April 19, 2018 / 6:19 AM / 5 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で大引け、長期金利0.040%に上昇

    [東京 19日 ロイター] - 
    <15:12> 国債先物は反落で大引け、長期金利0.040%に上昇
    
    長期国債先物は反落で引けた。高値警戒感が意識される中、20年債入札が弱めの結果となったことで
、売りが優勢になった。日米首脳会談は、通商問題で首相訪米前から大きな変化がなかったため、ニュート
ラルな材料と受け止められた。
    
    現物債市場は弱含み。超長期ゾーンが20年債入札を受け軟化。この流れは中長期ゾーンにも波及して
金利に上昇圧力がかかった。
    
    長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比5銭安の150円85銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比1bp上昇の0.040%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.085%付近で取引され
た。準備預金の積み期前半で資金の調達意欲は慎重だった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レ
ートはマイナス0.170%とマイナス幅を拡大した。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.
085%に低下。ユーロ円3カ月金利先物は期先物が弱含み。
    新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札は、しっかりした結果になった。T+1化をにらんで早めに
玉(ぎょく)を確保しようとする動きが観測されていた。
    
    
 TRADEWEB                                    
          OFFER    BID       前日比    時間
 2年       -0.147    -0.139      0.01   15:06
 5年       -0.112    -0.104     0.005   15:06
 10年       0.032     0.039     0.004   14:58
 20年       0.503      0.51     0.008   15:02
 30年       0.697     0.705     0.003   15:03
 40年       0.823     0.833     0.002   15:02
 
    <12:58> 20年債入札は弱めの結果、低い金利水準に抵抗感
    
    財務省が午後0時45分に発表した20年利付国債入札結果は、最低落札価格が99円90銭(最高落
札利回り0.505%)、平均落札価格は100円00銭(平均落札利回り0.500%)で、落札価格の
平均と最低の開き(テール)は10銭と前回(2銭)から拡大した。応札倍率は3.69倍と前回(4.4
7倍)を下回った。
    
    市場では「最低落札価格が市場の事前予想を下回り、応札倍率が4倍に届かなかったことで、弱めの入
札結果と受け止めている。金利の絶対水準が低く、市場参加者には抵抗感があったのだろう」(国内証券)
との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                   
         OFFER    BID       前日比   時間
 2年      -0.152    -0.144    0.005    12:42
 5年      -0.116    -0.108    0.001    12:53
 10年      0.032     0.039    0.004    12:55
 20年      0.498     0.506    0.004    12:55
 30年      0.694     0.703    0.001    12:53
 40年      0.817     0.827        0    12:55
 
    <12:43> 3カ月物TB入札はしっかり、WIを反映した結果
 
    財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回り
はマイナス0.1744%、平均落札利回りはマイナス0.1804%と前回(最高:マイナス0.162
5%、平均:マイナス0.1685%)に比べて低下した。
 
    市場では「落札利回りは入札前取引(WI)を反映しており、しっかりした結果になった。T+1化を
にらんで早めに玉(ぎょく)を確保しようとする動きのようだ」(国内金融機関)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                        
          OFFER    BID        前日比     時間
 2年       -0.154     -0.145      0.004     12:39
 5年       -0.116     -0.109          0     12:36
 10年       0.032      0.039      0.004     12:41
 20年       0.496      0.504      0.002     12:38
 30年       0.693      0.701          0     12:36
 40年       0.819      0.829          0     12:39
 
    <11:05> 国債先物が小反落で前引け、長期金利0.035%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前日比3銭安の150円87銭と小反落して午前の取引を終えた。朝方に伝
えられた日米首脳会談後の共同記者会見は「サプライズの要素がなかった」(証券)として、相場への影響
は限定的。高値警戒感が意識される中、株価上昇や20年債入札を警戒した売りが出た。
    現物市場は閑散。朝方はしっかりと推移していた超長期ゾーンは前引けにかけて売りが出た。10年最
長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.035%に小幅上昇。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.085%付近で取引
された。資金需給が国債発行要因で大幅な不足地合いとなったが、準備預金の積み期前半で資金調達意欲は
慎重だった。加重平均レートは前日(マイナス0.063%)並みで推移しているもよう。
    
    ユーロ円3カ月金利先物は横ばい圏。財務省が午後0時35分に発表する3カ月物国庫短期証券入札の
結果で、最高落札利回りはマイナス0.16%台後半と前回(マイナス0.1625%)に比べて小幅低下
する見通し。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  0.00  11:
 年      2    43     6   00
 5   -0.11  -0.1  0.00  10:
 年      3    06     3   59
 10  0.032  0.03  0.00  10:
 年            9     4   59
 20  0.497  0.50  0.00  11:
 年            5     3   00
 30  0.693  0.70  -0.0  10:
 年            1    01   58
 40  0.818  0.82  -0.0  11:
 年            8    03   01
 
    
    <10:30> 財務省が20年債入札を通告、好需給を支えに無難か
    
    財務省は午前10時半、20年債入札を通告した。利率0.5%で、発行予定額1兆円。3月(第16
4回)債としてリオープン発行される。
    
    20年164回債は午前、0.495%と節目の0.5%を割り込んで推移している。低い利回り水準
やカーブ上の割高感で投資妙味が薄れ、入札に慎重な声も出ている。一方で、超長期ゾーンの入札は5月1
5日まで3週間余りも間隔が空くことに加えて、日銀の買入減額観測が後退し、需給が引き締まりやすい状
況だ。「ドル調達コストの高まりや米通商政策など海外に不透明な材料が多い中、低ボラティリティかつキ
ャリーが確保できる20年債には相応の需要が集まると予想される」(みずほ証券・マーケットアナリスト
の稲垣真太郎氏)という。仮にテールが流れたとしても、「金利が上がった局面をとらえて買いたいという
投資家が少なくない」(国内証券)として、無難に通過するとみられている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  0.00  10:
 年      2    44     5   22
 5   -0.11  -0.1  -0.0  10:
 年      7     1    01   27
 10  0.031  0.03  0.00  10:
 年            8     3   25
 20  0.495  0.50  0.00  10:
 年            3     1   28
 30  0.693  0.70  -0.0  10:
 年            1    01   05
 40  0.816  0.82  -0.0  10:
 年            7    04   27
 
    
    <08:49> 国債先物は小幅安、日米首脳会談後の共同会見に反応薄
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比横ばいの150円90銭で寄り付いた。その後は小幅安水準で
推移している。朝方に伝えられた日米首脳会談後の共同記者会見は「サプライズの要素がなかった」(証券
)として、相場への影響は限定的。きょうの20年債入札を控えて様子見ムードが広がっている。現物市場
は閑散。
    
 TRADEWEB                                   
        OFFER     BID       前日比    時間
 2年      -0.156    -0.147     0.002    8:46
 5年      -0.115    -0.107     0.002    8:48
 10年      0.028     0.036     0.001    8:46
 20年      0.496     0.503     0.001    8:48
 30年      0.693     0.701    -0.001    8:46
 40年      0.817     0.827    -0.004    8:48
 
    
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