May 18, 2018 / 3:47 AM / 6 days ago

〔マーケットアイ〕金利:3カ月物TBの落札金利が小幅低下、ほぼ予想通り

    [東京 18日 ロイター] - 
    <12:40> 3カ月物TBの落札金利が小幅低下、ほぼ予想通り
 
    財務省が午後0時30分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回り
はマイナス0.1323%、平均落札利回りはマイナス0.1391%と前回(最高:マイナス0.122
2%、平均:マイナス0.1275%)に比べて小幅低下した。
    
    市場では「ほぼ予想の範囲。日銀が14日のTB買い入れでオファー額を増やしたことで、ポジション
がやや軽くなっていたのだろう」(国内金融機関)との見方が聞かれる。
    
 TRADEWEB                                     
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.137    -0.128      0.005    12:31
 5年      -0.102    -0.094      0.003    12:39
 10年      0.054     0.061      0.003    12:39
 20年      0.541     0.548      0.005    12:37
 30年       0.76     0.769      0.006    12:33
 40年      0.904     0.915      0.009    12:39
 
    
    <11:10> 国債先物が続落で前引け、長期金利は0.060%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前日比5銭安の150円64銭と続落して午前の取引を終えた。朝方は日銀
の国債買い入れへの期待から底堅く推移。ただ、追随した買いが入らずに徐々に軟化した。前日の米債安に
加えて、東京市場で円安・株高が進んだことから短期筋の調整売りに押され、一時150円63銭まで水準
を下げた。
    現物市場は長期・超長期ゾーンを中心に短期筋の売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は
同0.5bp高い0.060%に上昇した。
    
    総務省が朝方に発表した4月の全国消費者物価指数 (生鮮食品を除く、コアCPI)の上昇率は前年
同月比プラス0.7%と市場予想(プラス0.8%)を下回った。コアCPIは2月に同プラス1.0%と
ピークを付けた後、鈍化傾向を示している。市場では「CPIの鈍化を受けて、金利ターゲットの引き上げ
など日銀政策の微調整に対する思惑は後退するのではないか」(国内金融機関)との声が出ている。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.086%を中心に取引
された。週末を迎えたが、準備預金の積み期序盤で資金調達圧力が高まっていない。ユーロ円3カ月金利先
物は小動き。
    財務省が午後零時半に発表する3カ月物国庫短期証券の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1
3%台と前回(マイナス0.1222%)に比べてやや低下する見通し。
    
 TRADEWEB                                  
       OFFER    BID      前日比      時間
 2年    -0.137   -0.128       0.005   10:42
 5年    -0.102   -0.094       0.003   11:01
 10年    0.057    0.064       0.006   11:00
 20年    0.542    0.549       0.006   11:00
 30年    0.764    0.772       0.009   11:00
 40年    0.905    0.916        0.01   11:00
 
    
    <10:11> 日銀が中期・長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額25
00億円)、「残存3年超5年以下」(同3300億円)、「残存5年超10年以下」(同4500億円)
。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    日銀の買い入れは事前予想通りで、国債先物は反応薄。中心限月6月限は前営業日終値(150円69
銭)付近で小幅な値動き。
    
 TRADEWEB                                   
        OFFER    BID       前日比    時間
 2年     -0.142    -0.133         0     9:19
 5年     -0.102    -0.095     0.002    10:09
 10年     0.053      0.06     0.002     9:59
 20年     0.541     0.548     0.005     9:31
 30年     0.761     0.769     0.006    10:05
 40年     0.904     0.914     0.008    10:06
 
    
    <08:59> 国債先物は前日終値付近、4月全国CPIが予想下回る
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比変わらずの150円69銭で取引が始まった。その後も寄付付近
で方向感に欠く動きとなっている。前日の米債安を受けて弱含んでスタートするとみられていたが、中期・
長期を対象に予定される日銀買い入れへの期待から、底堅く推移している。
    
    総務省が朝方に発表した4月の全国消費者物価指数 (生鮮食品を除く、コアCPI)の上昇率は前年
同月比プラス0.7%と市場予想(プラス0.8%)を下回った。コアCPIは2月に同プラス1.0%と
ピークを付けた後、鈍化している。
    市場では、4月全国CPIについて、「年度初めで価格改定の動きがあるため、もう少し持ちこたえる
とみていたが、そうした動きが広がらず、予想を下回った。一部にくすぶる日銀政策の微修正に向けた議論
を進めにくくする要因となり、イールドカーブ・コントロール(YCC)政策が当面継続されるとの見方を
サポートするだろう」(三菱UFJモルガン・スタンレー証券・シニア・マーケットエコノミストの戸内修
自氏)との見方が出ている。
    
 TRADEWEB                                 
       OFFER    BID       前日   時間
                          比     
 2年    -0.141    -0.133      0       8:53
 5年    -0.104    -0.096  0.001       8:54
 10年    0.053      0.06  0.002       8:59
 20年    0.539     0.545  0.002       8:55
 30年    0.761     0.771  0.008       8:55
 40年    0.903     0.914  0.008       8:55
 
    
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