May 30, 2018 / 7:49 AM / 7 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が夜間取引で軟調、リスクオフ一服で独国債に売り

    [東京 30日 ロイター] - 
    <16:42> 国債先物が夜間取引で軟調、リスクオフ一服で独国債に売り
    
    国債先物は夜間取引で軟調。中心限月6月限は一時150円97銭と前日日中の引け
水準まで下落した。夕方から取引が始まった欧州市場で、リスクオフの流れが一服。安全
資産とされる独国債の下落を受けて、円債にも売りが出た。10年最長期国債利回り(長
期金利)は0.030%と前日引け水準に戻した。
    市場では「国債先物は夜間取引で、きょう日中の上げ分を削った格好。長期・超長期
は利回り水準が直近形成したレンジ下限まで低下していたこともあり、日中取引でも売り
が出ていた。今後は、日銀がどこまで利回り低下を容認するのか、オペ姿勢を見極めてい
きたい」(証券)との声が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  -0.0  16:
 年      3    46    05   30
 5   -0.12  -0.1  -0.0  16:
 年      6    18    03   40
 10  0.026  0.03  -0.0  16:
 年            3    03   34
 20  0.496  0.50  -0.0  16:
 年            3    08   40
 30  0.699  0.70  -0.0  16:
 年            6    15   40
 40  0.849  0.85  -0.0  16:
 年            7    16   42
 
    
    <15:15> 国債先物が続伸で引け、長期金利0.025%に小幅低下
    
    国債先物中心限月6月限は前日比7銭高の151円04銭と続伸して引けた。前日の
海外市場でイタリアの政局混迷でリスク回避の流れが強まり、米債が大きく買われた流れ
を引き継いで買いが先行。日経平均株価が大幅に下落すると、海外勢の株先売りを絡めた
買い圧力が強まり、一時151円13銭と3月2日以来、約3カ月ぶりの高水準を付けた
。
    日銀が長期・超長期を対象に実施した国債買い入れ結果は無難だったが、高値警戒感
が浮上する中、午後に入ると、いったん利益確定目的の売りに上値が押さえられた。
    現物市場は超長期ゾーンを中心に利回りが低下。月末を控えて年限長期化に伴う買い
が入った。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.025%に小幅
低下。ただ、20年債利回りが0.495%、30年債利回りが0.695%とそれぞれ
4月19日以来の水準まで低下し、0.5%や0.7%といった節目水準を割り込んだこ
とで、一部国内勢から超長期などに利益確定売りも観測された。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前日(マイナス0.070
%)並みの水準になる見通し。朝方から。マイナス0.050─マイナス0.086%付
近を中心に取引された。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
 TRADEWEB                                         
          OFFER       BID         前日比    時間
 2年          -0.153      -0.145         0   14:59
 5年          -0.127      -0.119         0   15:05
 10年          0.022       0.029     -0.01   15:06
 20年          0.494       0.501     -0.01   15:04
 30年          0.698       0.706     -0.02   15:07
 40年          0.847       0.856     -0.02   15:04
    
    <13:26> 国債先物が伸び悩み、高値警戒感で利益確定売りも
    
    国債先物が伸び悩み。中心限月6月限は午後の取引で前場終値(151円08戦)と
同水準で寄り付いた後、151円05銭付近で推移している。朝方の相場急伸で高値警戒
感が浮上する中、先物や超長期ゾーンに短期筋や一部国内勢から利益確定売りが観測され
ている。
    市場では、「リスクオフが長期化するかどうかわからないが、直近に形成したレンジ
の上限付近まで変われたため、いったん利益確定売りに動く参加者も多いようだ」(国内
証券)との声が出ている。
    また、日銀が長期・超長期を対象に実施した国債買い入れ結果は無難との見方が出て
いる。「相場が高値圏にあるため、応札額が膨らんだゾーンもあるが、売り急ぐ動きは見
られず、需給の底堅さを反映した結果だった」(同)という。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  -0.0  13:
 年      4    45    04   26
 5   -0.12  -0.1  -0.0  13:
 年      7     2    05   26
 10  0.019  0.02  -0.0  13:
 年            6     1   26
 20  0.492  0.49  -0.0  13:
 年            9    12   26
 30  0.695  0.70  -0.0  13:
 年            4    17   26
 40  0.844  0.85  -0.0  13:
 年            3     2   26
 
    
    <11:16> 国債先物が続伸、長期金利0.025%に低下
    
    国債先物は続伸で午前の取引を終えた。29日の米債市場でイタリアの政局混迷を受
けて安全資産への逃避買いが強まった流れを引き継いだ。日経平均株価が大幅に下落する
と、買いの勢いが強まり一時151円13銭と3月2日以来の高水準を付けた。ただ、高
値警戒感も浮上したことで、終盤にかけては利益を確定する売りが出たことから上値が重
くなった。
    
    現物債市場では、金利に低下圧力がかかった。長期ゾーンは先物に連動する格好で強
含み。超長期ゾーンは、インデックスの長期化需要などで堅調に推移した。20年債利回
りが0.495%、30年債利回りが0.695%とそれぞれ4月19日以来の水準に低
下。日銀の国債買い入れオペへの期待も買いを促した。
    
    黒田東彦日銀総裁は30日、日銀金融研究所主催の国際コンファランスで「実体経済
の改善にもかかわらず、物価と賃金の動きは鈍い状態が続いている」と述べた。その上で
「先進国を中心に観察される物価・賃金ダイナミクスの変化の背景を解明することは喫緊
の課題だ」と指摘した。材料視されるまでに至らなかった。
    
    長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比11銭高の151円08銭。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.025%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%
付近を中心に取引された。月末接近だが、中心レートに大きな動きはみられていない。日
銀は6日物の米ドル資金供給オペをオファーした。業者間取引で3カ月物TB(760回
)は強含み。
    
    
 TRADEWEB                                        
           OFFER     BID       前日比    時間
 2年         -0.154    -0.145         0     11:00
 5年         -0.129    -0.121     -0.01     11:00
 10年         0.019     0.026     -0.01     10:46
 20年         0.493       0.5     -0.01     11:00
 30年         0.693     0.701     -0.02     11:00
 40年         0.843     0.852     -0.02     11:00
 
    <10:17> 日銀が超長期・長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下
」(買入予定額4500億円)、「残存10年超25年以下」(同1900億円)、「残
存25年超」(同700億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    日銀の買い入れが想定通りに通告されたため、超長期・長期ゾーンともに強含みで推
移している。
    
 TRADEWEB                                             
          OFFER      BID          前日比       時間
 2年         -0.156       -0.147        -0.01    10:07
 5年         -0.129       -0.122        -0.01    10:10
 10年         0.019        0.026        -0.01     9:35
 20年         0.492        0.499        -0.01    10:14
 30年          0.69        0.699        -0.02    10:15
 40年         0.841         0.85        -0.02    10:15
 
    <08:50> 国債先物は続伸で寄り付く、リスク回避の買い先行
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比13銭高の151円10銭と続伸して寄り付
いた。29日の米債市場でイタリアの政局混迷を受けて安全資産への逃避買いが強まった
流れを引き継いだ。市場では「米10年債利回りが2.8%をあっさり下回ったため、円
債市場でもリスク回避の買いが先行している。超長期と長期を対象にした日銀の国債買い
入れオペへの期待も買いを誘っている」(国内証券)という。
    ただ、夜間取引で米利回りの急低下はある程度織り込んでいることや、国債先物が一
気に151円台に乗せたことで高値警戒感が浮上する可能性を指摘する声があり、上値が
重くなる場面がありそうだ。
    
    
 TRADEWEB                                     
         OFFER    BID       前日比     時間
 2年      -0.156    -0.147      -0.01     8:47
 5年       -0.13    -0.122      -0.01     8:47
 10年      0.017     0.024      -0.01     8:47
 20年      0.491     0.499      -0.01     8:47
 30年      0.695     0.703      -0.02     8:45
 40年      0.846     0.857      -0.02     8:47
 
    日本相互証券の日中画面
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    短期金利のインデックス 

    
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