May 30, 2018 / 4:36 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が伸び悩み、高値警戒感で利益確定売りも

    [東京 30日 ロイター] - 
    <13:26> 国債先物が伸び悩み、高値警戒感で利益確定売りも
    
    国債先物が伸び悩み。中心限月6月限は午後の取引で前場終値(151円08戦)と同水準で寄り付い
た後、151円05銭付近で推移している。朝方の相場急伸で高値警戒感が浮上する中、先物や超長期ゾー
ンに短期筋や一部国内勢から利益確定売りが観測されている。
    市場では、「リスクオフが長期化するかどうかわからないが、直近に形成したレンジの上限付近まで変
われたため、いったん利益確定売りに動く参加者も多いようだ」(国内証券)との声が出ている。
    また、日銀が長期・超長期を対象に実施した国債買い入れ結果は無難との見方が出ている。「相場が高
値圏にあるため、応札額が膨らんだゾーンもあるが、売り急ぐ動きは見られず、需給の底堅さを反映した結
果だった」(同)という。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  -0.0  13:
 年      4    45    04   26
 5   -0.12  -0.1  -0.0  13:
 年      7     2    05   26
 10  0.019  0.02  -0.0  13:
 年            6     1   26
 20  0.492  0.49  -0.0  13:
 年            9    12   26
 30  0.695  0.70  -0.0  13:
 年            4    17   26
 40  0.844  0.85  -0.0  13:
 年            3     2   26
 
    
    <11:16> 国債先物が続伸、長期金利0.025%に低下
    
    国債先物は続伸で午前の取引を終えた。29日の米債市場でイタリアの政局混迷を受けて安全資産への
逃避買いが強まった流れを引き継いだ。日経平均株価が大幅に下落すると、買いの勢いが強まり一時151
円13銭と3月2日以来の高水準を付けた。ただ、高値警戒感も浮上したことで、終盤にかけては利益を確
定する売りが出たことから上値が重くなった。
    
    現物債市場では、金利に低下圧力がかかった。長期ゾーンは先物に連動する格好で強含み。超長期ゾー
ンは、インデックスの長期化需要などで堅調に推移した。20年債利回りが0.495%、30年債利回り
が0.695%とそれぞれ4月19日以来の水準に低下。日銀の国債買い入れオペへの期待も買いを促した
。
    
    黒田東彦日銀総裁は30日、日銀金融研究所主催の国際コンファランスで「実体経済の改善にもかかわ
らず、物価と賃金の動きは鈍い状態が続いている」と述べた。その上で「先進国を中心に観察される物価・
賃金ダイナミクスの変化の背景を解明することは喫緊の課題だ」と指摘した。材料視されるまでに至らなか
った。
    
    長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比11銭高の151円08銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.025%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%付近を中心に取引
された。月末接近だが、中心レートに大きな動きはみられていない。日銀は6日物の米ドル資金供給オペを
オファーした。業者間取引で3カ月物TB(760回)は強含み。
    
    
 TRADEWEB                                        
           OFFER     BID       前日比    時間
 2年         -0.154    -0.145         0     11:00
 5年         -0.129    -0.121     -0.01     11:00
 10年         0.019     0.026     -0.01     10:46
 20年         0.493       0.5     -0.01     11:00
 30年         0.693     0.701     -0.02     11:00
 40年         0.843     0.852     -0.02     11:00
 
    <10:17> 日銀が超長期・長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(買入予定額4
500億円)、「残存10年超25年以下」(同1900億円)、「残存25年超」(同700億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    日銀の買い入れが想定通りに通告されたため、超長期・長期ゾーンともに強含みで推移している。
    
 TRADEWEB                                             
          OFFER      BID          前日比       時間
 2年         -0.156       -0.147        -0.01    10:07
 5年         -0.129       -0.122        -0.01    10:10
 10年         0.019        0.026        -0.01     9:35
 20年         0.492        0.499        -0.01    10:14
 30年          0.69        0.699        -0.02    10:15
 40年         0.841         0.85        -0.02    10:15
 
    <08:50> 国債先物は続伸で寄り付く、リスク回避の買い先行
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比13銭高の151円10銭と続伸して寄り付いた。29日の米
債市場でイタリアの政局混迷を受けて安全資産への逃避買いが強まった流れを引き継いだ。市場では「米1
0年債利回りが2.8%をあっさり下回ったため、円債市場でもリスク回避の買いが先行している。超長期
と長期を対象にした日銀の国債買い入れオペへの期待も買いを誘っている」(国内証券)という。
    ただ、夜間取引で米利回りの急低下はある程度織り込んでいることや、国債先物が一気に151円台に
乗せたことで高値警戒感が浮上する可能性を指摘する声があり、上値が重くなる場面がありそうだ。
    
    
 TRADEWEB                                     
         OFFER    BID       前日比     時間
 2年      -0.156    -0.147      -0.01     8:47
 5年       -0.13    -0.122      -0.01     8:47
 10年      0.017     0.024      -0.01     8:47
 20年      0.491     0.499      -0.01     8:47
 30年      0.695     0.703      -0.02     8:45
 40年      0.846     0.857      -0.02     8:47
 
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    ユーロ円金利先物(SGX)
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    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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