May 11, 2018 / 6:17 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反発、長期金利変わらず0.045%

    [東京 11日 ロイター] - 
    <15:14> 国債先物は小反発、長期金利変わらず0.045%
    
    長期国債先物は小反発で引けた。前日の海外市場で、4月米消費者物価指数(CPI)が予想を下回っ
たことを受けてインフレ加速への懸念が後退。米債が長いゾーンを中心に買われた流れを引き継いだ。ただ
、高寄り後は狭いレンジでの値動きが続き、株高に対する反応も限られた。模様眺めとなる市場参加者も増
えたことから出来高は厚みを欠いた。現物債は動意薄。日銀オペの結果も材料視されなかった。
    
    長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比3銭高の150円83銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.045%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.040%を中心に取引さ
れた。準備預金の積み最終日を15日に控える中、週末要因で資金調達意欲がしっかりと示された。レポ(
現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.059%とマイナス幅を縮小。TIBOR(東
京銀行間取引金利)3カ月物は0.097%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札は、落札利回りが前回に比べて上昇した。レポレートを反映
した結果との見方があった。
 TRADEWEB                                     
        OFFER     BID        前日比    時間
 2年      -0.142     -0.133         0    13:01
 5年       -0.11     -0.103         0    15:02
 10年      0.039      0.046         0    14:59
 20年      0.518      0.525     0.001    15:02
 30年      0.732       0.74     0.001    14:58
 40年      0.867      0.876     0.001    14:58
    
    <13:23> 超長期債は動意薄、日銀オペ結果を材料視せず
    
    超長期債は動意薄。利回りは午前の取引水準から動きをみせていない。市場では「日銀のオペは15日
の30年債入札を意識した調整もあり、残存25年超の応札倍率が4倍に迫るなど強い結果ではなかったが
、手掛かりにされていない」(国内証券)という。市場参加者の多くが模様眺めとなっている。
    
    
 TRADEWEB                                     
         OFFER     BID      前日比     時間
 2年       -0.142   -0.133          0    13:01
 5年        -0.11   -0.103          0    12:47
 10年       0.039    0.046          0    13:17
 20年       0.517    0.525      0.001    13:06
 30年       0.732     0.74      0.001    13:07
 40年       0.867    0.876      0.001    12:47
 
    <12:39> 3カ月物TB入札結果、レポ反映し落札利回り上昇
 
    財務省が午後0時30分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回り
はマイナス0.1222%、平均落札利回りはマイナス0.1275%と前回(最高:マイナス0.132
3%、平均:マイナス0.1411%)に比べて上昇した。
    
    市場では「落札利回りは事前予想と一致した。レポレート上昇を反映した結果」(国内金融機関)との
見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                         
          OFFER    BID         前日比     時間
 2年       -0.142      -0.133          0     12:32
 5年       -0.111      -0.103          0     12:36
 10年       0.038       0.046          0     12:36
 20年       0.516       0.525      0.001     12:36
 30年       0.731       0.739          0     12:34
 40年       0.866       0.875          0     12:36
 
    <11:10> 国債先物が小反発で前引け、長期金利は横ばいの0.045%
    
    国債先物中心限月6月限は前日比2銭高の150円82銭と小反発して午前の取引を終えた。前日の海
外市場で、4月米消費者物価指数(CPI)が予想を下回ったことを受けてインフレ加速への懸念が後退。
米債が長いゾーンを中心に買われた流れを引き継いだ。ただ、上値を買い進む材料に乏しく、高寄り後は狭
いレンジでの値動きが続いた。
    現物市場は閑散。15日に30年債入札を控える超長期ゾーンはやや上値が重かった。10年最長期国
債利回り(長期金利)は同横ばいの0.045%で推移。
    日銀は午前、「残存10年超25年以下」、「残存25年超」、「物価連動債」を対象に国債買い入れ
を通告した。オファー額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.04%を中心に取引さ
れた。準備預金の積み最終日を15日に控える中、週末要因で資金調達意欲がしっかりと示され、加重平均
レートは前日(マイナス0.042%)を上回っており、マイナス0.03%台後半まで水準が切り下がっ
ているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券の
入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.12%台と前回(マイナス0.1323%)に比べて上昇する
見通し。
 TRADEWEB                                    
        OFFER     BID      前日比   時間
 2年      -0.143   -0.133   -0.001      11:00
 5年       -0.11   -0.103   -0.002      10:59
 10年      0.041    0.049        0      11:00
 20年      0.517    0.524        0      10:56
 30年      0.731     0.74    0.001      11:00
 40年      0.865    0.875        0      11:00
 
    
     <10:11> 日銀が超長期・物価連動の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存10年超25年以下」(同1900
億円)、「残存25年超」(同700億円)、「物価連動債」(同250億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    国債先物中心限月6月限は反応薄。中心限月6月限は150円80銭台前半の小幅高水準で推移してい
る。
 TRADEWEB                                     
        OFFER     BID      前日比   時間
 2年      -0.142   -0.133   -0.001       10:04
 5年      -0.111   -0.103   -0.002       10:10
 10年      0.041    0.048   -0.001       10:10
 20年      0.516    0.524        0       10:11
 30年      0.732     0.74    0.001       10:10
 40年      0.864    0.874   -0.001       10:10
 
    
    <09:00> 国債先物が小反発で寄り付く、米債高で買い先行
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比5銭高の150円85銭と小反発して取引が始まった。前日の海
外市場で、4月米消費者物価指数(CPI)が予想を下回ったことを受けてインフレ加速への懸念が後退。
米債が長いゾーンを中心に買われた流れを引き継いだ
    きょうは超長期などを対象に日銀買い入れが予定されている。
    市場では「日銀買い入れに関し、一部に減額の思惑がくすぶっている。しかし、フラット化の流れが一
服しているほか、為替・株式市場への悪影響を勘案すると、その可能性は低いのではないか。朝方の取引は
減額の有無を見極めたいとして様子見ムードが広がっている」(証券)との声が出ている。
    
    現物市場は閑散。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.045%を付けた。
    
 TRADEWEB                                   
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.146   -0.137   -0.005       8:51
 5年      -0.11   -0.103   -0.002       8:49
 10年     0.041    0.049        0       9:00
 20年     0.517    0.525    0.001       9:00
 30年     0.728    0.736   -0.003       8:47
 40年     0.863    0.874   -0.001       9:00
 
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