May 16, 2018 / 5:48 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:17日に5年債入札、好需給を支えに無難予想

    [東京 16日 ロイター] - 
    <14:35> 17日に5年債入札、好需給を支えに無難予想
    
    17日に5年債入札が行われる。発行予定額は2兆円程度。利率は0.1%で、第135回債のリオー
プン発行になる見通し。
    5年債利回りは4月以降、マイナス0.085%─マイナス0.125%の狭いレンジで推移している
。超過準備付利(マイナス0.1%)付近で、金融機関から一定の需要が期待されているほか、「低ボラテ
ィリティ相場が長期化する中、日銀への売却を見据えた業者の一定需要もあるのではないか」(国内金融機
関)として、好需給を支えに無難な結果が予想されている。
    5年(第135回)債利回りは午後の取引で、マイナス0.100%で推移している。
    
 TRADEWEB                                   
        OFFER     BID      前日比   時間
 2年      -0.137   -0.129   -0.001     14:23
 5年      -0.102   -0.095        0     14:23
 10年      0.051    0.058    0.001     14:28
 20年      0.532    0.539    0.004     14:33
 30年      0.745    0.753    0.003     14:34
 40年      0.887    0.896    0.009     14:22
 
    
    <12:44> 国債先物が弱含み、日銀買い入れ結果に反応薄
    
    国債先物は弱含み。中心限月6月限は午後、前日比4銭安の150円67銭と午前終値(150円58
銭)を1銭下回って取引が始まった。午後寄り後も同水準付近で推移している。超長期を対象にした日銀の
国債買い入れ結果は特段材料視されていない。
    
    市場では、日銀買い入れ結果について、「残存10年超25年以下は無難、残存25年超は弱めだが、
30年債入札翌日ということを踏まえると無難との評価でいいのではないか」(証券)との見方が出ている
。
 TRADEWEB                               
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.137  -0.129  -0.001     12:41
 5年      -0.1  -0.092   0.003     12:40
 10年    0.053    0.06   0.003     12:40
 20年    0.532    0.54   0.005     12:40
 30年    0.747   0.756   0.006     12:40
 40年    0.888   0.897    0.01     12:40
 
    <11:09> 国債先物が小幅続落、指標10年350回債は取引不成立
    
    国債先物は小幅続落で午前の取引を終えた。前日の米債市場で10年債利回りが一時3.095%と、
2011年7月以来の高水準を付けた流れを引き継いで売りが優勢になった。もっとも、日銀の国債買い入
れへの期待から買い戻す動きもみられたことから一方的に売り込まれることはなかった。現物債市場は超長
期ゾーンにポジションを調整する売りがみられた程度で閑散。
    
    内閣府が朝方に発表した2018年1─3月期実質国内総生産(GDP)1次速報は、9四半期ぶりの
マイナス成長になった。みずほ証券・シニアマーケットエコノミストの末廣徹氏は「設備投資がマイナスに
なったことが予想外。消費、住宅を含め内需がマイナスのため、GDPの内容は良くない」との見方を示し
た。ただ、円債相場への影響は限られた。
    
    長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比3銭安の150円68銭。指標10年350回債
は取引が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.070%付近を中心に取引
された。準備預金の新積み期に入ったが、序盤のため資金調達意欲は前日より弱くなった。中心レートは前
日対比で低下している。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    
    
 TRADEWEB                                 
         OFFER   BID       前日比   時間
 2年     -0.138    -0.129        0   11:00
 5年     -0.102    -0.094    0.001   10:59
 10年     0.051     0.058    0.001   11:00
 20年      0.53     0.538    0.003   11:00
 30年     0.745     0.753    0.003   10:49
 40年     0.886     0.896    0.009   11:00
 
    <10:15> 日銀が短期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入予定額500億円
)、「残存10年超25年以下」(同1900億円)、「残存25年超」(同700億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    日銀の買い入れは事前予想通りで、国債先物に目立った反応は出ていない。超長期ゾーンも動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                    
          OFFER   BID       前日比    時間
 2年      -0.137    -0.128         0    10:00
 5年      -0.101    -0.094     0.001    10:08
 10年      0.053      0.06     0.003    10:08
 20年      0.533      0.54     0.005    10:08
 30年      0.747     0.755     0.005    10:11
 40年      0.888     0.896     0.009    10:11
 
    <08:52> 国債先物が続落で寄り付く、米債安材料視で短期筋が売り先行
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比8銭安の150円63銭と続落して取引が始まった。15日の米
債市場では、4月の米小売売上高が底堅く増加したことを受け、第2・四半期の経済成長が押し上げられる
との観測から米国債に売りが出た。10年債利回りは3.095%と、2011年7月以来の水準に上昇し
た。「前日の米債安を材料視した短期筋からの売りが先行している。ただ、日銀の国債買い入れへの期待が
あることから買い戻す動きもあり、一方的に売り込まれる地合いになっていない」(国内証券)という。
    
    
 TRADEWEB                                 
        OFFER    BID       前日比   時間
 2年     -0.138     -0.13        0    8:47
 5年       -0.1    -0.092    0.003    8:48
 10年     0.054     0.062    0.005    8:50
 20年     0.536     0.544    0.009    8:50
 30年     0.749     0.757    0.007    8:50
 40年     0.889     0.898    0.011    8:50
 
    日本相互証券の日中画面
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    物価連動国債引値一覧・入札前取引含む 
    スワップ金利動向         
    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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