April 18, 2018 / 6:17 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反発で大引け、超長期債金利が軒並み低下

    [東京 18日 ロイター] - 
    <15:08> 国債先物は小反発で大引け、超長期債金利が軒並み低下
    
    長期国債先物は小反発で引けた。前日の5年債入札を順調にこなした安心感や日銀買い入れオペへの期
待から買いが先行。ただ、日米首脳会談の結果を見極めたいとする市場参加者が多くなり、買い進むまでに
は至らなかった。株高の影響は限られた。
    
    現物債市場では、超長期ゾーンの金利が軒並み低下した。翌日に20年債入札を控えているが、無難に
通過するとみた先回り買いが入っている。中期ゾーンは日銀オペで需給の引き締まりが意識されたことから
概ね底堅く推移した。ただ、終盤にかけて2年債にポジションを調整する売りが出た。
    
    長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比4銭高の150円90銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.035%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.085%近辺で取引され
た。準備預金の積み期前半で、朝方の調達一巡後は資金調達意欲が後退した。レポ(現金担保付債券貸借取
引)GCT+1レートはマイナス0.166%とマイナス幅を拡大した。TIBOR(東京銀行間取引金利
)3カ月物は0.097%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    新発1年物国庫短期証券(TB)の入札は、落札利回りが入札前取引(WI)の水準で決まった。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER    BID       前日比     時間
 2年       -0.158    -0.149          0    14:45
 5年       -0.117    -0.109          0    15:00
 10年       0.029     0.035      -0.01    14:59
 20年       0.494     0.502      -0.01    15:00
 30年       0.694     0.702      -0.01    14:33
 40年        0.82     0.829      -0.01    15:00
 
    <13:06> 中期ゾーン底堅い、オペで需給引き締まり意識
    
    中期ゾーンが底堅い。5年債利回りはマイナス0.115%と午前の取引と同水準で推移している。「
日銀オペで中期ゾーンの応札倍率が前回から低下したため、需給の引き締まりが意識されている。利回り格
差の水準も無難な範囲に収まっており、相場の基調は基本的に強そうだ」(国内証券)という。

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           OFFER       BID         前日比      時間
 2年           -0.158      -0.149           0    12:37
 5年           -0.117       -0.11           0    12:53
 10年            0.03       0.038           0    12:56
 20年           0.498       0.506           0    13:02
 30年           0.698       0.706           0    12:30
 40年           0.822       0.832       -0.01    13:02
 
   <12:48> 1年物TB入札はWI水準で決まる、市場予想より強め

    財務省が午後0時35分に発表した新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りは
マイナス0.1757%、平均落札利回りはマイナス0.1796%と前回(最高:マイナス0.1408
%、平均:マイナス0.1427%)に比べて低下した。
    
    市場では「落札利回りは入札前取引(WI)の水準で決まった印象。市場予想よりは強めで前回から発
行額が2000億円減額になったことが微妙に影響したもよう」(国内金融機関)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                        
            OFFER    BID        前日比   時間
 2年         -0.158     -0.149        0     12:37
 5年          -0.12     -0.112        0     12:39
 10年         0.028      0.036    -0.01     12:31
 20年         0.498      0.506        0     12:40
 30年         0.698      0.706        0     12:30
 40年         0.822      0.833    -0.01     12:37
 
    <11:05> 国債先物が小反発で前引け、長期金利は横ばい0.035%
    
    国債先物中心限月6月限は前日比5銭高の150円91銭と小反発で午前の取引を終えた。前日の5年
債入札を順調にこなした安心感や日銀買い入れで需給が引き締まるとの見方から、強含んで取引が始まった
。その後は高値警戒感が意識される中で、2日目の日米首脳会談や19日の20年債入札を控えて様子見ム
ードが広がり、寄り付き付近で方向感に欠く展開となった。
    現物市場は閑散取引。日銀の国債買い入れに絡んだ持ち高調整主体の動き。10年最長期国債利回り(
長期金利)は横ばい0.035%で推移した。
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.085%程度で取引された。
準備預金の積み期前半で、朝方の調達一巡後は資金調達意欲が後退している。ユーロ円3カ月金利先物は動
意薄。1年物国庫短期証券(TB)買い入れ結果で、最高落札利回りはマイナス0.16%前後になるとの
見方が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  -0.0  11:
 年      8     5    02   00
 5   -0.12  -0.1  -0.0  10:
 年      1    13    05   59
 10  0.028  0.03  -0.0  10:
 年            6    05   57
 20  0.498  0.50  -0.0  11:
 年            6    04   00
 30  0.698  0.70  -0.0  9:5
 年            6    04    4
 40  0.823  0.83  -0.0  11:
 年            4    04   00
 
    
    <10:14> 日銀が国債買入を通告、対象は中期・長期・変動利付
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額25
00億円)、「残存3年超5年以下」(同3300億円)、「残存5年超10年以下」(同4500億円)
、変動利付債(同1000億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    日銀の買い入れは事前予想通り。国債先物は目立った反応が出ていない。中心限月6月限は150円9
0銭付近と小幅高水準で推移している。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  -0.0  8:5
 年      8    49    01    0
 5   -0.12  -0.1  -0.0  9:1
 年           13    05    6
 10  0.031  0.03  -0.0  10:
 年            8    03   06
 20  0.498  0.50  -0.0  10:
 年            5    05   10
 30  0.698  0.70  -0.0  9:5
 年            6    04    4
 40  0.823  0.83  -0.0  9:5
 年            4    04    5
 
    
    <08:59> 国債先物は小反発で寄り付く、日銀買い入れ期待で買い先行
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比4銭高の150円90銭と小反発して寄り付いた。前日の夜間
取引で強含んだ流れを引き継いだ。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.035%で推
移している。
    きょうは、中期・長期を対象にした日銀の国債買い入れが予定されている。市場では「前日の5年債入
札を順調にこなしたことで、きょうの買い入れも強めの結果になるのではないかとの思惑がある。一方で、
前日から持ち高調整目的の売りが出ており、方向感が出にくい」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                     
        OFFER      BID      前日比    時間
 2年       -0.158   -0.149    -0.001      8:50
 5年       -0.121   -0.113    -0.005      8:55
 10年       0.028    0.036    -0.005      8:57
 20年       0.499    0.506    -0.004      8:52
 30年       0.698    0.706    -0.004      8:55
 40年       0.823    0.833    -0.005      8:55
 
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