May 31, 2018 / 6:10 AM / 25 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反落で引け、新発10年350回は取引成立せず

    [東京 31日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物が反落で引け、新発10年350回は取引成立せず
    
    国債先物中心限月6月限は前日比7銭安の150円97銭と反落して引けた。前日の海外市場で、イタ
リア情勢を巡る不安がいったん和らいだことで、リスクオフの流れを巻き戻す動きが出て、売りが優勢だっ
た。一方で、良好な需給環境が相場を下支えする構図に変わりはなく、日中の値幅はわずか4銭にとどまっ
た。
    現物市場は閑散。新発10年350回債は取引が成立していない。超長期ゾーンはいったん利益確定売
りが出て、利回りが上昇した。2年利付国債の入札は、事前調整が奏功し無難な結果となった。入札結果を
受けた相場の反応は限定的だった。
     
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.06%台後半と前日(マイナス
0.070%)をやや上回る見通し。朝方からマイナス0.040─マイナス0.086%付近を中心に取
引されたが、前日に比べて0.08%台で調達する動きが少なかった。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  0.00  14:
 年      1    42     3   54
 5   -0.12  -0.1  0.00  15:
 年      5    16     5   00
 10  0.029  0.03  0.01  15:
 年            7         00
 20  0.501  0.50  0.00  14:
 年            9     8   17
 30  0.707  0.71  0.01  15:
 年            7     6   00
 40  0.858  0.86  0.01  15:
 年            8     6   01
 
    
    <12:53> 2年債入札結果は無難、事前調整が奏功
    
    財務省が午後0時35分に発表した2年利付国債の入札結果で、最低落札価格は100円49銭0厘(
最高落札利回り:マイナス0.144%)なった。平均落札価格は100円49銭6厘(平均落札利回り:
マイナス0.147%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は6厘と前回(1厘)から拡大。
    応札倍率は4.91倍で前回(5.39倍)を下回った。
    市場では「最低落札価格は市場予想と一致した。事前調整が奏功し無難との評価だ。海外市場が不安定
なため、投資資金の置き場として、一定の需要があったのだろう」(証券)との見方が出ている。
    
    国債先物は入札結果に反応薄。中心限月6月限は午前終値(150円98銭)付近で推移している。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  12:
 年      8    38     7   52
 5   -0.12  -0.1  0.00  12:
 年      2    14     7   49
 10  0.028  0.03  0.00  12:
 年            6     9   50
 20  0.502  0.51  0.00  12:
 年                  9   51
 30   0.71  0.71  0.01  12:
 年            9     8   52
 40  0.859  0.86  0.01  12:
 年            9     7   50
 
    
    <11:11> 国債先物が反落、指標10年350回債は取引不成立
    
    国債先物は反落で午前の取引を終えた。前日の米債市場でイタリア情勢を巡る不安がいったん和らぎ、
国債利回りが上昇した流れを引き継いだ。高値警戒感がある中、利益確定売りが優勢になった。現物債は動
意薄で、超長期ゾーンが調整地合いになった程度。2年債入札に関しては、日銀オペへの期待などから一定
程度の需要を集めて無難に通過するとみられている。
    
    経済産業省が31日発表した4月鉱工業生産指数速報は前月比0.3%上昇となったが、ロイターの事
前予測調査の前月比1.2%上昇を大きく下振れた。電子部品・デバイス、電気機械、化学などが足を引っ
張った。ただ、材料視されるまでには至らなかった。
    
    財務省が31日発表した5月20日―5月26日の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関
ベース)によると、非居住者が短期債を1兆4205億円売り越した。償還要因とみられている。
    
    長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比6銭安の150円98銭。指標10年350回債
は取引が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.086%付近を中心に取引
された。月末だが、中心レートは前日とほぼ同水準になった。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                     
         OFFER     BID        前日比   時間
 2年        -0.15      -0.14    0.005    11:00
 5年       -0.123     -0.114    0.007    11:01
 10年       0.027      0.035    0.008    11:01
 20年       0.499      0.507    0.006    11:00
 30年       0.705      0.715    0.014    11:00
 40年       0.855      0.865    0.013    11:01
 
    <10:43> 財務省が2年債入札を通告、余剰資金流れ込み無難通過との見方
    
    財務省は午前10時半、2年債入札を通告した。利率0.1%で、389回の新発債になる。発行額2
兆1000億円程度、発行日は入札翌日の6月1日。
    
    足元では、既発債に出合いはないが、前日の利回りはマイナス0.150%で推移した。「新発債入札
になるが、前回対比でみると、やや調整不足という感じを受ける。もっとも、発行日の関係から日銀オペに
持ち込みやすくなったため、キャッシュつぶしを含めた余剰資金が流れ込み、入札は無難に通過しそうだ」
(国内証券)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                       
          OFFER     BID       前日比     時間
 2年        -0.149     -0.14      0.005    10:32
 5年        -0.122    -0.114      0.007    10:25
 10年        0.027     0.036      0.009    10:41
 20年        0.501     0.509      0.008    10:40
 30年        0.708     0.718      0.017    10:38
 40年        0.857     0.867      0.015    10:41
 
    <08:55> 国債先物は反落で寄り付く、高値警戒感による利益確定売り
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比6銭安の150円98銭と反落して寄り付いた。前日の米債市
場では、イタリアで再び新政権樹立を模索する動きが出ていることで、政局混迷を巡る懸念が和らぎ、国債
利回りが上昇した。市場では「前日の反動もあり、米債安を手掛かりとした短期筋からの売りが先行してい
る。高値警戒感による利益確定売りのようだ」(国内証券)という。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER    BID       前日比     時間
 2年       -0.151    -0.141      0.004     8:48
 5年       -0.124    -0.115      0.006     8:51
 10年       0.027     0.035      0.008     8:46
 20年       0.499     0.507      0.006     8:51
 30年       0.706     0.716      0.015     8:51
 40年       0.857     0.868      0.016     8:51
 
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    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
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    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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