[東京 17日 ロイター] - <15:58> 夜間国債先物は軟化、海外勢売り観測 米10年債3.12%に上昇で 夜間取引の序盤で長期国債先物は軟化。足元の6月限は、日中取引の大引けを2銭下回る150円67 銭近辺で推移している。市場では「米10年債利回りが約7年ぶり高水準となる3.12%水準に上昇して いることを手掛かりとした海外勢の売りが優勢になっているもよう」(国内証券)という。 10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp上昇の0.060%で推移している。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.141 -0.132 0.002 15:47 5年 -0.104 -0.096 0.001 15:46 10年 0.05 0.058 0.003 15:51 20年 0.537 0.544 0.006 15:49 30年 0.753 0.761 0.008 15:55 40年 0.895 0.906 0.011 15:46 <15:16> 国債先物は小幅下落、40年債利回り0.9%台に上昇 長期国債先物は小幅下落して引けた。前日の海外市場で米債が下落した流れを引き継いで売りが先行。 中盤以降は買い戻す動きもあり、明確な方向感が出なかった。 現物債は超長期債利回りの上昇が目立った。超長期ゾーンは今月20年債と40年債入札を残しており 、早めにポジションを調整する動きがみられるとの指摘があった。40年債利回りは2月22日以来となる 節目の0.9%台に上昇した。入札を無難にこなした5年債は横ばい。長期ゾーンはさえない。 長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比2銭安の150円69銭。10年最長期国債利回 り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.055%。 短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.086%を中心に取引さ れた。準備預金の積み期序盤で資金の調達意欲は弱い。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レート はマイナス0.135%とマイナス幅を拡大。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.097% と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。 新発1年物国庫短期証券の入札では、落札利回りが事前予想と一致して想定通りの結果に収まった。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.141 -0.133 0.001 12:30 5年 -0.104 -0.097 0 14:55 10年 0.051 0.058 0.003 14:55 20年 0.536 0.543 0.005 14:59 30年 0.754 0.763 0.01 15:00 40年 0.898 0.906 0.011 15:08 <12:51> 5年債入札は無難な結果、超過準備の付利近辺で一定需要 財務省が午後0時35分に発表した5年利付国債の入札結果は、最低落札価格が100円98銭(最高 落札利回りマイナス0.101%)、平均落札価格が100円99銭(平均落札利回りマイナス0.103 %)、落札価格の平均と最低の開き(テール)は1銭と前月債(1銭)と同水準になった。 応札倍率は4.22倍と前回(4.40倍)をやや下回った。 市場では「最低落札価格が市場の事前予想とほぼ一致したほか、応札倍率が4倍台を維持したことから 判断して無難な結果に収まった。ショートカバーニーズや超過準備の付利(マイナス0.10%)近辺で投 資家の一定需要があったもよう」(国内証券)との見方を示した。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.141 -0.133 0.001 12:30 5年 -0.104 -0.097 0 12:46 10年 0.048 0.056 0.001 12:48 20年 0.533 0.54 0.002 12:43 30年 0.75 0.758 0.005 12:48 40年 0.892 0.901 0.006 12:43 <12:36> 1年物TB入札は事前予想と一致、レポレートを反映 財務省が午後0時30分に発表した新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りは マイナス0.1371%、平均落札利回りはマイナス0.1391%と前回(最高:マイナス0.1757 %、平均:マイナス0.1796%)に比べて上昇した。 市場では「落札利回りは事前予想と一致した。レポレートを反映した結果になった」(国内金融機関) との声が出ている。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.141 -0.133 0.001 12:30 5年 -0.106 -0.099 0 12:32 10年 0.049 0.056 0.001 12:32 20年 0.532 0.539 0.001 12:32 30年 0.749 0.757 0.004 12:32 40年 0.89 0.899 0.004 12:32 <11:25> 5年債入札結果、最低落札価格は100円98銭─100円99銭付近か 財務省が午後0時35分に発表する5年利付国債の入札結果で、最低落札価格は100円98銭─10 0円99銭付近になるとの見方が出ている。 TRADEWEB OFFER BID 前日 時 比 間 2 -0.14 -0.1 0.00 10: 年 1 33 1 38 5 -0.10 -0.0 -0.0 10: 年 6 98 01 59 10 0.047 0.05 -0.0 10: 年 4 01 59 20 0.532 0.53 0.00 11: 年 9 1 00 30 0.748 0.75 0.00 11: 年 6 3 00 40 0.89 0.89 0.00 11: 年 9 4 00 <11:15> 国債先物が小幅高で前引け、長期金利0.055%に小幅上昇 国債先物中心限月6月限は前日比3銭高の150円74銭と小幅高で引けた。前日の海外市場で米債が 下落した流れを引き継いで売りが先行したが、好需給を支えに売り一巡後に持ち直した。米金利上昇懸念が 浮上しているが、円金利は日銀のイールドカーブ・コントロール(YCC)政策で上昇余地が限られるとの 見方から買い戻しが入った。 現物市場は閑散。超長期ゾーンに売りに押されたが、中期ゾーンは底堅く推移。きょうの5年債入札は 好需給を支えに無難な結果になるとの見方が出ている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5b p高い0.055%に小幅上昇した。 午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.086%を中心に取 引された。準備預金の積み期序盤で資金調達意欲が弱く、加重平均レートは前日(マイナス0.055%) を下回って推移しているもよう。財務省が午後0時半に発表する1年物国庫短期証券の入札結果で、最高落 札利回りはマイナス0.13─0.14%付近と前回(マイナス0.1757%)に比べて上昇する見通し 。 TRADEWEB OFFER BID 前日 時 比 間 2 -0.14 -0.1 0.00 10: 年 1 33 1 38 5 -0.10 -0.0 -0.0 10: 年 6 98 01 59 10 0.047 0.05 -0.0 10: 年 4 01 59 20 0.532 0.53 0.00 11: 年 9 1 00 30 0.748 0.75 0.00 11: 年 6 3 00 40 0.89 0.89 0.00 11: 年 9 4 00 <10:30> 財務省が5年債入札を通告、好需給で無難予想 財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。発行額2兆円程度、発行日5月18日、償還日202 3年3月20日。利率0.1%で第135回のリオープン発行となった。 日銀は現行、「残存3年超5年以下」の国債を単純計算で月1兆9800億円程度と、5年債の月間発 行額にほぼ匹敵する額の買い入れを行っている。日銀が16日に実施した国債補完供給で、5年135回債 の落札額が1527億円に上るなど、5年ゾーンの需給は引き締まった状況だ。 市場では、入札について「業者のショートカバーニーズや、超過準備の付利(マイナス0.10%)付 近で投資家の一定需要などに支えられて、無難な結果になるのではないか」(国内証券)との見方が出てい る。 TRADEWEB OFFER BID 前日 時 比 間 2 -0.14 -0.1 0.00 10: 年 1 32 2 27 5 -0.10 -0.0 -0.0 10: 年 6 98 01 29 10 0.047 0.05 -0.0 10: 年 4 01 29 20 0.533 0.54 0.00 10: 年 2 28 30 0.75 0.75 0.00 10: 年 8 5 20 40 0.892 0.90 0.00 10: 年 1 6 29 <09:14> 国債先物は安寄り後に上昇、長期金利0.055%に小幅上昇 国債先物中心限月6月限は前営業日比2銭安の150円69銭と下落して取引が始まった。前日の米債 市場で、4月鉱工業生産が順調な内容だったことに加えて、株価の上昇を材料に売られた流れを引き継いだ 。ただ、追随した売りは見られず、その後は小幅高まで買われている。10年最長期国債利回り(長期金利 )は同0.5bp高い0.055%に小幅上昇した。 財務省が午前8時50分に発表した5月6日─12日の対外及び対内証券売買契約等の状況(週次・指 定報告機関ベース)によると、対外中長期債投資は、8270億円の取得超となった。取得超は2週ぶり。 市場では「本邦勢は4月以降、相対的に利回りが高い外債投資を積極化していたが、5月連休明けもそ の流れが続いていることが明らかになった」(証券)との声が出ている。 TRADEWEB OFFER BID 前日 時 比 間 2 -0.13 -0.1 0.00 8:4 年 7 29 5 5 5 -0.10 -0.0 0 9:0 年 4 97 9 10 0.049 0.05 0.00 9:0 年 6 1 9 20 0.533 0.54 0.00 8:5 年 2 3 30 0.751 0.75 0.00 9:1 年 9 6 4 40 0.889 0.89 0.00 9:1 年 9 4 4 日本相互証券の日中画面 トレードウェブの日中画面 国債引値 メニュー 10年物国債先物 国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む 国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む 国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む 国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含 変動利付国債引値一覧・入札前取引含む 物価連動国債引値一覧・入札前取引含む スワップ金利動向 ユーロ円金利先物(TFX) ユーロ円金利先物(SGX) 無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX) TIBORレート 日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む 短期国債引け値・入札前取引含む 短期金利のインデックス (