May 7, 2018 / 6:11 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反発で引け、長期金利は横ばいの0.040%

    [東京 7日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物が小反発で引け、長期金利は横ばいの0.040%
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比3銭高の150円86銭と小反発で引けた。国内連休中の米債市
場が横ばい圏の動きにとどまり、海外要因による相場への影響が限られる中、好需給観測を受けて強含みの
展開。日経平均株価が朝高後に上値を重くしたことも買い戻しを誘った。
    日銀が中期・超長期を対象に実施した国債買い入れ結果は無難、ないし弱含みの内容となった。しかし
、今週は日銀買い入れが9日と11日の2営業日に予定されており、下値を売れない相場が続いた。
    現物市場は閑散。連休明けで動意に乏しい中、8日の10年債入札を控え持ち高調整主体の動き。10
年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.040%で推移した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.06%台後半と前営業日(マイ
ナス0.075%)を上回る見通し。準備預金の積み期後半に入り、資金調達意欲がややしっかりと示され
、マイナス0.06─マイナス0.08%を中心に取引された。「大型連休明けで資金の取り手が増えた」
(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
 TRADEWEB                                       
        OFFER     BID       前日比      時間
 2年      -0.142    -0.133           0     14:24
 5年      -0.115    -0.108      -0.003     15:03
 10年      0.034     0.041      -0.003     14:59
 20年      0.513      0.52      -0.004     15:00
 30年      0.722      0.73           0     14:54
 40年      0.851      0.86       0.005     15:03
 
    
     <14:42> 8日に10年債入札、日銀買入期待を支えに無難通過か
    
     8日に10年債入札が実施される。利率0.1%で、第350回債リオープン発行となる見通し。
    10年債利回りは7日の取引で、0.040%と4月以降に形成したレンジ(0.025%─0.07
0%)の中央付近から下方で推移している。利回り低下余地が狭まる中で、投資家の実需に不透明感が出て
いる。
    一方で、「残存5年超10年以下」を対象にした日銀の国債買い入れ額は現行、月2兆7000億円程
度と10年債の月間発行予定額(2兆2000億円)を上回っている。
    
    日銀が7日に公表した3月8─9日の金融政策決定会合の議事要旨によると、多くの委員は2%の「物
価安定の目標」の実現までには、なお距離があることを踏まえると、今後とも、現在のきわめて緩和的な金
融環境を維持していくことが必要との見解を示したことが明らかになった。
    
    市場では「4月に発表された消費者物価の伸びが鈍化しており、金利正常化やテーパリング(緩和縮小
)の議論をしにくい状況だ。現行の国債買入ペースが当面続くとみれば、日銀への売却を前提にした応札需
要で無難に通過するのではないか」(国内金融機関)との見方が出ている。
    
 TRADEWEB                                    
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.142    -0.133          0   14:24
 5年      -0.115    -0.108     -0.003   13:08
 10年      0.035     0.042     -0.002   14:41
 20年      0.513      0.52     -0.004   14:42
 30年      0.722      0.73          0   14:02
 40年      0.848     0.857      0.002   14:41
 
    
    <12:51> 国債先物が小幅高、国債買入結果は無難
    
    国債先物は小幅高。中心限月6月限は午前終値(150円86銭)付近で推移している。連休明けに加
えて、8日に10年債入札を控えていることから、様子見ムードが広がっている。
    日銀が中期・超長期を対象に実施した国債買い入れ結果は特段材料視されていない。「超長期などで応
札額が前回に比べて増加したが、売り急ぐ動きはみられなかった。無難との評価でいいのではないか」(国
内金融機関)という。
    
 TRADEWEB                                    
       OFFER     BID      前日比    時間
 2年     -0.145   -0.135    -0.002      12:42
 5年     -0.116   -0.108    -0.003      12:49
 10年     0.033     0.04    -0.004      12:51
 20年     0.512    0.519    -0.005      12:49
 30年     0.718    0.726    -0.004      12:51
 40年     0.847    0.857     0.002      12:51
 
    
    <11:33> 短国買入結果は弱含み、3カ月物を中心に落札か
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買入結果は、案分利回り格差がプラス0.002%、平均落札
利回り格差がプラス0.003%となった。買入予定額5000億円に対して、応札額は2兆1149億円
、落札額は5000億円。
    
    市場では、日銀買い入れ結果について「応札額も膨らみ、弱含みとの評価。3カ月物中心に落札された
のではないか。2日の3カ月物入札がやや低調となったこともあり、日銀への売却需要があったのだろう」
(国内金融機関)との見方がある。
    
 TRADEWEB                                      
         OFFER     BID      前日比   時間
 2年       -0.145   -0.135   -0.002       10:59
 5年       -0.115   -0.108   -0.003       10:56
 10年       0.035    0.042   -0.002       10:57
 20年       0.512    0.519   -0.005       10:57
 30年       0.718    0.727   -0.003       11:00
 40年       0.846    0.857    0.002       11:00
 
    
    <11:07> 国債先物が小反発で前引け、新発10年債は取引成立せず
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比3銭高の150円86銭と小反発して午前の取引を終えた。国内
連休中の米債市場が横ばい圏の動きにとどまり、海外要因による相場への影響が限られる中、中期・超長期
を対象に通告された日銀の国債買い入れで需給が引き締まるとの思惑から、買いが先行。日経平均株価が高
寄り後に下げに転じたことも短期筋の買い戻しを誘った。ただ、8日に10年債入札を控えており、上値を
買い進む動きは見られなかった。
    日銀が朝方に公表した3月8─9日開催の金融政策決定会合の議事要旨は特段材料視されなかった。
    現物市場は、連休明けで投資家の動意に欠け、閑散取引。新発10年350回債は取引が成立しなかっ
た。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.06─マイナス0.08%を中心に取引さ
れた。大型連休明けで、「資金の取り手が市場に戻り、前営業日に比べて資金調達意欲がややしっかり」(
国内金融機関)と示されている。加重平均レートは前営業日(マイナス0.075%)を上回って推移して
いるもよう。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    日銀は午前、国庫短期証券買い入れ5000億円を通告した。
    
 TRADEWEB                                   
         OFFER      BID      前日比  時間
 2年        -0.145   -0.135  -0.002    10:59
 5年        -0.115   -0.108  -0.003    10:56
 10年        0.035    0.042  -0.002    10:57
 20年        0.512    0.519  -0.005    10:57
 30年        0.718    0.727  -0.003    11:00
 40年        0.846    0.857   0.002    11:00
 
    
       <10:11> 日銀が中期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額25
00億円)、「残存3年超5年以下」(同3300億円)、「残存10年超25年以下」(同1900億円
)、「残存25年超」(同700億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。国債先物中心限月6月限は反応薄。中心限月6月限は1
50円80銭台後半で推移している。
    
    日銀は同時に国庫短期証券の買い入れを通告した。オファー額は5000億円。
    
 TRADEWEB                                      
        OFFER      BID       前日比    時間
 2年       -0.144    -0.135    -0.002     10:10
 5年       -0.115    -0.108    -0.003      9:45
 10年       0.033     0.041    -0.003      9:31
 20年       0.509     0.518    -0.006     10:11
 30年       0.718     0.726    -0.004      9:19
 40年       0.844     0.856     0.001     10:11
 

    <08:56> 国債先物が小反発で寄り付く、日銀買入期待で買い先行
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比5銭高の150円88銭と小反発して取引が始まった。国内連休
中の米国市場では、米10年債利回りが2.9%台で横ばい圏の動きにとどまり、外部環境からの影響は限
定的。きょうは中期・超長期を対象に日銀の国債買い入れが予定されており、好需給環境を意識した買いが
先行している。
    市場では「国内連休中の米債市場は、4月米雇用統計などの材料をこなしながらも、落ち着いた展開だ
った。今週は日銀買い入れが3営業日で予定されている。上値を買い進みにくいが、下値で押し目買いが予
想され、底堅い展開が続くのではないか」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                     
       OFFER    BID         前日比   時間
 2年    -0.145      -0.135   -0.002       8:56
 5年    -0.114      -0.106   -0.001       8:49
 10年    0.035       0.043   -0.001       8:50
 20年     0.51       0.518   -0.006       8:53
 30年    0.719        0.73        0       8:56
 40年    0.844       0.855        0       8:55
 
    
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