May 10, 2018 / 6:22 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅続落、長期金利0.050%に上昇

    [東京 10日 ロイター] - 
    <15:13> 国債先物は小幅続落、長期金利0.050%に上昇
    
    長期国債先物は小幅続落で引けた。前日の海外市場で、原油高からインフレ加速への警戒感が浮上。米
10年債利回りが再び3%の大台を付けたことを受け、売りが先行した。売り一巡後は方向感が出ず、狭い
レンジでの取引になった。
    
    現物債は広いゾーンで金利に上昇圧力がかかった。超長期ゾーンは15日の30年債入札が意識され始
めており、業者の持ち高調整がみられた。中長期ゾーンも先物安を反映して軟化。10年物価連動国債入札
は事前予想対比で強めな結果になった。2月入札と比較すると、物価連動債を取り巻く環境が改善しており
、買いづらさがなかったことで、ある程度の需要を集めた。
    
    財務省が10日発表した4月の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベース)によると、
居住者が外債(中長期債)を1兆6127億円買い越した。「米国債利回りが上昇基調となる中、生保が新
年度に入り、年度間計画を意識して早めに収益確保に動いたようだ」(国内金融機関)という。
    
    長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比1銭安の150円80銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.050%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.050%を中心に取引さ
れた。準備預金の積み期終盤で、しっかりした資金調達意欲が示された。レポ(現金担保付債券貸借取引)
GCT+1レートはマイナス0.060%とマイナス幅を縮小。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月
物は0.097%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
    
 TRADEWEB                                  
        OFFER     BID      前日比   時間
 2年      -0.141   -0.132    -0.01    15:05
 5年      -0.107     -0.1        0    15:02
 10年      0.043    0.051    0.001    15:02
 20年      0.518    0.525        0    15:02
 30年      0.732     0.74    0.003    15:02
 40年      0.867    0.875    0.003    15:02
 
    <14:32> 超長期債利回りに上昇圧力、15日の30年債入札を意識
    
    超長期債利回りに上昇圧力。円債のマーケット環境がアゲンストになる中、「15日の30年債入札が
意識され始めている。原油高、米10年債利回り上昇を警戒する動きもあり、超長期債利回りの上昇余地を
探る展開になりそうだ」(国内証券)という。
    
    日銀の黒田東彦総裁は10日、都内で講演し、4月の金融政策決定会合で、これまで「2019年度ご
ろ」としていた物価達成時期の記述を削除したが、「期限を念頭に置いて金融政策を行っているわけではな
い」と指摘した。その上で、現在の金融政策の枠組みのもとでは「(物価)2%の達成時期に関する具体的
な期限は設定していない」と重ねて強調した。市場は材料視していない。
    
    
 TRADEWEB                                    
         OFFER    BID       前日比    時間
 2年      -0.136    -0.127         0     9:22
 5年      -0.106    -0.099         0    12:53
 10年      0.043      0.05         0    13:59
 20年      0.518     0.526        -0    14:27
 30年      0.732      0.74     0.003    14:27
 40年      0.867     0.876     0.004    14:08
 
    <12:53> 物価連動債入札は強め、BEI58bp程度
    
    財務省が午後0時35分に発表した10年物価連動国債(表面利率0.10%/23回)の入札結果で
、最低落札価格は106円35銭(最高落札利回りはマイナス0.513%)となった。応札倍率は4.0
2倍と前回(3.38倍)を上回った。
    
    市場筋によると、BEI(ブレーク・イーブン・インフレ率/予想インフレ率)は58bp程度。
    
    大和証券・シニアJGBストラテジストの小野木啓子氏は「入札は事前予想対比で強めな結果になった
。2月入札と比較すると、物価連動債を取り巻く環境が改善しており、買い難さがなかったことである程度
の需要が集まったようだ」との見方を示した。
    
    
 TRADEWEB                                     
         OFFER      BID      前日比    時間
 2年        -0.136   -0.127         0     9:22
 5年        -0.106   -0.099         0    12:49
 10年        0.044    0.051     0.001    12:49
 20年        0.522    0.529     0.002    12:49
 30年        0.732     0.74     0.003    12:30
 40年        0.864    0.875     0.003    12:49
 
    <11:10> 国債先物が小幅続落で前引け、長期金利0.050%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前日比3銭安の150円78銭と小幅続落で午前の取引を終えた。前日の海
外市場で、原油高からインフレ加速への警戒感が浮上。米10年債利回りが一時3.01%と再び3%の大
台を付けたことを受け、朝方は売りが先行した。ただ、売り一巡後は良好な需給環境を支えに下げ渋り、狭
いレンジでの値動きとなった。現物市場は閑散。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い
0.050%に小幅上昇した。
    日銀は朝方に4月26日─27日の金融政策決定会合の「主な意見」を公表したが、特段材料視されな
かった。財務省は午前10時半、物価連動債の入札を通告した。発行予定額4000億円。利率0.1%で
第23回債の新規発行となった。3月全国・4月東京都区部消費者物価指数の伸び鈍化などネガティブな材
料がある一方で、一定の投資家需要などから、無難な結果が見込まれている。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.05%を中心に取引さ
れた、準備預金の積み期終盤で、金融機関からの積み調整ニーズが強まった。加重平均レートもマイナス0
.04%台と前日(マイナス0.052%)を上回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は動
意薄。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1     0  9:2
 年      6    27          2
 5   -0.10  -0.0     0  10:
 年      6    99         37
 10  0.044  0.05  0.00  10:
 年            1     1   59
 20  0.522  0.53  0.00  11:
 年                  3   00
 30  0.732  0.73  0.00  10:
 年            9     2   54
 40  0.863  0.87  0.00  11:
 年            4     2   00
 
    
    <10:33> 国債先物が小幅安、米金利不透明で押し目買い慎重
    
    国債先物が小幅安。朝方の売り一巡後は積極的な売買が手控えられている。現物市場も持ち高調整主体
の動き。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.050%、5年債利回りは同0.5
bp高いマイナス0.100%小幅上昇した。
    市場では「10年債が0.05%、5年債がマイナス0.100%と節目水準まで調整したことで、押
し目買いへの期待がある。前日の米債市場で、米10年債入札で3%手前の水準で需要を確認したことは安
心材料だが、原油高を受けて米金利上昇への警戒感もあり、買いを入れにくいのだろう」(証券)との声が
出ている。
    財務省は午前10時半、物価連動債の入札を通告した。発行予定額4000億円。利率0.1%で第2
3回債の新規発行となった。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1     0  9:2
 年      6    27          2
 5   -0.10  -0.0  0.00  10:
 年      5    98     1   33
 10  0.048  0.05  0.00  10:
 年            5     5   32
 20  0.523  0.53  0.00  10:
 年                  3   32
 30  0.733  0.74  0.00  9:3
 年                  3    7
 40  0.864  0.87  0.00  10:
 年            5     3   31
 
    
    <08:55> 国債先物が小幅続落で寄り付く、米金利上昇で売り先行
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比4銭安の150円77銭と小幅続落して取引が始まった。前日の
海外市場で、原油高からインフレ加速への警戒感が浮上。米10年債利回りが一時3.01%と再び3%の
大台を付けたことを受け、朝方の円債市場は売りが先行した。ただ、追随した売りが見られず、その後は寄
り付き付近で小動きとなっている。
    市場では「海外金利の先行きが不透明だが、きょうの円債市場は利回りが上がった局面で国内勢の押し
目買いが観測されるかどうかを見極めたい」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                  
        OFFER     BID      前日比   時間
 2年      -0.137   -0.127        0     8:49
 5年      -0.103   -0.096    0.003     8:54
 10年      0.046    0.053    0.003     8:54
 20年      0.521    0.528    0.001     8:54
 30年       0.73    0.739    0.002     8:46
 40年      0.863    0.873    0.001     8:49
    
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