May 29, 2018 / 8:39 AM / 20 days ago

〔マーケットアイ〕金利:夜間国債先物は強含み、米10年債利回り低下を材料視

    [東京 29日 ロイター] - 
    <17:31> 夜間国債先物は強含み、米10年債利回り低下を材料視
    
    夜間取引の序盤で長期国債先物は強含み。6月限は、日中取引の大引けを10銭上回
る151円07銭近辺で推移している。市場では「足元の米10年債利回りが2.9%を
下回り低下基調になっていることが材料視されている。海外勢主体の動きと思われる」(
国内証券)との声がある。
    10年最長期国債利回り(長期金利)にも低下圧力がかかっており、0.030%と
4月13日以来の低水準を付けている。
    
 TRADEWEB                                   
          OFFER   BID       前日比    時間
 2年      -0.153    -0.145     -0.01   17:13
 5年      -0.125    -0.117        -0   17:10
 10年      0.026     0.033     -0.01   17:23
 20年        0.5     0.507     -0.01   17:25
 30年      0.706     0.715     -0.02   17:26
 40年      0.833     0.843     -0.03   17:25
 
    <15:11> 国債先物は続伸、一時4月12日以来の151円台に乗せる
    
    長期国債先物は続伸で引けた。前日の米国市場は休場だったが、欧州市場でイタリア
・スペインの政治不安などを手掛かりにリスク回避の流れとなったことを受けて買いが先
行。寄り直後には一時151円ちょうどを付け、日中取引で4月12日以来約1カ月半ぶ
りの水準に上昇した。円高・株安に振れたことも買いを誘った。
    
    現物債市場では、強い40年債入札を確認した市場参加者が超長期債を買い進んだ。
インデックスの長期化需要もあり、イールドカーブはフラット化した。一方、中長期ゾー
ンは横ばい。
    
    長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比5銭高の150円97銭。前日
に取引が成立しなかった指標10年350回債は0.035%で出合った。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.086
%を中心に取引された。中心レートは前日とほぼ同じ水準になった。レポ(現金担保付債
券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.156%とマイナス幅を拡大。TIBOR
(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.097%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は動
意薄。業者間取引で3カ月物TB(760回)は強含み。
    
    
 TRADEWEB                                 
         OFFER    BID      前日比  時間
 2年       -0.15   -0.142       0    15:05
 5年      -0.122   -0.115       0    14:16
 10年       0.03    0.037       0    15:02
 20年      0.504    0.511       0    14:59
 30年      0.712     0.72   -0.02    15:07
 40年      0.838    0.848   -0.03    15:01
 
    <14:06> 超長期債利回りに強い低下圧力、カーブはフラット化の形状
    
    超長期債利回りに強い低下圧力がかかっている。20年債利回りが5月1日以来とな
る0.510%、30年債利回りが4月20日以来となる0.715%、40年債利回り
が5月1日以来となる0.845%にそれぞれ低下している。
    
    市場では「強い40年債入札を確認した市場参加者が買い進んでいる。インデックス
の長期化需要もあり、イールドカーブはフラット化の形状になっている」(国内証券)と
いう。
    
    
 TRADEWEB                                      
         OFFER     BID        前日比    時間
 2年       -0.149     -0.141        -0    14:01
 5年       -0.124     -0.116        -0    14:00
 10年       0.028      0.036        -0    13:59
 20年       0.503       0.51     -0.01    13:59
 30年       0.708      0.716     -0.02    13:55
 40年       0.839      0.849     -0.03    14:02
 
    <12:51> 40年債入札結果は強い、生保などの実需との見方
    
    財務省が午後0時35分に発表した40年利付国債の入札結果で、最高落札利回りは
0.8650%(発行価格は97円81銭)となった。応札倍率は3.92倍と前回(3
.19倍)を上回った。
    
    市場では「最高落札利回りや応札倍率などから判断して強い結果になった。新発債を
評価した生保などの実需が厚くなったと思われる」(国内証券)との見方がある。
    
    強い入札結果を受けて、超長期債利回りに低下圧力がかかっている。

     
 TRADEWEB                                  
         OFFER   BID       前日比    時間
 2年     -0.147    -0.139         0   12:40
 5年     -0.122    -0.115         0   12:35
 10年     0.031     0.039         0   12:47
 20年     0.504     0.512         0   12:47
 30年     0.719     0.727     -0.01   12:47
 40年     0.852     0.862     -0.02   12:47
 
    <11:04> 国債先物が小幅続伸で前引け、長期金利は横ばい0.035%
    
    国債先物中心限月6月限は前日比4銭高の150円96銭と小幅続伸で午前の取引を
終えた。前日の米国市場は休場だったが、欧州市場でイタリア・スペインの政治不安など
を手掛かりにリスクオフの流れとなり、安全資産とされる独国債が上昇したことを受けて
、短期筋の買いが先行した。寄り直後には一時151円ちょうどを付け、4月12日以来
約1カ月半ぶりの水準に上昇した。高値警戒感が意識され、利益確定売りが出て伸び悩ん
だが、東京市場でも円高・株安に振れたことで、高値圏での推移が続いた。
    
    現物市場は超長期ゾーンがしっかり。40年債入札結果が無難になるとの見方から先
回りの買いが入った。40年債利回りは同1bp低い0.865%と5月9日以来、30
年債利回りは同1bp低い0.725%と5月7日以来の水準を付けた。10年最長期国
債利回り(長期金利)は同横ばいの0.035%。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.08
6%を中心に取引された。地銀などがマイナス0.04─マイナス0.05%台、大手行
がマイナス0.07─マイナス0.08%台で調達した。ユーロ円3カ月金利先物は小動
き。
 TRADEWEB                                   
        OFFER     BID      前日比    時間
 2年      -0.148   -0.139    -0.001    11:00
 5年      -0.122   -0.115         0    10:05
 10年      0.032     0.04     0.001    10:59
 20年      0.508    0.516     0.001    10:59
 30年      0.724    0.732    -0.005    11:00
 40年      0.861    0.871    -0.006    11:00
 
    
    <10:31> 財務省が40年債入札を通告、無難との見方
    
    財務省は午前10時半、40年債入札を通告した。発行額は前回から1000億円減
の4000億円。第11回債として新規発行。入札は利回り競争によるダッチ方式で行わ
れる。
    市場では、国内勢の外債投資需要や財政懸念など、ネガティブな要因もあるが、「グ
ローバルにフラット化圧力がかかる中、業者のショートカバーや月末の年限長期化に伴う
買いニーズなどを踏まえると、無難な結果になるのではないか」(国内金融機関)という
。
    40年債利回りは前日比1bp低い0.865%と5月9日以来の水準で推移してい
る。
    
 TRADEWEB                                   
        OFFER       BID      前日比  時間
 2年        -0.146   -0.138       0     8:54
 5年        -0.122   -0.115       0    10:05
 10年        0.032    0.039       0    10:31
 20年        0.508    0.515       0    10:31
 30年        0.723    0.731  -0.006    10:31
 40年        0.858    0.868  -0.009    10:21
 
    
    <09:06> 国債先物は続伸で寄り付く、欧州政治不安でリスクオフの流れ
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比6銭高の150円98銭と続伸して寄り付い
た。寄り直後に一時151円ちょうどまで買われ、4月12日以来の水準を付けた。
    前日の米国市場は休場だったが、欧州市場でイタリア・スペインの政治不安などを手
掛かりにリスクオフの流れが意識され、安全資産とされる独国債が上昇した流れを引き継
いだ。
    現物市場は40年債入札を控える超長期ゾーンがしっかり。40年債利回りは同1b
p低い0.865%と5月9日以来、30年債利回りは同1bp低い0.725%と5月
7日以来の水準を付けた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.035
%。
    市場では「40年債は入札前に先回り買いが入っているようだ。品薄感もあるのだろ
う。ただ、高値圏での入札を迎えることになり、入札結果とその後の消化状況を見極めた
い」(国内金融機関)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                 
        OFFER    BID     前日比    時間
 2年     -0.146  -0.138         0     8:54
 5年     -0.122  -0.115         0     8:52
 10年     0.032   0.039         0     8:58
 20年     0.508   0.515         0     9:06
 30年     0.723   0.731    -0.006     9:06
 40年     0.859   0.868    -0.009     9:00
 
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