May 2, 2018 / 6:20 AM / 24 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落、長期金利0.045%に上昇

    [東京 2日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は反落、長期金利0.045%に上昇
    
    長期国債先物は反落して引けた。序盤は日銀の現行緩和政策の長期化に対する思惑から買いが先行した
が、中盤以降は前日の米債安や高値警戒感による戻り売りに押された。後場も弱含みで推移した。
    
    現物債市場では、広いゾーンで金利に上昇圧力がかかった。長期ゾーンは先物安の影響を受けたほか、
8日の10年債入札を意識した調整が入った。超長期ゾーンもさえない。中期ゾーンは、流動性供給(対象
:残存1年超5年以下)入札がしっかりした結果になったが、ポジションを調整する動きがあり軟化した。
日銀は午前10時25分オファー分の国債補完供給オペを見送った。
    
    長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比5銭安の150円83銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比1bp上昇の0.045%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.070─マイナス0.086%付近を中心に取
引された。資金調達意欲は限定的で中心レートは低下基調になった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GC
T+1レートはマイナス0.084%とマイナス幅を縮小。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は
0.097%と横ばい。共通担保資金供給は札割れ。ユーロ円3カ月金利先物は小高い。
    新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札は落札利回りが事前予想と一致。T+1化への対応を終えて
いる市場参加者が多く、需給が緩む方向になった。
    
    
 TRADEWEB                                    
         OFFER   BID       前日比     時間
 2年     -0.142    -0.133      0.005    14:31
 5年     -0.112    -0.105      0.009    15:02
 10年     0.036     0.043      0.004    15:07
 20年     0.514     0.521      0.005    15:06
 30年     0.722      0.73      0.006    15:06
 40年     0.844     0.854      0.007    15:06
 
    <12:53> 流動性供給入札はしっかり、利回り格差水準は強め
    
    財務省が午後0時35分に発表した流動性供給(対象:残存1年超5年以下)の入札結果は、最大利回
り格差がマイナス0.006%、平均利回り格差がマイナス0.008%。応札倍率は3.65倍と前回(
4.91倍)を下回った。
    
    市場では「応札倍率が前回を下回ったが、利回り格差の水準は強めになったので、しっかりした入札結
果とみてよいだろう。7日に中期を対象にした日銀オペが予定されていることや、持ち高調整が奏功したと
思われる」(国内証券)という。T+1化の影響は限定的との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER    BID       前日比     時間
 2年       -0.142    -0.133      0.005    12:37
 5年       -0.117    -0.108      0.006    12:49
 10年       0.034     0.041      0.002    12:47
 20年       0.512      0.52      0.004    12:50
 30年        0.72     0.729      0.005    12:50
 40年       0.843     0.852      0.005    12:50
 
    <12:39> 3カ月物TB入札結果、落札利回りは事前予想と一致
 
    財務省が午後0時30分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回り
はマイナス0.1323%、平均落札利回りはマイナス0.1411%と前回(最高:マイナス0.135
8%、平均:マイナス0.1556%)に比べて上昇した。
    
    市場では「落札利回りは事前予想と一致した。T+1化への対応を終えている市場参加者が多く、需給
が緩む方向になった」(国内金融機関)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                          
           OFFER    BID         前日比      時間
 2年        -0.147      -0.138           0    12:30
 5年        -0.117      -0.109       0.005    12:30
 10年        0.034       0.043       0.004    12:34
 20年        0.513        0.52       0.004    12:30
 30年        0.717       0.725       0.001    12:30
 40年        0.841       0.851       0.004    12:34
 
    <11:15> 国債先物が小反落、長期金利0.040%に上昇
    
    国債先物は小反落で午前の取引を終えた。序盤は日銀の現行緩和政策の長期化に対する思惑から買いが
先行した。中盤以降は前日の米債安や高値警戒感による戻り売りに押された。
    
    現物債市場では、広いゾーンで金利に上昇圧力がかかった。流動性供給(対象:残存1年超5年以下)
入札を控えた中期ゾーンに持ち高調整が入ったほか、長期ゾーンは先物に連動する格好で弱含みとなった。
入札は無難に通過するとの見方が多い。超長期ゾーンもポジション調整から軟化した。
    日銀は午前10時25分オファー分の国債補完供給オペを見送った。
    
    長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比2銭安の150円86銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.040%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.070─マイナス0.086%付近を中心に取引
された。資金調達意欲は限定的で中心レートは低下基調にある。
    財務省が午後0時30分に発表する3カ月物国庫短期証券の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0
.13%台前半になるとの見方がある。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
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            OFFER     BID        前日比      時間
 2年          -0.147     -0.137       0.001    11:00
 5年          -0.119     -0.111       0.003    11:00
 10年          0.034      0.041       0.002    10:59
 20年          0.512      0.519       0.003    11:00
 30年          0.716      0.725       0.001    11:00
 40年          0.842      0.852       0.005    11:00
 
    <10:45> 財務省が流動性供給入札を通告、T+1化後の初入札
    
    財務省は午前10時半、流動性供給(対象:残存1年超5年以下)入札を通告した。今回の発行予定額
は前回から1000億円増額となり、発行日は7日になる。
    
    入札は午前の取引で中期ゾーンに持ち高調整がみられていることから無難に通過するとの見方が多い。
    
    国債の決済期間短縮化(T+1化)スタート後、初の入札になる。市場では「前日にT+1化で実施さ
れた日銀国債買い入れオペを波乱なく通過していることから、T+1化の入札への影響は限られるだろう。
7日に中期を対象にしたオペが予定されているため、需給が引き締まりやすい」(国内証券)との指摘があ
る。
    
    
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           OFFER     BID       前日比     時間
 2年         -0.147    -0.138          0    10:29
 5年         -0.117    -0.109      0.005    10:40
 10年         0.034     0.041      0.002    10:33
 20年         0.513      0.52      0.004    10:41
 30年         0.717     0.725      0.001    10:32
 40年         0.844     0.854      0.007    10:43
 
    <08:56> 国債先物が続伸で寄り付く、日銀緩和政策長期化への思惑買い誘う
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比1銭高の150円89銭と小幅続伸して取引が始まった。前日の
米債安や高値警戒感から売りが先行するとみられていたが、「想定以上に強い。日銀による現行の緩和政策
が長期化するとの思惑が引き続き買いを誘っている」(国内証券)という。
    ただ、流動性供給(対象:残存1年超5年以下)入札を控えているため、ポジションを調整する動きも
あり、上値は重いとの指摘がある。

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          OFFER    BID       前日比    時間
 2年       -0.147    -0.139         0     8:47
 5年       -0.122    -0.114         0     8:48
 10年        0.03     0.038         0     8:48
 20年       0.504     0.514         0     8:48
 30年       0.709      0.72         0     8:46
 40年       0.834     0.845         0     8:48
 
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