May 22, 2018 / 5:16 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小動き、23日の日銀買入待ちとの声も

    [東京 22日 ロイター] - 
    <14:13> 国債先物が小動き、23日の日銀買い入れ待ちとの声も
    
    国債先物は小動き。中心限月6月限は150円70銭台前半の小幅高水準で推移している。20年債入
札を順調にこなしたが上値を買い進む動きはみられず、膠着感を強めている。
    市場では「20年債入札結果発表後は20年債や30年債に小口の調整売りが出たが、目立ったフロー
が観測されていない。20年債0.55%まで調整すれば押し目買いが入りそうだが、金利低下を追いかけ
て買い進む雰囲気はなく、23日の日銀買い入れ待ちだろう」(証券)との声が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1     0  14:
 年      3    35         12
 5   -0.10  -0.1  -0.0  14:
 年      9    02    02   11
 10  0.048  0.05  -0.0  14:
 年            6    02   11
 20  0.535  0.54  0.00  14:
 年            2     1   12
 30  0.762  0.76  0.00  14:
 年            9     8   12
 40  0.896  0.90  0.00  14:
 年            5     5   12
 
    
    <12:54> 20年債入札結果が順調、国債先物は小幅高
    
    財務省が午後0時35分に発表した20年利付国債入札結果は、最低落札価格が99円40銭(最高落
札利回り0.533%)、平均落札価格は99円42銭(平均落札利回り0.532%)で、落札価格の平
均と最低の開き(テール)は2銭と前回(10銭)から縮小した。応札倍率は4.12倍と前回(3.69
倍)を上回った。
    
    市場では、入札結果について「順調。利回り水準が前月債に比べて上昇したことで入札に参加しやすか
ったのではないか。4月分の国債投資家別売買高で、超長期債を大きく売り越していた都銀勢の買い期待も
あったのではないか」(岡三証券・債券シニアストラテジストの鈴木誠氏)との見方が出ている。
    
    国債先物は反応薄。先物中心限月6月限は小幅高水準で推移している。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  12:
 年      1    33     2   52
 5   -0.10  -0.1  -0.0  12:
 年      8    01    01   52
 10  0.047  0.05  -0.0  12:
 年            4    04   35
 20  0.529  0.53  -0.0  12:
 年            6    05   52
 30  0.751  0.75  -0.0  12:
 年            8    03   52
 40  0.889   0.9     0  12:
 年                      52
 
    
    <11:13> 国債先物が小幅続伸、長期金利変わらず0.050%
    
    国債先物は小幅続伸で午前の取引を終えた。前日の米債市場が比較的安定していたため、短期筋の買い
がやや優勢になった。現物債は小動き。20年債入札を無難に通過するとみた先回り買いが入った程度。
    
    黒田東彦日銀総裁は22日午前の参院財政金融委員会における日銀の「通貨および金融の調節に関する
報告書」(半期報告)で、「長期・超長期金利過度に低下すると年金運用利回りなどに影響する可能性」、
「金利低下が家計収入減・個人消費の押し下げになりうることに考慮必要」、「地域金融機関への影響など
副作用考慮しつつ金融政策を運営していく」などと発言したが、相場への影響は限られた。
    
    長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比4銭高の150円75銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.050%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.085%付近を中心に取引
された。準備預金の積み期前半で、資金を取り急ぐ動きはみられない。日銀は8日物の米ドル資金供給オペ
をオファーした。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                       
         OFFER     BID         前日比     時間
 2年       -0.143      -0.135          0   11:00
 5年        -0.11      -0.103          0   10:55
 10年       0.047       0.054          0   11:00
 20年       0.528       0.536      -0.01   11:00
 30年       0.752       0.759          0   11:01
 40年       0.889       0.899          0   11:00
 
    <10:43> 財務省が20年債入札を通告、先回り買いで利回り低下
    
    財務省は午前10時半、20年債入札を通告した。利率0.5%で、発行予定額1兆円。3月債(第1
64回)のリオープン発行になる。
    
    20年債利回りは、入札を無難に通過するとみた先回り買いが入っており、低下基調にある。市場では
「前回入札が弱かっただけに、調整が欲しかったが、0.530%水準であれば一定の需要があるというこ
とだろう。ロールダウン効果を意識したニーズが入札を支えそうだ」(国内証券)という。前回3倍台と低
水準になった応札倍率が、4倍台を回復できるかが焦点。
    
   
 TRADEWEB                                       
          OFFER     BID        前日比    時間
 2年        -0.142     -0.133     0.002    10:37
 5年         -0.11     -0.103         0    10:34
 10年        0.047      0.054         0    10:37
 20年        0.528      0.535     -0.01    10:36
 30年        0.752      0.759         0    10:35
 40年        0.888      0.899         0    10:36
 
    <08:56> 国債先物は小幅続伸で寄り付く、米債手掛かりに買い先行
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比4銭高の150円75銭と小幅続伸で寄り付いた。前日の米債市
場は比較的安定しており、米10年債利回りは前週後半に付けた3.12%水準を下回って引けた。市場で
は「目先的に米金利の上昇余地は限られるという見方が優勢で、短期筋からの買いが先行している。ただ、
20年債入札を前にしたヘッジや、米株高を受けたリスク選好が徐々に強まることで、上値が重くなるだろ
う」(国内証券)との声が出ていた。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER     BID        前日比    時間
 2年        -0.142     -0.134     0.001    8:51
 5年        -0.109     -0.101         0    8:44
 10年        0.046      0.053     -0.01    8:51
 20年        0.529      0.536     -0.01    8:49
 30年        0.752      0.759         0    8:46
 40年        0.889      0.899         0    8:50
 
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