[東京 24日 ロイター] - <15:11> 国債先物が小反落で引け、長期金利0.045%に小幅上昇 国債先物中心限月6月限は前日比2銭安の150円83銭と小反落で引けた。前日の 米債高を受けて短期筋からの買いが先行。日経平均株価が一時前日比300円を超す値下 がりとなるなど株安も買い戻しを誘い、国債先物は一時150円91銭と5月7日以来の 水準に上昇した。流動性供給入札(対象:残存5年超15.5年以下)は無難な結果だっ たが、先物は上値を買い進む動きはみられず、引けにかけて軟化した。 現物市場は取引に盛り上がりを欠く展開。日経平均株価の下落を受けて、利回りが確 保されている超長期ゾーンを中心に小口の買いが入った。ただ、引けには中長期ゾーンに 売りを観測。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.045%に小 幅上昇。 日銀の桜井真審議委員は講演後の記者会見で、金融緩和のマイナス効果がはっきりす れば政策を変える必要があるとの認識を示したが、相場への影響は限られた。 短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前日(マイナス0.070 %)並みになる見通し。積み期前半で資金調達意欲が弱く、マイナス0.055─マイナ ス0.086%を中心に取引された。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。 TRADEWEB OFFER BID 前日 時 比 間 2 -0.14 -0.1 0.00 14: 年 6 38 2 05 5 -0.11 -0.1 -0.0 15: 年 6 09 01 04 10 0.04 0.04 0.00 15: 年 8 3 09 20 0.518 0.52 -0.0 15: 年 5 02 08 30 0.742 0.75 -0.0 15: 年 06 08 40 0.882 0.89 -0.0 15: 年 06 02 <14:35> 超長期ゾーンが底堅い、株安で押し目買いの動きも 超長期ゾーンが底堅い。15日の30年債、22日の20年債と相次いだ超長期債の 入札を無難にこなしたことに加え、日経平均株価の下落を受けて一部国内勢などから小口 の押し目買いが観測された。ただ、20年債利回りが一時0.515%まで低下し、再び 節目の0.5%が意識されていることを踏まえると、「この水準からの利回り低下余地は 限定的」(国内証券)との声が出ている。 TRADEWEB OFFER BID 前日 時 比 間 2 -0.14 -0.1 0.00 14: 年 6 38 2 05 5 -0.11 -0.1 -0.0 14: 年 7 09 01 33 10 0.038 0.04 0 14: 年 5 36 20 0.514 0.52 -0.0 14: 年 1 06 33 30 0.739 0.74 -0.0 14: 年 7 09 35 40 0.877 0.88 -0.0 14: 年 6 1 36 <12:52> 流動性供給入札結果は無難、国債先物が小幅高 財務省が午後0時35分に発表した流動性供給(対象:残存5年超15.5年以下) の入札結果は、最大利回り格差がマイナス0.007%、平均利回り格差がマイナス0. 008%。 応札倍率は3.36倍と前回(3.91倍)を下回った。 市場では、入札結果について、「無難との評価。応札倍率は前回を下回ったが、業者 のショートカバー需要があったのだろう」(国内証券)との見方がある。 国債先物は小幅高。入札結果に目立った反応が出ていない。 TRADEWEB OFFER BID 前日 時 比 間 2 -0.14 -0.1 0 12: 年 8 4 40 5 -0.11 -0.1 -0.0 12: 年 6 09 01 52 10 0.038 0.04 0 12: 年 5 52 20 0.513 0.52 -0.0 12: 年 07 51 30 0.733 0.74 -0.0 12: 年 1 15 52 40 0.873 0.88 -0.0 12: 年 1 15 52 <11:08> 国債先物が小幅続伸、長期金利変わらず0.040% 国債先物は小幅続伸で午前の取引を終えた。前日の米債高の流れを引き継いで短期筋 からの買いが先行した。ただ、流動性供給入札を控えたポジション調整が入ったため、上 値は限られた。現物債市場は超長期ゾーンに好需給を反映した買いが入り金利に低下圧力 がかかった。流動性供給入札はショートカバー需要で順調な結果になるとみられている。 桜井真日銀審議委員は前橋市の金融経済懇談会の講演で、金融政策について「現状の ように適度に需給の引き締まった状態を長く維持すべき」と発言したが、相場への影響は なかった。 長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比4銭高の150円89銭。10 年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.040%。 短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086% 付近を中心に取引された。資金調達意欲は限定的で、レートは前日とほぼ同水準になった 。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.148 -0.14 0 11:00 5年 -0.117 -0.11 0 10:56 10年 0.036 0.043 0 11:00 20年 0.513 0.521 -0.01 10:59 30年 0.733 0.742 -0.01 11:02 40年 0.873 0.882 -0.01 11:01 <10:38> 財務省が流動性供給入札を通告、好需給で順調予想 財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存5年超15.5年以 下で、発行予定額は6000億円。 市場では「きょうの地合いは強めで、好需給となっていることから前回同様に順調な 入札結果が期待できる。ショートカバー需要が主体になるだろう」(国内金融機関)との 声が出ている。応札倍率が高水準とされる4倍を上回るかが焦点になる。 財務省が24日発表した5月13日―5月19日の対外及び対内証券売買契約等の状 況(指定報告機関ベース)によると、居住者が外債(中長期債)を9489億円買い越し た。主に銀行勢が米国債や欧州債中心に買いに向かったとの見方がある。 一方、非居住者は日本の短期債を1兆1119億円買い越した。中長期債から短期債 に乗り換えた動きとみられている。 5月ロイター短観に関しては、景況感を示すDIが製造業でプラス22と前月比1ポ イント上昇。景況感に陰りがうかがえる結果になった。非製造業は3ポイント上昇。景況 感は過去最高を更新した。いずれも材料視されるまでに至らなかった。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.146 -0.138 0.002 10:04 5年 -0.117 -0.11 0 10:35 10年 0.035 0.043 0 10:34 20年 0.509 0.517 -0.01 10:35 30年 0.733 0.741 -0.02 10:34 40年 0.873 0.882 -0.01 10:34 <08:53> 国債先物は続伸で寄り付く、米債高引き継ぎ買い先行 国債先物中心限月6月限は前営業日比5銭高の150円90銭と続伸で寄り付いた。 5月の米連邦公開市場委員会(FOMC)の議事要旨で、インフレ上昇が必ずしも米利上 げぺースの加速につながらない可能性が示唆された。この内容を受けて前日の米債市場で は、国債利回りが低めの水準で推移した。市場では「米債高の流れを引き継いで短期筋か らの買いが先行している。ただ、流動性供給入札を控えたポジション調整が入ることで、 上値は限られるだろう」(国内証券)との見方がある。 10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比横ばいの0.040%でスタート 。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.149 -0.14 0 8:44 5年 -0.118 -0.11 0 8:47 10年 0.036 0.043 0 8:45 20年 0.513 0.52 -0.01 8:47 30年 0.734 0.742 -0.01 8:47 40年 0.875 0.885 -0.01 8:47 日本相互証券の日中画面 トレードウェブの日中画面 国債引値 メニュー 10年物国債先物 国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む 国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む 国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む 国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含 変動利付国債引値一覧・入札前取引含む 物価連動国債引値一覧・入札前取引含む スワップ金利動向 ユーロ円金利先物(TFX) ユーロ円金利先物(SGX) 無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX) TIBORレート 日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む 短期国債引け値・入札前取引含む 短期金利のインデックス (※関連情報は画面右側にある「関連コンテンツ」メニューからご覧ください)
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