May 9, 2018 / 7:45 AM / 4 months ago

〔マーケットアイ〕金利:夜間国債先物は弱含み、米10年債利回り3%台で売り優勢

    [東京 9日 ロイター] -  
    <16:39> 夜間国債先物は弱含み、米10年債利回り3%台で売り優勢
    
    夜間取引の序盤で長期国債先物は弱含み。足元の6月限は、日中取引の大引けを4銭下回る150円7
7銭近辺で推移している。市場では「米10年債利回りが再び3%台に上昇していることが材料視されて、
海外勢を主体とした売りが優勢になっている」(国内証券)という。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.050%で推移している。
    
    
 TRADEWEB                                           
          OFFER      BID        前日比     時間
 2年         -0.136     -0.128      0.001      16:11
 5年         -0.107       -0.1      0.004      16:11
 10年         0.044      0.052      0.004      16:31
 20年         0.521      0.529          0      16:27
 30年          0.73      0.737         -0      16:11
 40年         0.864      0.871         -0      16:28
 
    <15:12> 国債先物は小幅続落、長期金利変わらず0.045%
    
    長期国債先物は小幅続落で引けた。米国のイラン核合意離脱を受けた中東情勢への懸念に加えて、日銀
の国債買い入れへの期待から買いが先行した。ただ、アジア時間で米10年債利回りが再び3%に迫り、為
替市場では円安に振れたことから短期筋の調整売りが上値を抑えた。現物債は横ばい圏で推移した。無難な
範囲に収まった日銀オペ結果に反応薄。日中韓首脳会談も材料視されなかった。
    
    長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比3銭安の150円81銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比横ばいの0.045%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.060%を中心に取引さ
れた。準備預金の積み期後半を迎えて、金融機関の資金調達意欲がしっかりと示された。レポ(現金担保付
債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.065%とマイナス幅を縮小。TIBOR(東京銀行間取
引金利)3カ月物は0.097%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札は、最高落札利回りがマイナス0.1255%と前回(マイ
ナス0.1534%)に比べて上昇した。最近のレポ市場の動きを反映した結果との見方が出ている。
    
 TRADEWEB                                 
          OFFER   BID      前日比   時間
 2年      -0.136   -0.127    0.002   14:45
 5年      -0.107   -0.099    0.005   15:01
 10年      0.043    0.051    0.003   15:02
 20年       0.52    0.527       -0   14:59
 30年       0.73    0.738       -0   15:02
 40年      0.864    0.873        0   15:02
 
    <13:13> 国債先物がこう着感強める、日銀オペ結果に反応薄
    
    国債先物がこう着感を強めている。足元の中心限月6月限は150円81銭近辺と前引けとほぼ同水準
で推移している。日銀オペ結果は、3本とも利回り格差の水準がやや弱かったが、応札倍率は3倍台にとど
まったため、「売り急ぐ動きはみられない。無難な範囲に収まり、オペ結果を手掛かりとした売買は控えら
れている」(国内証券)との指摘がある。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER     BID        前日比   時間
 2年        -0.136     -0.128    0.001    13:02
 5年        -0.107     -0.099    0.005    13:03
 10年        0.043      0.051    0.003    12:59
 20年        0.524      0.531    0.002    13:08
 30年        0.733      0.741    0.001    10:35
 40年        0.868      0.876    0.003    13:08
 
    <12:39> 6カ月物TB入札は事前予想と一致、入札前取引を反映

    財務省が午後0時30分に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回り
はマイナス0.1255%、平均落札利回りはマイナス0.1294%と前回(最高:マイナス0.153
4%、平均:マイナス0.1594%)に比べて上昇した。
    
    市場では「最高落札利回りは事前予想通りの結果になった。入札前取引(WI)の利回りや最近のレポ
市場の動きを反映している」(国内金融機関)という。
    
    
 TRADEWEB                                   
         OFFER    BID      前日比    時間
 2年      -0.136   -0.128     0.001    12:32
 5年      -0.107   -0.099     0.005    12:35
 10年      0.043    0.051     0.003    12:33
 20年      0.524    0.531     0.002    12:35
 30年      0.733    0.741     0.001    10:35
 40年      0.868    0.876     0.003    12:35
 
    <11:04> 国債先物が小幅続落で前引け、長期金利は横ばいの0.045%
    
    国債先物中心限月6月限は前日比3銭安の150円81銭と小幅続落して午前の取引を終えた。米国の
イラン核合意離脱を受けた中東情勢への懸念に加えて、中期・長期を対象にした日銀の国債買い入れで需給
が引き締まるとの思惑から、朝方は買いが先行した。ただ、上値を買い進む動きが見られず、朝高後に軟化
して、小幅安水準での推移が続いた。アジア時間で、米10年債利回りが再び3%に迫っていることや、為
替市場で円安に振れていることで、短期筋の調整売りが出ているとの指摘があった。
    現物市場は閑散。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.045%で推移している。
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.060%を中心に取
引された。準備預金の積み期間後半を迎えて、金融機関の資金調達意欲がしっかりと示された。加重平均レ
ートはマイナス0.05%前半と前日(マイナス0.063%)を上回って推移しているもよう。ユーロ円
3カ月金利先物は動意薄。財務省が午後0時35分に発表する6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で
、最高落札利回りはマイナス0.12%台後半と前回(マイナス0.1534%)に比べて上昇する見通し
。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1     0  11:
 年      8    29         00
 5   -0.10  -0.0  0.00  10:
 年      7    99     5   59
 10  0.044  0.05  0.00  10:
 年            1     3   59
 20  0.523  0.53  0.00  10:
 年            1     2   51
 30  0.733  0.74  0.00  10:
 年            1     1   35
 40  0.868  0.87  0.00  11:
 年            7     4   00
 
    
    <10:12> 日銀が中・長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額25
00億円)、「残存3年超5年以下」(同3300億円)、「残存5年超10年以下」(同4500億円)
。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    国債先物は日銀通告に反応薄。為替がやや円安方向に振れているため、朝高後は小幅安での値動き。中
心限月6月限は150円80銭前半で推移している。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  0.00  9:5
 年      6    28     1    6
 5   -0.10  -0.1  0.00  10:
 年      7           4   11
 10  0.044  0.05  0.00  10:
 年            1     3   12
 20  0.524  0.53  0.00  10:
 年                  1   12
 30  0.733  0.74  0.00  10:
 年            1     1   10
 40  0.868  0.87  0.00  10:
 年            7     4   11
 
    
    <09:07> 国債先物が小反発で寄り付く、中東情勢懸念や日銀買入期待で
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比2銭高の150円86銭と小反発して取引が始まった。米国のイ
ラン核合意離脱を受けた中東情勢への懸念に加えて、予定されている中期・長期を対象にした日銀の国債買
い入れへの期待から買いが先行した。現物市場は閑散。
    市場では、「米国のイラン核合意離脱に対して、マーケットはまず、中東情勢の悪化と地政学リスクの
高まりという側面を意識したようだ。円債にとってサポート要因」(国内金融機関)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                    
       OFFER    BID      前日比    時間
 2年    -0.137   -0.128     0.001        9:06
 5年    -0.111   -0.104         0        8:53
 10年    0.041    0.048         0        8:49
 20年     0.52    0.528    -0.001        8:56
 30年    0.729     0.74         0        9:07
 40年    0.861    0.873         0        9:07
 
    
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