May 8, 2018 / 6:12 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反落で引け、長期金利0.045%に小幅上昇

    [東京 8日 ロイター] - 
    <15:09> 国債先物が小反落で引け、長期金利0.045%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前日比2銭安の150円84銭と小反落して引けた。朝方は10年債入札を
警戒した調整売りに押されて弱含みのスタート。午後の取引開始直後に発表された10年債入札結果は無難
だったが、上値を買い進む手掛かりに欠け、狭いレンジでの値動きに終始した。現物市場は持ち高調整主体
の動き。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.045%に小幅上昇した。
    短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.06%台後半と前日(マイナス0.072%)を上
回る見通し。準備預金の積み期後半で資金調達意欲がしっかりと示された。ユーロ円3カ月金利先物は小動
き。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  0.00  15:
 年      7    28     5   08
 5   -0.11  -0.1  0.00  14:
 年      1    04     4   59
 10  0.042  0.04  0.00  15:
 年            9     8   03
 20  0.522  0.52  0.00  14:
 年            9     9   59
 30  0.732  0.74  0.01  15:
 年                      02
 40  0.863  0.87  0.01  15:
 年            4     4   07
 
    
    <12:54> 10年債入札結果は無難、国債先物が小幅安

    財務省が午後0時35分に発表した10年利付国債の入札結果で、最低落札価格は100円52銭(最
高落札利回り0.047%)、平均落札価格は100円53銭(平均落札利回り0.046%)となった。
落札価格の平均と最低の開き(テール)は1銭と前月債(1銭)と同水準になった。応札倍率は4.20倍
と前回(4.16倍)をやや上回った。
    
    市場では、入札結果について「最低落札価格は予想の範囲で決まり、無難との評価。業者のショートカ
バー需要や、カーブプレーヤーによる入れ替え需要などに支えられた。利回りが節目の0.05%に近づき
、事前調整が進んだことで応札しやすかったのだろう」(メリルリンチ日本証券・チーフ金利ストラテジス
トの大崎秀一氏)との声が出ている。
    
    国債先物は小幅安。入札結果への反応は限られている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  0.00  12:
 年      7    28     5   53
 5   -0.11  -0.1  0.00  12:
 年      1    04     4   39
 10  0.042  0.04  0.00  12:
 年            9     8   53
 20  0.522  0.52  0.00  12:
 年            9     9   53
 30  0.732  0.74  0.01  12:
 年                      43
 40  0.863  0.87  0.01  12:
 年            3     3   45
 
    
    <12:15> 10年債入札の最低落札価格、100円52銭付近か
    
    財務省が午後0時35分に発表する10年利付国債の入札結果について、最低落札価格は100円52
銭付近になるとの見方が出ている。
    
 TRADEWEB                                     
         OFFER   BID        前日比     時間
 2年     -0.138     -0.128      0.005    11:00
 5年     -0.111     -0.104      0.004    10:58
 10年     0.042      0.049      0.008    11:00
 20年     0.522       0.53       0.01    11:00
 30年     0.732       0.74       0.01    10:40
 40年     0.862      0.871      0.011    10:57
 
    
    <11:14> 国債先物が小反落、長期金利0.045%に上昇
    
    国債先物は小反落で午前の取引を終えた。10年利付国債入札を前にしたヘッジが入り弱含みで推移し
た。現物債は軟化。長期ゾーンは入札を控えた業者の持ち高調整がみられた。入札は好需給を反映して無難
に通過するとの見方が多い。超長期・中期ゾーンともにさえない。
    
    長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比3銭安の150円83銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.045%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.055─マイナス0.070%付近を中心に取引
された。準備預金の積み期後半となり、強めの資金調達意欲が示された。日銀は7日物の米ドル資金供給オ
ペをオファーした。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
    
 TRADEWEB                                 
         OFFER     BID      前日比  時間
 2年       -0.138   -0.128   0.005   11:00
 5年       -0.111   -0.104   0.004   10:58
 10年       0.042    0.049   0.008   11:00
 20年       0.522     0.53    0.01   11:00
 30年       0.732     0.74    0.01   10:40
 40年       0.862    0.871   0.011   10:57
 
    <10:48> 財務省が10年債入札を通告、オペ期待で需要集めるとの見方
    
    財務省が午前10時半、10年債入札を通告した。利率0.1%で、第350回のリオープン発行にな
る。発行日は、国債の決済期間短縮化(T+1化)により入札翌日の9日となり、発行額は2兆2000億
円が予定されている。
    
    10年350回債利回りは前営業日比0.5bp上昇の0.045%と小幅だが調整を入れている。市
場では「前回の落札利回り0.03%水準を上回って入札を迎えるため、一定程度の需要を集めて無難に通
過する見通し。入札翌日に長期を対象にした日銀の国債買い入れオペが予定されていることも市場参加者の
心理を強気にさせそうだ」(国内証券)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                          
         OFFER     BID         前日比       時間
 2年       -0.137      -0.128        0.005    10:46
 5年        -0.11      -0.102        0.006    10:46
 10年       0.042        0.05        0.009    10:45
 20年       0.523        0.53         0.01    10:40
 30年       0.732        0.74         0.01    10:40
 40年       0.863       0.873        0.013    10:45
 
    <08:58> 国債先物が小反落で寄り付く、10年債入札前のヘッジ
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比3銭安の150円83銭と小反落して取引が始まった。10年利
付国債入札を前にしたヘッジが入っているとの見方がある。市場では「序盤は取引水準をやや切り下げて推
移しそうだが、入札は好需給を反映して無難に通過する見通しにあることから買い戻しが徐々に優勢となり
底堅い展開になる見込み」(国内証券)との指摘がある。
    
    
 TRADEWEB                                     
         OFFER     BID        前日比    時間
 2年       -0.141     -0.131     0.002    8:50
 5年       -0.112     -0.105     0.003    8:46
 10年       0.038      0.045     0.004    8:54
 20年       0.518      0.525     0.005    8:47
 30年       0.723      0.732     0.002    8:54
 40年       0.853      0.863     0.003    8:54
 
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    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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