April 23, 2018 / 6:18 AM / 5 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発、長期金利変わらず0.055%

    [東京 23日 ロイター] - 
    <15:08> 国債先物は反発、長期金利変わらず0.055%
    
    長期国債先物は反発で引けた。前週末の海外市場で、インフレ懸念の高まりやFRB
当局者が利上げに前向きな姿勢を示したことを手掛かりに、米債金利に強い上昇圧力がか
かった流れを中盤までは引き継いだ。短期筋の売りを巻き込んで、一時150円43銭と
中心限月ベースで2月8日以来、約2カ月半ぶりの水準に下落した。終盤にかけては、日
銀オペが想定通り通告されたことに加え、中期のオペ結果が売り急ぐ内容ではなかったこ
とから、買い戻し動きが徐々に優勢になった。
    
    現物市場は底堅い。午前の取引では広いゾーンで金利に強い上昇圧力がかかった。5
年債利回りは一時前営業日比1bp高いマイナス0.085%と2月9日以来、10年最
長期国債利回りは一時同1bp高い0.065%と3月2日以来、20年債利回りは一時
同2bp高い0.550%と3月5日以来、30年債利回りは一時同2.5bp高い0.
750%と3月22日以来、40年債利回りは一時同2.5bp高い0.880%と4月
6日以来の水準に上昇した。
    午後の取引では国債先物がプラス圏に浮上すると、中長期ゾーンを中心に押し目買い
が入り、金利上昇が抑制された。北朝鮮は21日、核実験や大陸間弾道ミサイル(ICB
M)実験を停止すると発表したが、相場への影響は限られた。
    
    長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比5銭高の150円63銭。10
年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらず0.055%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.085
%付近で取引された。準備預金の積み期前半で資金調達意欲は限定的。レポ(現金担保付
債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.134%とマイナス幅を縮小した。TI
BOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.085%で横ばい。ユーロ円3カ月金利先
物は小動き。
   
 TRADEWEB                                      
         OFFER     BID        前日比     時間
 2年       -0.136     -0.128      0.002   14:28
 5年       -0.097      -0.09          0   14:55
 10年       0.051      0.058          0   14:55
 20年       0.527      0.534          0   14:54
 30年       0.731      0.739      0.008   14:55
 40年       0.861       0.87      0.013   14:55
 
    <12:53> 国債先物が下げ渋り、日銀買入結果はしっかりとの声
    
    国債先物は下げ渋り。中心限月6月限は午後、前日比7銭安の150円51銭と午前
終値(150円50銭)をやや上回って取引が始まった。日銀が実施した4本の国債買い
入れのうち、「残存1年超3年以下」「同3年超5年以下」の落札結果が「売り急ぐ動き
が見られず、前場実勢に比べてしっかりだった」(国内証券)ことで、いったん買い戻し
が入った。
    
    市場では、「前場に20年0.55%の水準で一定の買い需要が確認されたため、い
ったん売り一巡感が出ている。しかし、米金利上昇に警戒感がくすぶっているため、先物
はしばらく不安定な動きが続くのではないか」(同)との見方が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  0.00  12:
 年      1    23     7   35
 5   -0.09  -0.0  0.00  12:
 年      1    84     4   30
 10  0.059  0.06  0.00  12:
 年            6     6   53
 20  0.537  0.54  0.00  12:
 年            4     9   43
 30   0.74  0.74  0.01  12:
 年            9     8   53
 40  0.873  0.88  0.02  12:
 年            3     6   50
 
       
    <11:10> 国債先物が続落で前引け、長期金利は1カ月半ぶり0.065%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比8銭安の150円50銭と続落して午前の取引
を終えた。前日の海外市場で、原油価格の上昇によるインフレ懸念の高まりやFRB当局
者が利上げに前向きな姿勢を示したことを手掛かりに、米債が下落した流れを引き継いで
売りが先行。短期筋の売りを巻き込んで、一時150円43銭と中心限月ベースで2月8
日以来、約2カ月半ぶりの水準に下落した。その後は現物市場で超長期ゾーンを中心に国
内勢の押し目買いが観測されたことをきっかけに、買い戻しが入り、下げ幅を縮小した。
    現物市場は軟調。5年債利回りは一時同1bp高いマイナス0.085%と2月9日
以来、10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同1bp高い0.065%と3月2日
以来、20年債利回りは一時同2bp高い0.550%と3月5日以来、30年債利回り
は一時同2.5bp高い0.750%と3月22日以来、40年債利回りは一時同2.5
bp高い0.880%と4月6日以来の水準に上昇した。
    日銀は午前、短期・中期・物価連動を対象に国債買い入れを通告した。
    北朝鮮は21日、核実験や大陸間弾道ミサイル(ICBM)実験を停止すると発表し
たが、相場への影響は限られた。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.0
85%付近で取引された。準備預金の積み期前半で資金調達意欲は限定的。ユーロ円3カ
月金利先物は小動き。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  0.00  10:
 年      1    23     7   43
 5   -0.09  -0.0  0.00  11:
 年      2    84     4   01
 10  0.059  0.06  0.00  11:
 年            7     7   01
 20  0.538  0.54  0.01  11:
 年            6     1   01
 30  0.737  0.74  0.01  11:
 年            5     4   01
 40  0.872  0.88  0.02  11:
 年            2     5   01
 
    
    <10:12> 日銀が短期・中期・物価連動の国債買入を通告、オファー額は据え
置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入
予定額500億円)、「残存1年超3年以下」(同2500億円)、「残存3年超5年以
下」(同3300億円)、「物価連動債」(同250億円)。
    オファー額はいずれも前回から据え置かれた。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  0.00  9:5
 年      1    23     7    8
 5   -0.08  -0.0  0.00  10:
 年      7     8     8   10
 10  0.061  0.06  0.00  10:
 年            8     8   11
 20  0.542  0.54  0.01  10:
 年            9     4   11
 30  0.742  0.75  0.01  10:
 年                  9   08
 40  0.871  0.88  0.02  10:
 年                  3   08
 
    
    <09:49> 国債先物は朝安後に下げ幅縮小、超長期に押し目買いを観測
    
    国債先物は朝方の売り一巡後に下げ幅縮小。中心限月6月限は一時前営業日比15銭
安の150円43銭と中心限月ベースで2月8日以来、約2カ月半ぶりの水準に下落した
。海外勢をみられる売りが出たとみられているが、現物超長期ゾーンに国内勢の押し目買
いが観測されたことをきっかけに切り返し、150円50銭台前半まで値を戻した。
    市場では「20年債が0.5%台半ば、30年債が0.7%台半ばの水準に上昇した
ことで、押し目買いの局面を狙っていた国内勢の買いが入ったようだ。新年度に入り、様
子見姿勢を強めていた投資家の動きが観測されたことで、ひとまず安心感が出ている」(
国内金融機関)との声が出ている。
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.065%と3月2日以来約
1カ月半ぶりの水準に上昇した。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  0.00  9:3
 年      2    24     6    7
 5   -0.09  -0.0  0.00  9:4
 年      1    84     4    8
 10  0.057  0.06  0.00  9:4
 年            4     4    8
 20  0.537  0.54  0.00  9:4
 年            4     9    8
 30  0.736  0.74  0.01  9:4
 年            4     3    8
 40  0.867  0.87  0.01  9:4
 年            5     8    8
 
    
    <09:11> 国債先物が続落で寄り付く、長期金利は1カ月半ぶり0.060%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比7銭安の150円51銭と続落して取引が始ま
った。前日の海外市場で、原油価格の上昇によるインフレ懸念の高まりやFRB当局者が
利上げに前向きな姿勢を示したことを手掛かりに、米債が下落した流れを引き継いだ。
    現物市場は軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.06
0%と3月5日以来約1カ月半ぶり、5年債利回りは同0.5bp高いマイナス0.09
0%と3月2日以来約1カ月半ぶりの水準に上昇した。
    
    北朝鮮は21日、核実験や大陸間弾道ミサイル(ICBM)実験を停止するとした。
市場では「今後、北朝鮮情勢の劇的変化の可能性もあるが、現時点で不透明要因が多い。
市場は反応しづらい」(証券)との声が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  0.00  8:5
 年      4    25     5    7
 5   -0.09  -0.0  0.00  9:1
 年      1    84     4    1
 10  0.058  0.06  0.00  9:1
 年            7     7    1
 20  0.539  0.54  0.01  9:1
 年            7     2    1
 30  0.738  0.74  0.01  9:1
 年            8     7    1
 40  0.869  0.87  0.02  9:1
 年            9     2    1
 
        
    日本相互証券の日中画面
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    TIBORレート
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    短期金利のインデックス 

    
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