心限月6月限は前日比1銭安の150円86銭と小幅続落で引けた。17─18日の日米首
脳会談を控えて全般に様子見ムード。手掛かり難で前日終値付近の狭いレンジでの値動きに終始した。5年
債入札は好需給を反映して順調な結果だったが、相場への影響は限られた。
    現物市場は、入札を順調にこなした5年ゾーンがしっかり。5年債利回りは一時同1bp低いマイナス
0.120%に低下。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.035%で推移。一方、1
9日に20年債入札を控えている超長期ゾーンは軟調に推移した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.06%台前半から半ばと前日(
マイナス0.059%)に比べて低下する見通し。準備預金の積み期序盤で金融機関の資金調達意欲は限ら
れた。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  0.00  14:
 年      6    48     1   59
 5   -0.11  -0.1     0  15:
 年      6    08         04
 10  0.033  0.04  0.00  14:
 年            1     2   59
 20  0.502  0.51     0  15:
 年                      00
 30  0.702  0.71  0.00  15:
 年                  5   06
 40  0.828  0.83  0.00  14:
 年            8     8   59
 
    
    <12:58> 5年債入札は強めの結果、根強い需要を確認

    財務省が午後0時45分に発表した5年利付国債の入札結果で、最低落札価格は101円08銭(最高
落札利回りマイナス0.118%)、平均落札価格は101円09銭(平均落札利回りマイナス0.120
%)、落札価格の平均と最低の開き(テール)は1銭と前月債(1銭)と同水準になった。
    応札倍率は4.40倍と前回(4.18倍)を上回った。
    
    岡三証券・債券シニアストラテジストの鈴木誠氏は「最低落札価格が市場の事前予想を上回ったことな
どから判断して強めの入札結果になった。中期ゾーンには根強い需要があることを確認できた」と評価した
。
    
    5年債利回りはマイナス0.120%に低下しており強含みで推移している。
    
    
 TRADEWEB                                  
         OFFER    BID      前日比  時間
 2年      -0.158   -0.149       0     12:55
 5年      -0.116   -0.108       0     12:54
 10年      0.034    0.041   0.002     12:55
 20年      0.504    0.512   0.002     12:55
 30年      0.702     0.71   0.005     12:50
 40年      0.825    0.836   0.006     12:54
 
    <12:25> 5年債入札、最低落札価格は101円07銭付近か
    
    財務省が午後0時45分に発表する5年利付国債の入札結果で、最低落札価格は101円07銭付近に
なるとの見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID      前日比  時間
 2年     -0.156   -0.148   0.001    10:45
 5年     -0.118    -0.11       0    11:01
 10年     0.031    0.039       0    11:00
 20年     0.502    0.509       0    11:01
 30年     0.701     0.71   0.005    11:00
 40年     0.823    0.835   0.005    11:00
 
    <11:12> 国債先物が小反発、指標10年350回債は取引不成立
    
    国債先物は小反発で午前の取引を終えた。日米首脳会談の結果を確認するまでは動きにくいとする市場
参加者が多くなった。前日の米債安の影響は限られた。現物債は小動き。5年債の入札を無難に通過すると
みた先回り買いが入った。超長期ゾーンは小幅調整となった。
    
    長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比2銭高の150円89銭。指標10年350回債
は取引が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.085%付近を中心に取引
された。準備預金の新積み期序盤のため、比較的落ち着いた取引になった。日銀は7日物の米ドル資金供給
オペをオファーした。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                     
          OFFER     BID        前日比   時間
 2年        -0.156     -0.148    0.001   10:45
 5年        -0.118      -0.11        0   11:01
 10年        0.031      0.039        0   11:00
 20年        0.502      0.509        0   11:01
 30年        0.701       0.71    0.005   11:00
 40年        0.823      0.835    0.005   11:00
 
    <10:38> 財務省が5年債入札を通告、無難想定で先回り買い
    
    財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。利率0.1%で、第135回リオープン発行になる。
発行額は前回から2000億円減額の2兆円程度。
    
    超過準備の付利(マイナス0.10%)を意識すると調整が欲しいとの声もあったが、足元では入札を
無難に通過するとみた先回り買いが入っている。市場では「発行額の減額で品薄感が強まる状況で、日銀オ
ペでの買い入れ額が維持される見込みであり、需給は引き引き締まりやすい。イールドカーブ上で割高感が
ないことも入札を支えそうだ」(国内証券)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                   
         OFFER    BID      前日比    時間
 2年      -0.158   -0.149         0    10:27
 5年       -0.12   -0.113     -0.01    10:32
 10年      0.033    0.041     0.002    10:33
 20年      0.502    0.509        -0    10:29
 30年      0.701     0.71     0.005    10:31
 40年      0.824    0.833     0.003    10:30
 
    <08:55> 国債先物は高寄り後もみあい、日米首脳会談結果待ち
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比1銭高の150円88銭と小反発して寄り付いた。その後は前
営業日の大引け水準でもみあっている。前日の米債安に加え、5年債入札を前にした持ち高調整が先行する
可能性があったが、「日米首脳会談の結果を確認するまでは動きにくいとする市場参加者が多くなっている
ようだ。入札の結果にもよるが、きょうも明確な方向性が出ない相場展開になりそうだ」(国内証券)との
見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                  
         OFFER   BID       前日比   時間
 2年     -0.158     -0.15       -0     8:49
 5年     -0.114    -0.107    0.001     8:46
 10年     0.031     0.039        0     8:49
 20年     0.501     0.509       -0     8:45
 30年     0.697     0.706    0.001     8:45
 40年     0.824     0.835    0.005     8:48
 
    日本相互証券の日中画面
    トレードウェブの日中画面
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    スワップ金利動向         
    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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