April 20, 2018 / 6:25 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は大幅続落、長期金利3月9日以来の0.055%に上昇

    [東京 20日 ロイター] - 
    <15:14> 国債先物は大幅続落、長期金利3月9日以来の0.055%に上昇
    
    長期国債先物は大幅続落で引けた。高値警戒感が意識される中、益出しが優勢になった。足元のドル/
円が円安方向に傾いており、来週の日銀国債買い入れオペでオファー減額があるのではないかとの思惑が一
部で浮上したことも影響した。
    
    現物債市場の金利は軒並み上昇した。長期ゾーンは先物に連動して弱含みで推移。超長期ゾーンは前日
の20年債入札が弱めの結果となりポジションを調整する動きが優勢になった。中期ゾーンも軟化。日銀オ
ペでは需給の底堅さが示された。
    
    長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比27銭安の150円58銭と安値引け。10年最
長期国債利回り(長期金利)は前営業日比2bp上昇の0.055%と3月9日以来の高水準で引けた。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.085%付近で取引され
た。準備預金の積み期前半で資金の調達意欲は限定的だった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1
レートはマイナス0.159%とマイナス幅を縮小した。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0
.085%で横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    国庫短期証券(TB)の買入予想通りの結果に収まった。1年物を中心に落札されたとの見方があった
。
    
    
 TRADEWEB                                       
          OFFER    BID        前日比     時間
 2年       -0.138      -0.13      0.009    15:04
 5年       -0.095     -0.088      0.016    15:06
 10年       0.053       0.06      0.021    15:04
 20年       0.527      0.535      0.026    15:03
 30年       0.722       0.73      0.025    15:03
 40年        0.85       0.86      0.028    15:03
 
    <14:37> 長期金利に上昇圧力、利益確定売り観測
    
    長期金利に上昇圧力がかかっている。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp高
い0.050%と4月2日以来の高水準で推移。市場では「金利が急低下してきただけに、高値警戒感から
利益を確定する売りが出ているもよう。超長期ゾーンも前日の20年債入札が弱めの結果になったことから
持ち高を調整する動きがみられるようだ」(国内証券)という。
    また、足元のドル・円相場が円安方向になっているため、来週の日銀国債買い入れオペでオファー減額
があるのではないかとする思惑が一部で浮上している。
    
 TRADEWEB                                       
          OFFER     BID       前日比     時間
 2年        -0.138     -0.13      0.009    14:11
 5年        -0.102    -0.095      0.009    14:34
 10年        0.043     0.051      0.012    14:35
 20年        0.521     0.528      0.019    14:33
 30年        0.713     0.723      0.018    14:33
 40年         0.84      0.85      0.018    14:32
 
    <12:50> 国債先物が下げ渋り、持ち高調整売りが一巡との声も
    
     国債先物が下げ渋り。中心限月6月限は午後、前日比5銭安の150円80銭と前場終値(150円
76銭)を上回って取引が始まった。日銀が実施した長期・超長期を対象にした3本の国債買い入れ結果で
応札額が前回に比べていずれも減少したことで、需給の底堅さが意識された。
    市場では「日銀買入結果を見る限り、売り急ぐ動きにならなかった。前日からの持ち高調整売りが一巡
した印象。ただ、米金利がじわりと上昇するなど外部環境がやや逆風なため、買いにくさがある」(証券)
との声が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  12:
 年      2    34     5   30
 5   -0.10  -0.0  0.00  12:
 年      7    99     5   47
 10  0.037  0.04  0.00  12:
 年            4     5   50
 20  0.509  0.51  0.00  12:
 年            6     7   50
 30  0.706  0.71  0.00  12:
 年            4     9   50
 40  0.832  0.84  0.00  12:
 年            1     9   48
 
    <11:34> 国庫短期証券買い入れ結果、1年物を中心に落札か
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買入結果は、案分利回り格差がプラス0.005%、平均落札
利回り格差がプラス0.005%となった。買入予定額2500億円に対して、応札額は1兆2344億円
、落札額は2500億円。
    
    市場では、買い入れ結果について、「予想通りだったが、オファー額が2500億円と少なかったため
、持ち高を調整する動きがあったのだろう。1年物を中心に落札されたのではないか」(国内金融機関)と
の見方がある。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  11:
 年      3    35     4   00
 5   -0.10  -0.0  0.00  11:
 年      7    99     5   00
 10  0.039  0.04  0.00  11:
 年            6     7   01
 20  0.511  0.51  0.00  11:
 年            8     9   00
 30  0.705  0.71  0.00  11:
 年            3     8   00
 40  0.832  0.84  0.01  11:
 年            2         00
    
    <11:10> 国債先物が続落で前引け、長期金利は3週ぶり0.045%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前日比9銭安の150円76銭と続落して午前の取引を終えた。前日の米債
市場で、4月フィラデルフィア連銀製造業景況指数が市場予想を上回ったことに加えて、フラット化の巻き
戻しから売られた流れを引き継いで売りが先行した。もっとも、新規の手掛かりに欠く中、日銀が長期・超
長期を対象に通告した国債買い入れ結果を見極めたいとして、積極的な売買が手控えられた。
    現物市場は長期・超長期ゾーンを中心に調整売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1
bp高い0.045%と4月2日以来約3週ぶりの水準に上昇した。
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.085%付近で取引
された。準備預金の積み期前半で調達需要は限られた。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  11:
 年      3    35     4   00
 5   -0.10  -0.0  0.00  11:
 年      7    99     5   00
 10  0.039  0.04  0.00  11:
 年            6     7   01
 20  0.511  0.51  0.00  11:
 年            8     9   00
 30  0.705  0.71  0.00  11:
 年            3     8   00
 40  0.832  0.84  0.01  11:
 年            2         00
 
    
    <10:11> 日銀が長期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(買入予定額4
500億円)、「残存10年超25年以下」(同1900億円)、「残存25年超」(同700億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。日銀通告は予定通り。国債先物中心限月6月限は150
円80銭付近の小幅安水準で推移している。
    日銀は同時に国庫短期証券の買い入れも通告した。オファー額は2500億円。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  9:0
 年      2    34     5    8
 5   -0.10  -0.1  0.00  10:
 年      9    01     3   11
 10  0.036  0.04  0.00  10:
 年            3     4   11
 20  0.508  0.51  0.00  10:
 年            5     6   11
 30  0.702  0.71  0.00  10:
 年                  5   04
 40  0.828  0.83  0.00  10:
 年            8     6   11
 
    
    <08:56> 国債先物が続落で寄り付く、3月全国CPIは上昇幅鈍化
    
    国債先物中心限月6月限は前日比6銭安の150円79銭と続落して取引が始まった。前日の米債市場
で、4月フィラデルフィア連銀製造業景況指数が市場予想を上回ったことに加えて、フラット化の巻き戻し
から売られた流れを引き継いだ。現物市場は閑散。
    
   午前8時半に発表された3月全国消費者物価指数(生鮮食品を除く、コアCPI)は、前年同月比0.
9%上昇と市場予想(ロイター予測:同0.9%上昇)と一致。上昇幅は1年8カ月ぶりに前月(同1.0
%上昇)から縮小した。
    市場では、「これまで海外コスト上昇が主導してきた改善ペースが鈍化した。為替が円高方向に振れて
いることが影響しているのだろう。今後はCPIの鈍化傾向が続くのでないか」(国内証券)との声が出て
いる。
 TRADEWEB                               
        OFFER   BID      前日比    時間
 2年    -0.142   -0.134     0.005   8:53
 5年    -0.107     -0.1     0.004   8:54
 10年    0.037    0.044     0.005   8:56
 20年    0.508    0.515     0.006   8:56
 30年    0.703    0.712     0.007   8:56
 40年    0.828    0.839     0.007   8:54
 
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