May 21, 2018 / 6:15 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅続伸、長期金利変わらず0.055%

    [東京 21日 ロイター] - 
    <15:12> 国債先物は小幅続伸、長期金利変わらず0.055%
    
    長期国債先物は小幅続伸して引けた。前週末の海外市場で、イタリア政局不安や米中貿易交渉への懸念
などから、安全資産の米債が強含みとなった流れを引き継いで買いが先行した。終盤にかけて、翌日の20
年債入札に向けた調整や、円安・株高が上値を抑えた。現物債は横ばい圏で推移した。超長期ゾーンに入札
を無難に通過するとみた先回り買いが入る場面があったが、一方で業者の持ち高調整もあり、金利の低下幅
は抑制された。
 
    長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比1銭高の150円71銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.055%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%を中心に取引さ
れた。週末要因の剥落や準備預金の積み期前半で、資金調達意欲は限られた。レポ(現金担保付債券貸借取
引)GCT+1レートはマイナス0.117%とマイナス幅を縮小。TIBOR(東京銀行間取引金利)3
カ月物は0.097%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    日銀による国庫短期証券(TB)の買入結果は、応札額が想定より多めになったが、利回り格差の水準
はしっかりになった。業者間取引で3カ月物TB(759回)は強含み。
    
    
 TRADEWEB                                 
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.143   -0.135    -0.01     9:54
 5年     -0.108     -0.1        0    14:56
 10年     0.051    0.059        0    15:09
 20年     0.533    0.541        0    15:02
 30年     0.753    0.761        0    14:46
 40年     0.891      0.9    -0.01    14:58
 
    <14:09> 20年債利回り低下基調、あすの入札無難とみた先回り買い
    
    20年債利回りが低下しており、一時前営業日比1bp低い0.530%を付けた。市場では「20年
債はあす入札を控えているだけに持ち高調整が入る可能性があったが、入札を無難に通過することを想定し
た先回り買いが優勢になっている」(国内証券)との見方がある。
    ただ、前回入札は、金利の絶対水準に魅力がなく弱めの結果になった。「生保や年金勢に加え、銀行勢
など幅広く需要を集めるためには、入札前に心理的な節目となる0.550%に向けた調整が欲しい」(同
)という。
    
    
 TRADEWEB                                     
         OFFER    BID        前日比    時間
 2年      -0.143     -0.135     -0.01     9:54
 5年      -0.108     -0.101         0    14:01
 10年      0.051      0.058         0    14:03
 20年       0.53      0.537     -0.01    13:46
 30年      0.753      0.761         0    12:40
 40年      0.893      0.902     -0.01    14:03
 
    <11:39> 短国買入結果はしっかり、1年物中心に札が入る
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買入結果は、案分利回り格差がマイナス0.003%、平均落
札利回り格差がマイナス0.001%となった。買入予定額1兆円に対して、応札額は2兆7280億円、
落札額は1兆0004億円。
    
    市場では、日銀買い入れ結果について「応札額が想定より多めになったが、利回り格差の水準はしっか
りになった。1年物中心に札が入ったようだ」(国内金融機関)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                 
          OFFER    BID      前日比  時間
 2年       -0.143   -0.135   -0.01    9:54
 5年        -0.11   -0.103      -0   10:59
 10年       0.045    0.052   -0.01   11:00
 20年       0.529    0.536   -0.01   11:01
 30年       0.749    0.757   -0.01   11:01
 40年       0.889      0.9   -0.01   10:59
 
    <11:07> 国債先物が続伸で前引け、長期金利は0.050%に小幅低下
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比7銭高の150円77銭と続伸で午前の取引を終えた。前日の海
外市場で、イタリア政局不安や米中貿易交渉への懸念などから、安全資産の米債が上昇したことを受けて、
買いが先行。前週末の取引で、押し目買いを観測し、需給の底堅さを確認したことも買い戻しを誘った。も
っとも、22日に20年債入札を控えて上値を買い進む動きは見られず、買い一巡後は狭いレンジで小動き
に推移した。現物市場は長期・超長期ゾーンを中心にしっかり。超長期ゾーンには業者がショートカバーの
動きが出たとの見方が出ていた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.050%に
小幅低下した。
    日本証券業協会が午前発表した4月公社債投資家別売買高によると、都銀は1兆3560億円の売り越
しとなった。売り越しは5カ月ぶりで、超長期ゾーンを中心に調整売りに動いたとみられている。一方、地
銀や外国人は買い越しとなった。市場では「22日の20年債入札で、ポジションが軽くなった銀行勢の動
向が注目点。15日の30年債入札を順調にこなしただけに、20年債入札を無難にこなすようだと、再び
フラット化の動きが出てくる可能性がある」(国内金融機関)との声が出ている。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%を中心に取
引された。週末要因のはく落や準備預金の積み期前半で、資金調達意欲は限られた。ユーロ円3カ月金利先
物は動意薄。日銀は午前10時10分、国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。買入予定額1兆円。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  9:5
 年      3    35    07    4
 5   -0.11  -0.1  -0.0  10:
 年           03    03   59
 10  0.045  0.05  -0.0  11:
 年            2    07   00
 20  0.529  0.53  -0.0  11:
 年            6    08   01
 30  0.749  0.75  -0.0  11:
 年            7    08   01
 40  0.889   0.9  -0.0  10:
 年                 09   59
 
    
    <09:00> 国債先物は続伸で寄り付く、米債高で買い先行
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比6銭高の150円76銭と続伸して取引が始まった。前日の海外
市場で、イタリアの政局不安や米中貿易交渉への懸念などから、安全資産の米債が買われた流れを引き継い
だ。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.050%を付けた。
    市場では「前週末の取引で、超長期ゾーンなどに一部国内勢の押し目買いが観測されたことで、いった
ん買い安心感が出ている。しかし、あすの20年債入札を控え、午後にかけてどの程度の調整が入るのか、
見極めたい」(証券)との声が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  9:0
 年      2    34    06    0
 5   -0.10  -0.1  -0.0  9:0
 年      9    02    02    0
 10  0.044  0.05  -0.0  8:5
 年            2    07    7
 20  0.529  0.53  -0.0  9:0
 年            6    08    0
 30   0.75  0.76  -0.0  9:0
 年                 05    0
 40  0.889   0.9  -0.0  9:0
 年                 09    0
 
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    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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