May 17, 2018 / 4:10 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:5年債入札は無難な結果、超過準備の付利近辺で一定需要

    [東京 17日 ロイター] - 
    <12:51> 5年債入札は無難な結果、超過準備の付利近辺で一定需要

    財務省が午後0時35分に発表した5年利付国債の入札結果は、最低落札価格が100円98銭(最高
落札利回りマイナス0.101%)、平均落札価格が100円99銭(平均落札利回りマイナス0.103
%)、落札価格の平均と最低の開き(テール)は1銭と前月債(1銭)と同水準になった。
    応札倍率は4.22倍と前回(4.40倍)をやや下回った。
    
    市場では「最低落札価格が市場の事前予想とほぼ一致したほか、応札倍率が4倍台を維持したことから
判断して無難な結果に収まった。ショートカバーニーズや超過準備の付利(マイナス0.10%)近辺で投
資家の一定需要があったもよう」(国内証券)との見方を示した。
    
    
 TRADEWEB                                 
       OFFER    BID       前日比   時間
 2年    -0.141    -0.133    0.001    12:30
 5年    -0.104    -0.097        0    12:46
 10年    0.048     0.056    0.001    12:48
 20年    0.533      0.54    0.002    12:43
 30年     0.75     0.758    0.005    12:48
 40年    0.892     0.901    0.006    12:43
 
    <12:36> 1年物TB入札は事前予想と一致、レポレートを反映

    財務省が午後0時30分に発表した新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りは
マイナス0.1371%、平均落札利回りはマイナス0.1391%と前回(最高:マイナス0.1757
%、平均:マイナス0.1796%)に比べて上昇した。
    
    市場では「落札利回りは事前予想と一致した。レポレートを反映した結果になった」(国内金融機関)
との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                    
          OFFER     BID     前日比     時間
 2年        -0.141  -0.133      0.001   12:30
 5年        -0.106  -0.099          0   12:32
 10年        0.049   0.056      0.001   12:32
 20年        0.532   0.539      0.001   12:32
 30年        0.749   0.757      0.004   12:32
 40年         0.89   0.899      0.004   12:32
 
    <11:25> 5年債入札結果、最低落札価格は100円98銭─100円99銭付近か
    
    財務省が午後0時35分に発表する5年利付国債の入札結果で、最低落札価格は100円98銭─10
0円99銭付近になるとの見方が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  10:
 年      1    33     1   38
 5   -0.10  -0.0  -0.0  10:
 年      6    98    01   59
 10  0.047  0.05  -0.0  10:
 年            4    01   59
 20  0.532  0.53  0.00  11:
 年            9     1   00
 30  0.748  0.75  0.00  11:
 年            6     3   00
 40   0.89  0.89  0.00  11:
 年            9     4   00
 
    <11:15> 国債先物が小幅高で前引け、長期金利0.055%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前日比3銭高の150円74銭と小幅高で引けた。前日の海外市場で米債が
下落した流れを引き継いで売りが先行したが、好需給を支えに売り一巡後に持ち直した。米金利上昇懸念が
浮上しているが、円金利は日銀のイールドカーブ・コントロール(YCC)政策で上昇余地が限られるとの
見方から買い戻しが入った。
    現物市場は閑散。超長期ゾーンに売りに押されたが、中期ゾーンは底堅く推移。きょうの5年債入札は
好需給を支えに無難な結果になるとの見方が出ている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5b
p高い0.055%に小幅上昇した。
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.086%を中心に取
引された。準備預金の積み期序盤で資金調達意欲が弱く、加重平均レートは前日(マイナス0.055%)
を下回って推移しているもよう。財務省が午後0時半に発表する1年物国庫短期証券の入札結果で、最高落
札利回りはマイナス0.13─0.14%付近と前回(マイナス0.1757%)に比べて上昇する見通し
。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  10:
 年      1    33     1   38
 5   -0.10  -0.0  -0.0  10:
 年      6    98    01   59
 10  0.047  0.05  -0.0  10:
 年            4    01   59
 20  0.532  0.53  0.00  11:
 年            9     1   00
 30  0.748  0.75  0.00  11:
 年            6     3   00
 40   0.89  0.89  0.00  11:
 年            9     4   00
 
    
    <10:30> 財務省が5年債入札を通告、好需給で無難予想
    
    財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。発行額2兆円程度、発行日5月18日、償還日202
3年3月20日。利率0.1%で第135回のリオープン発行となった。
    日銀は現行、「残存3年超5年以下」の国債を単純計算で月1兆9800億円程度と、5年債の月間発
行額にほぼ匹敵する額の買い入れを行っている。日銀が16日に実施した国債補完供給で、5年135回債
の落札額が1527億円に上るなど、5年ゾーンの需給は引き締まった状況だ。
    市場では、入札について「業者のショートカバーニーズや、超過準備の付利(マイナス0.10%)付
近で投資家の一定需要などに支えられて、無難な結果になるのではないか」(国内証券)との見方が出てい
る。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  10:
 年      1    32     2   27
 5   -0.10  -0.0  -0.0  10:
 年      6    98    01   29
 10  0.047  0.05  -0.0  10:
 年            4    01   29
 20  0.533  0.54  0.00  10:
 年                  2   28
 30   0.75  0.75  0.00  10:
 年            8     5   20
 40  0.892  0.90  0.00  10:
 年            1     6   29
 
    
    
    <09:14> 国債先物は安寄り後に上昇、長期金利0.055%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比2銭安の150円69銭と下落して取引が始まった。前日の米債
市場で、4月鉱工業生産が順調な内容だったことに加えて、株価の上昇を材料に売られた流れを引き継いだ
。ただ、追随した売りは見られず、その後は小幅高まで買われている。10年最長期国債利回り(長期金利
)は同0.5bp高い0.055%に小幅上昇した。
    財務省が午前8時50分に発表した5月6日─12日の対外及び対内証券売買契約等の状況(週次・指
定報告機関ベース)によると、対外中長期債投資は、8270億円の取得超となった。取得超は2週ぶり。
    市場では「本邦勢は4月以降、相対的に利回りが高い外債投資を積極化していたが、5月連休明けもそ
の流れが続いていることが明らかになった」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  0.00  8:4
 年      7    29     5    5
 5   -0.10  -0.0     0  9:0
 年      4    97          9
 10  0.049  0.05  0.00  9:0
 年            6     1    9
 20  0.533  0.54  0.00  8:5
 年                  2    3
 30  0.751  0.75  0.00  9:1
 年            9     6    4
 40  0.889  0.89  0.00  9:1
 年            9     4    4
 
    

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    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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