[東京 20日 ロイター] - <14:37> 長期金利に上昇圧力、利益確定売り観測 長期金利に上昇圧力がかかっている。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp高 い0.050%と4月2日以来の高水準で推移。市場では「金利が急低下してきただけに、高値警戒感から 利益を確定する売りが出ているもよう。超長期ゾーンも前日の20年債入札が弱めの結果になったことから 持ち高を調整する動きがみられるようだ」(国内証券)という。 また、足元のドル・円相場が円安方向になっているため、来週の日銀国債買い入れオペでオファー減額 があるのではないかとする思惑が一部で浮上している。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.138 -0.13 0.009 14:11 5年 -0.102 -0.095 0.009 14:34 10年 0.043 0.051 0.012 14:35 20年 0.521 0.528 0.019 14:33 30年 0.713 0.723 0.018 14:33 40年 0.84 0.85 0.018 14:32 <12:50> 国債先物が下げ渋り、持ち高調整売りが一巡との声も 国債先物が下げ渋り。中心限月6月限は午後、前日比5銭安の150円80銭と前場終値(150円 76銭)を上回って取引が始まった。日銀が実施した長期・超長期を対象にした3本の国債買い入れ結果で 応札額が前回に比べていずれも減少したことで、需給の底堅さが意識された。 市場では「日銀買入結果を見る限り、売り急ぐ動きにならなかった。前日からの持ち高調整売りが一巡 した印象。ただ、米金利がじわりと上昇するなど外部環境がやや逆風なため、買いにくさがある」(証券) との声が出ている。 TRADEWEB OFFER BID 前日 時 比 間 2 -0.14 -0.1 0.00 12: 年 2 34 5 30 5 -0.10 -0.0 0.00 12: 年 7 99 5 47 10 0.037 0.04 0.00 12: 年 4 5 50 20 0.509 0.51 0.00 12: 年 6 7 50 30 0.706 0.71 0.00 12: 年 4 9 50 40 0.832 0.84 0.00 12: 年 1 9 48 <11:34> 国庫短期証券買い入れ結果、1年物を中心に落札か 日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買入結果は、案分利回り格差がプラス0.005%、平均落札 利回り格差がプラス0.005%となった。買入予定額2500億円に対して、応札額は1兆2344億円 、落札額は2500億円。 市場では、買い入れ結果について、「予想通りだったが、オファー額が2500億円と少なかったため 、持ち高を調整する動きがあったのだろう。1年物を中心に落札されたのではないか」(国内金融機関)と の見方がある。 TRADEWEB OFFER BID 前日 時 比 間 2 -0.14 -0.1 0.00 11: 年 3 35 4 00 5 -0.10 -0.0 0.00 11: 年 7 99 5 00 10 0.039 0.04 0.00 11: 年 6 7 01 20 0.511 0.51 0.00 11: 年 8 9 00 30 0.705 0.71 0.00 11: 年 3 8 00 40 0.832 0.84 0.01 11: 年 2 00 <11:10> 国債先物が続落で前引け、長期金利は3週ぶり0.045%に上昇 国債先物中心限月6月限は前日比9銭安の150円76銭と続落して午前の取引を終えた。前日の米債 市場で、4月フィラデルフィア連銀製造業景況指数が市場予想を上回ったことに加えて、フラット化の巻き 戻しから売られた流れを引き継いで売りが先行した。もっとも、新規の手掛かりに欠く中、日銀が長期・超 長期を対象に通告した国債買い入れ結果を見極めたいとして、積極的な売買が手控えられた。 現物市場は長期・超長期ゾーンを中心に調整売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1 bp高い0.045%と4月2日以来約3週ぶりの水準に上昇した。 午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.085%付近で取引 された。準備預金の積み期前半で調達需要は限られた。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。 TRADEWEB OFFER BID 前日 時 比 間 2 -0.14 -0.1 0.00 11: 年 3 35 4 00 5 -0.10 -0.0 0.00 11: 年 7 99 5 00 10 0.039 0.04 0.00 11: 年 6 7 01 20 0.511 0.51 0.00 11: 年 8 9 00 30 0.705 0.71 0.00 11: 年 3 8 00 40 0.832 0.84 0.01 11: 年 2 00 <10:11> 日銀が長期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き 日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(買入予定額4 500億円)、「残存10年超25年以下」(同1900億円)、「残存25年超」(同700億円)。 買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。日銀通告は予定通り。国債先物中心限月6月限は150 円80銭付近の小幅安水準で推移している。 日銀は同時に国庫短期証券の買い入れも通告した。オファー額は2500億円。 TRADEWEB OFFER BID 前日 時 比 間 2 -0.14 -0.1 0.00 9:0 年 2 34 5 8 5 -0.10 -0.1 0.00 10: 年 9 01 3 11 10 0.036 0.04 0.00 10: 年 3 4 11 20 0.508 0.51 0.00 10: 年 5 6 11 30 0.702 0.71 0.00 10: 年 5 04 40 0.828 0.83 0.00 10: 年 8 6 11 <08:56> 国債先物が続落で寄り付く、3月全国CPIは上昇幅鈍化 国債先物中心限月6月限は前日比6銭安の150円79銭と続落して取引が始まった。前日の米債市場 で、4月フィラデルフィア連銀製造業景況指数が市場予想を上回ったことに加えて、フラット化の巻き戻し から売られた流れを引き継いだ。現物市場は閑散。 午前8時半に発表された3月全国消費者物価指数(生鮮食品を除く、コアCPI)は、前年同月比0. 9%上昇と市場予想(ロイター予測:同0.9%上昇)と一致。上昇幅は1年8カ月ぶりに前月(同1.0 %上昇)から縮小した。 市場では、「これまで海外コスト上昇が主導してきた改善ペースが鈍化した。為替が円高方向に振れて いることが影響しているのだろう。今後はCPIの鈍化傾向が続くのでないか」(国内証券)との声が出て いる。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.142 -0.134 0.005 8:53 5年 -0.107 -0.1 0.004 8:54 10年 0.037 0.044 0.005 8:56 20年 0.508 0.515 0.006 8:56 30年 0.703 0.712 0.007 8:56 40年 0.828 0.839 0.007 8:54 日本相互証券の日中画面 トレードウェブの日中画面 国債引値 メニュー 10年物国債先物 国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む 国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む 国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む 国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含 変動利付国債引値一覧・入札前取引含む 物価連動国債引値一覧・入札前取引含む スワップ金利動向 ユーロ円金利先物(TFX) ユーロ円金利先物(SGX) 無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX) TIBORレート 日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む 短期国債引け値・入札前取引含む 短期金利のインデックス (