May 14, 2018 / 6:24 AM / 6 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反落、長期金利0.045%に上昇

    [東京 14日 ロイター] - 
    <15:16> 国債先物は小反落、長期金利0.045%に上昇
    
    長期国債先物は小反落で引けた。中期・長期を対象にした日銀の国債買い入れへの期待から強含んで取
引が始まった。後場は日銀オペが需給の緩みを意識させる結果になったことから売りがやや優勢になった。
ただ、手掛かりとなる材料が乏しく、狭いレンジでの取引となった。
    
    現物債市場では、午前の取引で主要な年限の新発債はいずれも取引が成立しなかったが、先物同様に日
銀オペ結果を受けて調整地合いとなり、広いゾーンで金利に上昇圧力がかかった。超長期ゾーンはあすの3
0年債入札を控えた持ち高調整がみられた。
    
    長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比3銭安の150円80銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.045%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.040%を中心に取引さ
れた。準備預金の積み最終日を15日に控えて、朝方は積み需要がしっかりと示されたが、一巡後は調達意
欲がやや後退した。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.061%とマイナス
幅を拡大。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.097%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物
は閑散。
    国庫短期証券(TB)の買入結果は、応札額が節目の3倍を下回り、売り急ぐ動きはみられなかった。
業者間取引で新発TBは高安まちまち。
    
    
 TRADEWEB                                   
         OFFER     BID       前日比   時間
 2年       -0.141    -0.133        0   15:04
 5年        -0.11    -0.103        0   15:02
 10年       0.041     0.048    0.002   15:00
 20年       0.523      0.53    0.005   15:02
 30年       0.738     0.746    0.006   15:02
 40年       0.871     0.881    0.005   15:05
 
    <12:53> 中長期ゾーン弱含み、オペ応札倍率上昇で需給の緩み意識
    
    中長期ゾーンが弱含み。午前の取引で主要な年限の新発債はいずれも取引が成立しなかったが、午後の
取引で、10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.045%、2年388回
債利回りも前営業日比0.5bp上昇のマイナス0.135%で寄り付いた。市場では「日銀オペの応札額
が3本とも前回を上回ったことから需給の緩みが意識されている」(国内証券)という。「残存5年超10
年以下」の応札倍率は、このところ2倍台から3倍台にあったが、きょうは4倍に上昇した。
    国債先物中心限月6月限は前営業日比2銭安の150円81銭近辺で推移している。
    
    
    
 TRADEWEB                                         
          OFFER      BID       前日比      時間
 2年         -0.141    -0.132       0.001    12:43
 5年          -0.11    -0.103           0    12:49
 10年         0.039     0.046           0    12:44
 20年         0.523      0.53       0.005    12:45
 30年         0.735     0.744       0.004    12:50
 40年         0.872     0.881       0.005    12:45
 
    <11:38> 短国買入結果は無難、売り急ぐ動きない
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買入結果は、案分利回り格差がプラス0.000%、平均落札
利回り格差がプラス0.002%となった。買入予定額1兆2500億円に対して、応札額は3兆3982
億円、落札額は1兆2504億円。
    
    市場では、日銀買い入れ結果について「応札額が節目の3倍を下回ったことで、売り急ぐ動きはないよ
うだ。利回り格差の水準からみても無難な結果に収まった」(国内金融機関)との見方がある。
    
   
 TRADEWEB                                        
          OFFER      BID       前日比    時間
 2年         -0.144    -0.134         0     11:00
 5年         -0.111    -0.103         0     11:00
 10年         0.037     0.044         0     11:00
 20年         0.517     0.524         0     10:59
 30年         0.731      0.74         0     11:00
 40年         0.865     0.875         0     11:00
 
    <11:11> 国債先物が横ばいで前引け、主要年限の新発債は取引成立せず
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比横ばいの150円83銭で午前の取引を終えた。中期・長期を対
象にした日銀の国債買い入れへの期待から強含んで取引が始まった後は目先の手掛かりに欠け、狭いレンジ
での値動き。現物市場も閑散取引となった。2年、5年、10年、20年、30年、40年の主要な年限の
新発債はいずれも取引が成立しなかった。
    今週はきょうに続き、16日、18日の3営業日で日銀の買い入れが予定されている。「需給引き締ま
りが意識されて売りにくい一方で、現物の各利回り(前週末現在)が最近形成したレンジの中間に位置して
いるため、積極的に買えない。利回りが上下どちらかに振れないと動きにくい」(国内金融機関)という。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.040%を中心に取
引された。準備預金の積み最終日を15日に控えて、朝方は積み需要がしっかりと示されたが、調達一巡後
は調達意欲がやや後退している。加重平均レートは前営業日(マイナス0.034%)並みで推移している
もよう。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    日銀は午前、国庫短期証券買い入れ1兆2500億円を通告した。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  11:
 年      4    34    01   00
 5   -0.11  -0.1     0  11:
 年      1    03         00
 10  0.037  0.04  -0.0  11:
 年            4    02   00
 20  0.517  0.52  -0.0  10:
 年            4    01   59
 30  0.731  0.74     0  11:
 年                      00
 40  0.865  0.87  -0.0  11:
 年            5    01   00
 
    
     <10:11> 日銀が中期・長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額25
00億円)、「残存3年超5年以下」(同3300億円)、「残存5年超10年以下」(同4500億円)
。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    日銀の買い入れは事前予想通りで、国債先物に目立った反応が出ていない。中心限月6月限は前営業日
終値(150円83)銭付近で方向感に欠く動きが続いている。
    
    日銀は同時に国庫短期証券買い入れ1兆2500億円を通告した。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1     0  9:3
 年      2    33          0
 5   -0.11  -0.1     0  9:3
 年      1    03          0
 10  0.038  0.04     0  9:5
 年            6          1
 20  0.516  0.52  -0.0  10:
 年            3    02   09
 30  0.732  0.74     0  10:
 年                      09
 40  0.865  0.87  -0.0  9:3
 年            4    02    7
 
    
    <08:58> 国債先物が小幅続伸で寄り付く、日銀買入期待で買い先行
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比1銭高の150円84銭と小幅続伸して取引が始まった。前週末
の米債市場が小幅な値動きにとどまり、海外要因からの手掛かりに欠く中、中期・長期を対象に予定されて
いる日銀の国債買い入れへの期待から買いが先行した。ただ、上値は限定的で、その後は前週末終値付近で
推移している。
    市場では、「一部に日銀買い入れ減額の思惑がくすぶっているが、金利低下局面でもなく、減額の可能
性は小さいのではないか。5月は減額なしとの見方もある」(国内金融機関)との声が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  8:4
 年      5    34    01    9
 5   -0.11  -0.1     0  8:5
 年      1    03          2
 10  0.038  0.04     0  8:4
 年            6          6
 20  0.516  0.52  -0.0  8:5
 年            4    01    8
 30  0.733  0.74  0.00  8:5
 年            2     2    4
 40  0.865  0.87  -0.0  8:5
 年            5    01    2
 
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